金融计量学PDF电子书下载

目录 1

第一章　金融计量学与经济计量学 1

第一节　经济计量学的创始人 1

第二节　经济计量学的系统论述者和先驱 4

第三节　1970年以前的经济计量学 8

第四节　1970年以后的经济计量学 11

第五节　经济计量学与金融学的交叉 14

阅读材料一：概率分布之间的关系 26

第二章　一元线性回归模型 32

第一节　引言 32

第二节　一元线性回归模型的参数估计 34

第三节　回归参数估计值的特性 38

第四节 回归模型的假设检验 43

第五节　模型预测与置信区间 48

阅读材料二：模型总体的差异性检验 56

第三章　股市有效性——理论与实证 65

第一节　有效市场假定EMH 65

第二节　随机的就是不可预测的吗？ 71

第三节　股市指数的动态自回归 80

第四节　对自回归模型残差的分布检验 90

阅读材料三：随机游程统计量检验EMH 100

第四章　多元线性回归模型 112

第一节　多元线性回归模型的参数估计 112

第二节　多元线性回归参数估计值的特性 116

第三节　多元线性回归模型的假设检验 119

第四节　多元线性回归模型的预测 124

阅读材料四：证券投资的系统风险度量 131

第五章　多元线性回归模型的应用 147

第一节　股市有效性的进一步讨论 147

第二节　动态过拟合F统计量检验股市有效性 151

第三节　理性股市的“大道定理” 159

第四节　理性股市的动态模拟及性质 162

阅读材料五：2003年不同板块的股票定价模型 166

第六章　相关性与滞后分布模型的讨论 178

第一节　简单相关系数 178

第二节　偏相关系数与复相关系数 181

第三节　相关比和相关指数 184

第四节　吉尼系数与等级相关比 189

第五节　滞后分布模型与过度拟合 195

第六节　滞后分布模型的估计与变换 197

阅读材料六：吉尼系数度量市盈率的差异 203

第七章　多重共线性的讨论 211

第一节　一般性讨论 211

第二节　多重共线性可能产生的后果 213

第三节　多重共线性的检验方法 217

第四节　多重共线性的修正方法 221

阅读材料七：逐步回归法的实例 228

第一节　随机误差项的异方差性 241

第八章　异方差性的讨论 241

第二节　异方差性可能产生的后果 243

第三节　异方差性的检验方法 247

第四节　异方差性的修正方法 254

阅读材料八：最小描述长度原理检验EMH 257

第九章　序列相关性的讨论 276

第一节　序列相关的性质 276

第二节　序列相关性可能产生的后果 282

第三节　序列相关性的检验方法 286

第四节　异方差性的修正方法 293

阅读材料九：上证指数一阶自回归的序列相关检验 307

第一节　联立方程组的变量与模型形式 313

第十章　联立方程组的识别 313

第二节　联立方程组的识别与识别约束 318

第三节　结构式模型的识别条件 322

第四节　简约式模型的识别条件 328

阅读材料十：联立方程组的实际估计 333

第十一章　联立方程组的估计 346

第一节　关于联立方程组估计的讨论 346

第二节　工具变量法与间接最小二乘法 350

第三节　两阶段最小二乘法 356

第四节　三阶段最小二乘法 364

第五节　最大似然估计法 370

第六节　k-类估计法 380

阅读材料十一：关于矩阵与向量的求导法则 386

第十二章　微观结构的价格泡沫度量 390

第一节　价格泡沫的理论含义 390

第二节　股市价格泡沫的短期性与应对策略 395

第三节　经典的价格泡沫检验方法 400

第四节　股市价格泡沫检验方法进一步讨论 408

阅读材料十二：风险价值量评估指标的新发展 414

第十三章　协整理论与条件异方差模型 430

第一节　协整理论的诞生与发展 430

第二节　单整性及其检验 432

第三节　协整理论 437

第四节　向量的协整与误差修正模型 441

阅读材料十三：条件异方差模型 448

附表1：标准正态分布临界值 463

附表2：t分布临界值 464

附表3：X2分布临界值 465

附表4（1）：5％置信度下的F分布临界值 466

附表4（2）：1％置信度下的F分布临界值 470

附表5（1）：5％置信度下的DW临界值 474

附表5（2）：1％置信度下的DW临界值 475

附表6：冯诺曼比临界值 476

附表7（1）：DF统计量的临界值 477

附表7（2）：ADF（T（β-1））统计量的临界值 478