随机过程内容、方法与技巧PDF电子书下载

第一章 随机过程的基本概念 1

第一节 随机过程的概念 1

主要内容 1

疑难解析 3

方法、技巧与典型例题分析 4

第二节 随机过程的数字特征 9

主要内容 9

疑难解析 11

方法、技巧与典型例题分析 12

第三节 复随机过程 16

主要内容 16

疑难解析 17

方法、技巧与典型例题分析 17

第四节 常用的随机过程 19

主要内容 19

疑难解析 23

方法、技巧与典型例题分析 24

主要内容 29

第一节 泊松过程 29

第二章 泊松随机过程 29

疑难解析 30

方法、技巧与典型例题分析 32

第二节 与泊松过程有关的若干分布 38

主要内容 38

疑难解析 39

方法、技巧与典型例题分析 40

第三节 非齐次泊松过程 47

主要内容 47

方法、技巧与典型例题分析 48

疑难解析 48

第四节 复合泊松过程 51

主要内容 51

疑难解析 52

方法、技巧与典型例题分析 53

第五节 条件泊松过程与过滤泊松过程 58

主要内容 58

疑难解析 59

方法、技巧与典型例题分析 60

主要内容 64

第六节 更新过程 64

疑难解析 66

方法、技巧与典型例题分析 67

第七节 更新定理 71

主要内容 71

疑难解析 72

方法、技巧与典型例题分析 73

第三章 马尔可夫链 78

第一节 马尔可夫过程的概念 78

主要内容 78

方法、技巧与典型例题分析 79

疑难解析 79

第二节 马尔可夫链的概念 81

主要内容 81

疑难解析 83

方法、技巧与典型例题分析 85

第三节 马尔可夫链的状态分类 97

主要内容 97

疑难解析 99

方法、技巧与典型例题分析 100

主要内容 105

第四节 状态空间的分解 105

疑难解析 107

方法、技巧与典型例题分析 108

第五节 遍历性与平稳分布 115

主要内容 115

疑难解析 118

方法、技巧与典型例题分析 119

第四章 连续时间的马尔可夫链 129

第一节 连续时间的马尔可夫链概念 129

主要内容 129

疑难解析 131

方法、技巧与典型例题分析 132

第二节 柯尔莫哥洛夫－费勒方程 135

主要内容 135

疑难解析 138

方法、技巧与典型例题分析 139

第三节 生灭过程 149

主要内容 149

疑难解析 152

方法、技巧与典型例题分析 153

主要内容 164

第四节 马尔可夫序列与扩散过程 164

方法、技巧与典型例题分析 167

第五章 随机分析与随机微分方程 176

第一节 二阶矩过程与均方极限 176

主要内容 176

疑难解析 178

方法、技巧与典型例题分析 180

第二节 随机过程的均方连续与均方导数 183

主要内容 183

疑难解析 186

方法、技巧与典型例题分析 187

第三节 均方积分 193

主要内容 193

疑难解析 198

方法、技巧与典型例题分析 199

第四节 随机微分方程简介 206

主要内容 206

疑难解析 208

方法、技巧与典型例题分析 209

主要内容 217

第一节 平稳过程与协方差函数的性质 217

第六章 平稳过程 217

疑难解析 220

方法、技巧与典型例题分析 222

第二节 平稳过程的各态历经性 235

主要内容 235

疑难解析 237

方法、技巧与典型例题分析 238

第七章 平稳过程的谱分析 248

第一节 平稳过程的谱密度 248

主要内容 248

疑难解析 251

方法、技巧与典型例题分析 253

第二节 谱密度的性质与互谱密度 264

主要内容 264

疑难解析 265

方法、技巧与典型例题分析 268

第三节 平稳过程通过线性系统的分析 280

主要内容 280

疑难解析 284

方法、技巧与典型例题分析 285

主要内容 299

第八章 正态（高斯）随机过程 299

第一节 多维正态随机向量 299

疑难解析 303

方法、技巧与典型例题分析 304

第二节 高斯随机过程的概念 315

主要内容 315

疑难解析 316

方法、技巧与典型例题分析 317

第三节 窄带平稳实正态随机过程 325

主要内容 325

疑难解析 329

方法、技巧与典型例题分析 330

第四节 正态随机过程通过非线性系统 332

主要内容 332

方法、技巧与典型例题分析 333

第五节 X2分布与维纳过程 338

主要内容 338

疑难解析 341

方法、技巧与典型例题分析 341

主要内容 347

第一节 时间序列与ARMA模型 347

第九章 时间序列分析简介 347

疑难解析 350

方法、技巧与典型例题分析 351

第二节 ARMA（p,q）过程的性质 354

主要内容 354

疑难解析 357

方法、技巧与典型例题分析 358

第三节 平稳时间序列的模型拟合 365

主要内容 365

疑难解析 367

方法、技巧与典型例题分析 368

第四节 平稳时间序列预报 372

主要内容 372

疑难解析 376

方法、技巧与典型例题分析 377

第五节 非平稳时间序列及其预报 383

主要内容 383

疑难解析 385

方法、技巧与典型例题分析 386

附录 补充知识 387