股市高频收益率波动和风险预测PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1 股市波动和风险研究背景和意义 1

1.1.1 研究背景 1

1.1.2 研究的意义 2

1.2 金融市场波动率和市场风险研究现状 4

1.3 研究内容 8

1.4 本书创新 9

1.5 组织结构 10

第2章 线性时间序列分析 19

2.1 基本概念 19

2.2 时间序列线性模型 26

2.3 自相关函数和偏自相关函数 28

2.4 自相关函数和偏自相关函数估计 36

2.5 ARMA模型的预报 44

2.5.1 ARMA模型预报的统计方法 44

2.5.2 ARMA模型预报误差和预报的计算 47

2.5.3 ARMA模型预报和偏自相关函数 49

第3章 GARCH类模型 56

3.1 ARCH模型 56

3.1.1 模型 56

3.1.2 ARCH模型的统计性质 57

3.1.3 ARCH模型的统计推断 60

3.2 GARCH模型 64

3.2.1 GARCH模型 64

3.2.2 GARCH模型的统计性质 65

3.2.3 GARCH模型的统计推断 67

3.2.4 GARCH建模 69

3.3 EGARCH模型和统计性质 80

3.3.1 EGARCH模型 80

3.3.2 EGARCH模型的统计性质 81

3.3.3 EGARCH建模 83

3.4 其他GARCH类模型 85

第4章 统计极值理论和方法 95

4.1 极值理论 95

4.1.1 极值类型定理 95

4.1.2 非退化极限分布的存在性 98

4.1.3 广义极值分布的最大吸引范围 99

4.1.4 正则变化 101

4.1.5 平稳序列最大顺序统计量的极限分布 103

4.2 极值理论的Poisson解释 105

4.3 POT 107

4.3.1 POT方法的理论基础 107

4.3.2 超越的随机点过程和以上定理的关系 109

4.4 厚尾分布 110

4.5 超越门限的确定 115

4.6 参数估计和返回水平 117

第5章 金融收益率数据的统计极值分析 127

5.1 基本统计分析 127

5.2 股指极端收益率和收益率分布的尾指 132

5.3 股指收益率的尾行为分析和风险值 139

5.4 股指收益率波动和极值关系研究 148

第6章 已实现波动率模型和跳跃 158

6.1 已实现波动率和连续时间扩散模型 158

6.2 跳跃度量、跳跃的估计和跳跃对波动率贡献 159

6.3 已实现波动率的回归模型 162

6.4 资产收益率波动预测 165

第7章 股票资产收益率波动跳跃 172

7.1 高频收益率和已实现波动率 172

7.2 收益率波动跳跃的动态 176

7.3 极端波动率、跳跃和宏观经济消息发布 179

7.4 收益率波动跳跃集聚性研究 181

7.5 收益率波动跳跃研究的讨论 185

第8章 股票资产收益率波动建模与预测 190

8.1 金融资产收益率波动 190

8.2 金融资产收益率波动建模 197

8.3 收益率波动动态预测 201

8.4 收益率波动建模和预测总结 209

第9章 金融市场风险测度和统计预测 218

9.1 金融市场风险测度 218

9.2 风险测度估计 220

9.3 金融市场风险预测 224

第10章 股市风险动态预测 230

10.1 股指收益率波动与跳跃 230

10.2 股指收益率波动风险动态预测 233

10.3 股指收益率波动风险预测评估 238

10.4 跳跃对股指收益率尾部风险影响 241