计量经济学PDF电子书下载

第一章 导论 1

第一节 什么是计量经济学 1

第二节 计量经济学的研究步骤 6

第三节 变量、参数、数据与模型 11

本章小结 15

思考题 16

第二章 简单线性回归模型 17

第一节 回归分析与回归函数 18

第二节 简单线性回归模型参数的估计 30

第三节 拟合优度的度量 40

第四节 回归系数的区间估计和假设检验 43

第五节 回归模型预测 49

第六节 案例分析 54

本章小结 61

思考题 62

练习题 63

附录2.1 简单线性回归最小二乘估计有效性的证明 68

附录2.2 σ2最小二乘估计的证明 69

第三章 多元线性回归模型 71

第一节 多元线性回归模型及古典假定 72

第二节 多元线性回归模型的估计 77

第三节 多元线性回归模型的检验 83

第四节 多元线性回归模型的预测 90

第五节 案例分析 92

本章小结 96

思考题 97

练习题 98

附录3.1 多元线性回归最小二乘估计最小方差性的证明 101

附录3.2 残差平方和∑e2i的均值为（n—k）σ2的证明 103

第四章 多重共线性 104

第一节 什么是多重共线性 106

第二节 多重共线性产生的后果 108

第三节 多重共线性的检验 112

第四节 多重共线性的补救措施 114

第五节 案例分析 118

本章小结 123

思考题 124

练习题 124

第五章 异方差性 129

第一节 异方差性的概念 130

第二节 异方差性的后果 132

第三节 异方差性的检验 133

第四节 异方差性的补救措施 139

第五节 案例分析 142

本章小结 148

思考题 149

练习题 149

附录5.1 对数变换后残差为相对误差的证明 153

第六章 自相关 154

第一节 什么是自相关 155

第二节 自相关的后果 157

第三节 自相关的检验 161

第四节 自相关的补救 164

第五节 案例分析 167

本章小结 170

思考题 171

练习题 172

附录6.1 存在自相关时参数估计值方差的证明 175

第七章 分布滞后模型与自回归模型 177

第一节 滞后效应与滞后变量模型 178

第二节 分布滞后模型的估计 180

第三节 自回归模型的构建 186

第四节 自回归模型的估计 191

第五节 案例分析 194

本章小结 203

思考题 204

练习题 205

第八章 虚拟变量回归 209

第一节 虚拟变量 210

第二节 虚拟解释变量的回归 213

第三节 虚拟被解释变量 221

第四节 案例分析 227

本章小结 231

思考题 232

练习题 233

第九章 设定误差与测量误差 237

第一节 设定误差 238

第二节 设定误差的检验 243

第三节 测量误差 247

第四节 案例分析 250

本章小结 255

思考题 255

练习题 256

附录9.1 α∧2概率极限性质的证明 258

附录9.2 参数α∧2一致性的证明 259

附录9.3 有测量误差模型参数估计结果的推导 259

第十章 时间序列计量经济模型 261

第一节 时间序列计量经济分析的基本概念 262

第二节 时间序列平稳性的单位根检验 264

第三节 协整 269

第四节 案例分析 274

本章小结 279

思考题 280

练习题 280

第十一章 联立方程组模型 284

第一节 联立方程模型及其偏倚 285

第二节 联立方程模型的识别 292

第三节 联立方程模型的估计 301

第四节 案例分析 306

本章小结 312

思考题 313

练习题 313

附录11.1 联立方程偏倚的证明 316

第十二章 实证项目的计量经济研究——课程论文分析 318

第一节 实证项目研究的选题 319

第二节 模型设定与数据处理 323

第三节 计量经济分析 329

附录12.1 实证项目研究（课程论文）示例 333

主要参考文献 345

附录 统计用表 347

表1 标准化正态分布下的面积 348

表2 t分布的百分点 349

表3 F分布的上端百分点 350

表4 χ2分布的上端百分点 358

表5（a） 德宾-沃森d统计量（在0.05显著性水平上dL和du的显著点） 360

表5（b） 德宾-沃森d统计量（在0.01显著性水平上dL和du的显著点） 365

表6 协整检验临界值表 370