数理金融初步 原书第2版PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:(美)Sheldon M.Ross著;陈典发等译
- 出 版 社:北京:机械工业出版社
- 出版年份:2005
- ISBN:7111161203
- 页数:196 页
第1章 概率论 1
1.1 概率和事件 1
1.2 条件概率 4
1.3 随机变量及其期望值 6
1.4 协方差和相关性 9
1.5 习题 11
第2章 正态随机变量 15
2.1 连续型随机变量 15
2.2 正态随机变量 15
2.3 正态随机变量的性质 18
2.4 中心极限定理 21
2.5 习题 22
第3章 几何布朗运动 25
3.1 几何布朗运动 25
3.2 作为更简单模型极限的几何布朗运动 25
3.3 布朗运动 27
3.4 习题 27
第4章 利率和现值分析 29
4.1 利率 29
4.2 现值分析 32
4.3 回报率 39
4.4 连续变化利率 41
4.5 习题 43
第5章 合约的套利定价 47
5.1 期权定价的一个例子 47
5.2 通过套利定价的其他例子 50
5.3 习题 56
第6章 套利定理 61
6.1 套利定理 61
6.2 多时期二项模型 64
6.3 套利定理的证明 66
6.4 习题 68
第7章 Black-Scholes公式 71
7.1 引言 71
7.2 Black-Scholes公式 71
7.3 Black-Scholes期权定价公式的一些性质 74
7.4 delta对冲套利策略 76
7.5 一些推导过程 80
7.5.1 Black-Scholes公式 80
7.5.2 偏导数 82
7.6 习题 86
第8章 关于期权的其他结果 89
8.1 引言 89
8.2 分红证券的买入期权 89
8.2.1 证券每股红利以证券价格的固定比率f连续支付 89
8.2.2 每股证券在时刻td单次分红fS(td) 90
8.2.3 每股证券在时刻td以固定数量D分红 91
8.3 美式卖出期权的定价 92
8.4 在几何布朗运动中加入跳跃 96
8.4.1 对数正态跳跃分布 98
8.4.2 一般跳跃分布 100
8.5 估计波动参数 101
8.5.1 估计总体的均值和方差 101
8.5.2 波动率的标准估计量 102
8.5.3 使用开盘数据和收盘数据 104
8.5.4 使用开盘数据、收盘数据和最高最低数据 104
8.6 一些评论 106
8.6.1 期权实际价格异于Black-Scholes价格时 106
8.6.2 利率发生变化时 107
8.6.3 最后的评论 107
8.7 附录 108
8.8 习题 109
第9章 期望效用估值法 115
9.1 套利定价的局限性 115
9.2 利用期望效用估计投资价值 116
9.3 投资组合的选择问题 121
9.4 风险价值和条件风险价值 127
9.5 资本资产定价模型 128
9.6 买入期权风险中性定价的均方差分析 129
9.7 回报率:单时期和几何布朗运动 131
9.8 习题 132
第10章 最优化模型 135
10.1 引言 135
10.2 确定性最优化模型 135
10.2.1 基于动态规划的一般解法 135
10.2.2 凹回报函数的解法 137
10.2.3 背包问题 140
10.3 概率最优化模型 141
10.3.1 具有不确定获胜概率的赌博模型 141
10.3.2 投资分配模型 142
10.4 习题 144
第11章 奇异期权 147
11.1 引言 147
11.2 障碍期权 147
11.3 亚式期权和回望期权 148
11.4 蒙特卡罗模拟 148
11.5 奇异期权的模拟定价 149
11.6 更有效的模拟估计式 150
11.6.1 亚式期权和回望期权价值模拟中的控制变量和对偶变量 151
11.6.2 障碍期权价值模拟中的条件期望和重要性抽样的结合 154
11.7 非线性支付期权 154
11.8 通过多时期二项模型近似定价 155
11.9 习题 157
第12章 非几何布朗运动模型 159
12.1 引言 159
12.2 原油数据 159
12.3 原油数据模型 164
12.4 最后的评论 165
第13章 自回归模型和均值回复 177
13.1 自回归模型 177
13.2 用期望收益估计期权价值 178
13.3 均值回复 180
13.4 习题 181
索引 193
- 《金融思维》李国平著 2020
- 《看得懂的金融投资课》向松祚著 2019
- 《财富分层、社会网络与家庭金融资产选择》王阳著 2019
- 《财富管理的行为金融》邓鑫译者;(美)迈克尔·M.庞皮恩 2020
- 《经济学前沿译丛 银行流动性创造与金融危机》艾伦·N.伯格,克里斯塔·H.S.鲍 2019
- 《互联网金融法律理论与实务问题研究》袁远 2019
- 《绿色金融政策、环境信息披露与企业融资》舒利敏著 2019
- 《金融法规 第3版》李芳 2019
- 《论金融宏观控制与微观搞活》江苏省金融学会编
- 《5G金融 科技引领时代变革》莫开伟 2020
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《高等教育双机械基础课程系列教材 高等学校教材 机械设计课程设计手册 第5版》吴宗泽,罗圣国,高志,李威 2018
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
- 《中国十大出版家》王震,贺越明著 1991
- 《近代民营出版机构的英语函授教育 以“商务、中华、开明”函授学校为个案 1915年-1946年版》丁伟 2017
- 《新工业时代 世界级工业家张毓强和他的“新石头记”》秦朔 2019
- 《智能制造高技能人才培养规划丛书 ABB工业机器人虚拟仿真教程》(中国)工控帮教研组 2019
- 《AutoCAD机械设计实例精解 2019中文版》北京兆迪科技有限公司编著 2019