中小企业信用担保风险定价与控制研究PDF电子书下载

第1章　导论 1

1.1　研究背景 1

1.1.1　信用与担保的关系 2

1.1.2　中小企业发展与信用担保 5

1.1.3　国际中小企业信用担保的发展 9

1.2　问题的提出及研究意义、研究思路和方法 18

1.2.1　问题的提出 18

1.2.2　研究意义 25

1.2.3　研究思路和方法 26

1.3　本书逻辑结构及主要内容 27

第2章　信用担保相关理论述评及简析 29

2.1　信用担保的基本原理 29

2.1.1　信用担保的特殊属性 29

2.1.2　信用担保的本质 33

2.1.3　信用担保原理的应用 34

2.2　金融交易中的中小企业信用担保 36

2.2.1　专业化分工、交易和交易制度 36

2.2.2　金融交易与信用担保 39

2.3　中小企业信用担保机构的功能及组建模式 42

2.3.1 中小企业信用担保机构的功能 42

2.3.2　中小企业信用担保机构的组建模式 46

2.4　中小企业信用担保市场 47

2.4.1 中小企业信用担保市场的特点 47

2.4.2　中小企业信用担保价格 50

2.5　本章小结 53

第3章　信息不对称与中小企业信用担保风险形成 55

3.1　引言 55

3.2　信息经济学基本理论 56

3.2.1　信息不对称 57

3.2.2　逆向选择和道德风险 59

3.3　金融市场中的信息不对称 61

3.3.1　金融市场中的逆向选择 62

3.3.2　金融市场中的道德风险 63

3.4　信息不对称与信贷配给理论分析 64

3.4.1　信息不对称与信贷配给形成 64

3.4.2　逆向选择导致信贷配给的理论分析 67

3.4.3　道德风险导致信贷配给的理论分析 73

3.4.4　信息不对称条件下信贷配给的均衡 74

3.5　信息不对称导致中小企业信用担保风险形成的理论分析 77

3.5.1 中小企业信用担保制度下信贷配给的均衡演变 78

3.5.2　外部信息不对称导致中小企业信用担保风险形成的理论分析 80

3.5.3 内部信息不对称导致中小企业信用担保风险形成的理论分析 87

3.6　本章小结 93

第4章　信用担保风险定价理论与方法 95

4.1　期权的基本理论与价值分析 95

4.1.1　期权的基本概念 95

4.1.2　期权的构成要素及分类 96

4.1.3　期权的价值分析 98

4.2　布莱克-舒尔斯期权定价模型及其应用 105

4.2.1　布莱克-舒尔斯期权定价模型 105

4.2.2　布莱克-舒尔斯定价模型的特征分析 113

4.2.3　定价模型的应用——期货定价公式 116

4.3　信用担保风险定价微分方程 117

4.3.1　信用担保的期货期权定义 117

4.3.2　期货期权价格的一般动态方程 119

4.3.3　信用担保风险定价微分方程 121

4.4　信用担保风险定价的欧式特征 123

4.4.1 欧式期货看涨与看跌期权的平价关系 123

4.4.2　信用担保风险定价的欧式特征 124

4.5　本章小结 127

第5章　基于债务展期的风险定价模型与方法 128

5.1　引言 128

5.2　债务单阶段展期的风险定价模型与方法 130

5.2.1　债务单阶段展期的风险定价模型 130

5.2.2　债务单阶段展期模型的定价方法 133

5.3　债务多阶段展期的风险定价模型与方法 139

5.3.1　债务多阶段展期的风险定价模型 139

5.3.2　债务多阶段展期模型的定价方法 143

5.4　债务展期的风险复合定价模型与方法 145

5.4.1　债务展期的风险复合定价模型 146

5.4.2　债务展期复合模型的定价方法 149

5.5　相关实例及实证分析 151

5.5.1　基于布莱克-舒尔斯模型的风险定价实例分析 151

5.5.2　债务单阶段展期的风险定价实例及实证分析 154

5.5.3　多阶段展期模型的假设适用性实证分析 161

5.6　本章小结 166

第6章　中小企业信用担保风险的外部防范 168

6.1　中小企业信用担保风险分析 168

6.1.1　信用担保风险的内涵及分类 168

6.1.2　信用担保风险分析 170

6.2　改善信用担保机构外部运营环境的有效途径 176

6.2.1　加强法律法规建设 176

6.2.2　进行社会征信机构建设 180

6.2.3　开展企业伦理建设 181

6.3　信用担保风险外部分散的有效途径 185

6.3.1　商业银行与信用担保机构风险分担的理论分析 185

6.3.2　加强商业银行与信用担保机构的协作关系 188

6.4　信用担保风险外部转移的有效途径 190

6.4.1　健全中小企业信用再担保体系 190

6.4.2　建立可选择性风险转移（A.R.T．）保险机制 191

6.5　信用担保风险外部补偿的有效途径 194

6.5.1　信用担保风险外部补偿的理论分析 194

6.5.2　建立政府财政外部补偿机制 197

6.6　外部监管与社会服务体系的建设 199

6.6.1　建立健全信用担保外部监管体系 199

6.6.2　建立健全中小企业社会服务体系 200

6.7　本章小结 201

第7章 中小企业信用担保风险的内部控制 202

7.1　中小企业资信评估系统的构建 202

7.1.1 中小企业资信评估的意义和特点 204

7.1.2　中小企业资信评估系统的指标设计和架构 206

7.1.3　中小企业资信评估系统的评判模型 209

7.2　信用担保风险预警机制的构建 214

7.2.1　信用担保风险预警系统的指标设计和架构 215

7.2.2　信用担保风险预警系统的警示模型 219

7.3　信用担保机构科学运营的实现途径 222

7.3.1　建立健全科学管理制度 222

7.3.2　加强内部人员的素质培训 223

7.4　基于担保投资的风险内部分散机制 225

7.4.1　担保投资的基本概念及功能 225

7.4.2　担保投资引发担保机构经营模式的转变 226

7.4.3　担保投资成功运作的案例分析 228

7.5　基于反担保的风险内部转移机制 230

7.5.1　反担保的审查管理 231

7.5.2　反担保物的质量评估 233

7.6　基于风险自留的风险内部补偿机制 237

7.6.1　信用担保风险自留的基本含义 237

7.6.2　信用担保风险自留的筹资形式 238

7.7　本章小结 239

第8章　总结与展望 241

8.1　全书总结 241

8.2　研究展望 243

参考文献 244