资本市场分形结构及其复杂性PDF电子书下载

1 绪论 1

1.1 经济时间序列波动的特征 1

1.2 分形市场理论对主流市场理论的挑战 1

1.3 本书主要内容与结构安排 3

2 资本市场基本理论 4

2.1 投资组合理论 4

2.2 资本市场定价模型 10

2.3 资本市场微观结构理论 24

2.4 资本市场风险管理技术 27

2.5 资本市场最优控制方法 32

3.1 有效市场假说的质疑 46

3 资本市场波动的复杂性 46

3.2 理性预期与羊群效应 48

3.3 资本市场的复杂性 52

4 资本市场的分形与混沌 55

4.1 资本市场的分形 55

4.2 分形市场与有效市场 63

4.3 资本市场的混沌 65

4.4 逻吉斯蒂克方程与股市分形 72

4.5 李雅普诺夫指数与股市混沌 77

4.6 混沌经济系统的度量 80

5 资本市场标度理论与度量方法 85

5.1 金融数据的统计描述 85

5.2 自相似性与标度不变性 86

5.3 稳定分布与负幂律分布 88

5.4 多重标度与多重分形 90

5.5 自相关函数与自相关指数 91

5.6 Hurst指数 93

5.7 非趋势波动分析(DFA) 96

6 资本市场投资优化与控制实证研究 99

6.1 不确定环境下金融产品投资组合模型 99

6.2 证券投资组合的模糊优化 103

6.3 基于VAR的企业投资组合 107

6.4 企业重组价值的评估 111

6.5 委托代理框架下实物期权最优投资策略 115

6.6 金融网络下投资组合风险及最优规模 121

6.7 股票市场的智能预测 127

6.8 证券投资的神经网络专家系统预测 134

6.9 破产风险的识别和控制 139

6.10 非对称信息下的银行贷款定价策略 146

7 资本市场的分形与混沌实证研究 151

7.1 股价指数的相关性与独立性 151

7.2 Hurst指数及股市分形结构 154

7.3 资本市场的标度行为 157

7.4 基于DFA的股市非趋势波动分析 159

7.5 基于风险位移的DFA研究 162

7.6 证券市场流动性与交易者群体变动的混沌 165

7.7 证券市场混沌的判据 171

结束语 175

参考文献 180