股指期货实务PDF电子书下载

第一章　中国指数期货的产生背景与展望 1

第一节　中国证券市场的发展与改革 1

一、中国证券市场的总体现状 1

二、中国证券市场存在的问题及成因分析 2

三、中国证券市场的制度改革 3

四、中国证券市场的创新 4

第二节　中国证券市场的发展与股指期货 5

一、股价指数期货的一般意义 5

二、中国发展股指期货必要性分析 8

三、中国发展股指期货可行性分析 14

第三节　中国股指数期货的前奏 17

一、股指期货概念目前在中国的发展状况 17

二、各方的准备 19

第二章　国际市场股指期货发展及现状 23

第一节　国际市场股指期货的起源与发展 23

一、股指期货的起源 23

二、股指期货在各国的发展状况 25

第二节　国际市场股指期货的现状 29

一、交易量继续保持强劲增长趋势 29

二、品种不断创新、市场竞争日益激烈 29

三、周边地区市场发展迅速 30

四、股价指数的全球化 31

五、中国概念指数期货受到境外投资者青睐 31

第三节　亚洲股指期货的运作及其借鉴 31

一、中国香港地区股指期货的发展 31

二、韩国股指期货期权的发展 36

第三章　期货市场核心基础知识 39

第一节　期货市场的产生与发展 39

一、期货市场的产生 39

二、期货交易市场的发展 40

第二节　期货的种类 44

一、商品期货 44

二、金融期货 44

二、期货市场和股票市场的不同点 45

一、期货市场与股票市场的相同点 45

第三节　期货市场与股票市场的异同 45

三、股指期货交易与股票交易相比所具有的优势 46

第四节　套期保值与套利 47

一、套期保值的基本原理及方法 47

二、套利的基本原理和方法 50

三、套期保值、套利两者之间的关系 54

第五节　期货交易的基本要素术语 54

一、中国股指期货的基本制度框架 61

第一节　中国股指期货的基本框架 61

第四章　股指期货交易实务 61

二、中国股指期货管理模式的选择 63

三、市场参与模式 65

第二节　股指期货的基本交易规则 67

一、基本的期货交易规则 67

二、股指期货的合约要素 68

三、股指期货合约的定价 73

二、股指期货价格与股票现货价格的关系 76

第三节　股指期货价格的主要影响因素与交易方法 76

一、影响股指期货价格的主要因素 76

三、股指期货的主要交易方法 78

第四节　期货市场的基本交易流程 85

一、期货市场交易的基本操作程序 85

二、股指期货入市基本程序 85

三、股指期货交易业务流程 86

第五节　期货的结算与交割 88

一、期货交易的结算 88

二、期货市场的结算体系 89

三、期货交易所的结算 89

四、期货交易的交割 90

五、股指期货交易的清算 91

第六节　股指期货的套期保值与套利策略 92

一、套期保值的基本原理 92

二、股指期货的套期保值 92

三、股指期货的套利 94

一、沪深300指数 98

第七节　中国股票指数期货主要样本对象 98

二、上证50指数 99

三、上证红利指数 99

四、综合指数与分类指数 100

五、基金指数 100

六、上证180指数 100

第一节　宏观经济分析 103

一、宏观经济分析对股指期货投资的重要意义 103

第五章　股指期货投资基本分析 103

二、国内宏观经济分析 104

第二节　政策分析 108

一、政治、心理因素 108

二、证券监督的政策及其变化趋势 109

第六章　股指期货投资技术分析 111

第一节　股指期货技术分析的操作原则 111

一、技术分析方法的前提 111

二、技术分析的操作原则 111

一、K线图 113

第二节　技术分析方法 113

二、形态分析 120

三、趋势线 138

第七章　股指期货投资组合 140

第一节　股票与股指期货的组合 140

一、股指期货组合交易的基础 140

二、股票与股指期货组合投资与保值 141

三、股票与股指期货合约组合套利 145

四、股票与股指期货合约组合投机 152

第二节　不同行业股指期货的组合 154

一、交叉套期保值 155

二、跨品种套利 155

第三节　股指期货与商品期货的组合 156

一、股指期货与商品期货的区别 156

二、分散化与风险资产 156

三、两种风险资产的组合 157

四、关于股指期货和商品期货的组合 158

二、杠杆效应 160

一、价格波动 160

第八章　股指期货的风险管理 160

第一节　股指期货的风险特征 160

三、非理性投机 161

四、市场机制不健全 161

第二节　股指期货市场风险的分类 162

一、市场环境方面的风险 162

二、市场交易主体方面的风险 164

三、市场监管方面的风险 164

一、政府对股指期货市场的风险管理 167

第三节　股指期货的风险管理 167

二、投资者股指期货交易的风险管理 170

三、交易所股指期货的风险管理 173

四、期货公司的风险管理 177

第九章　股指期货实战指南 186

第一节　普通投资者如何投资股指期货 186

一、股指期货的投资理念 186

二、普通投资者的交易策略 188

一、开放式基金如何运用股指期货 190

第二节　机构投资者如何把握股指期货 190

二、基金经理对股指期货的运用方式 191

三、机构投资者的交易策略 197

四、机构投资者从事期货业务的风险管理 200

第三节　十大投资理论的运用 201

一、股市周期理论 201

二、市场信心理论 203

三、股票价值理论 204

四、道氏股指波动理论 205

五、波浪理论 209

六、证券市场分析论 212

七、黄金分割理论 214

八、亚当理论 215

九、随机漫步理论 215

十、相反理论 217

附录　关于中国股指期货的八大热点问题 220