金融研究必备 方法论大全PDF电子书下载

第一部分　开始阶段 1

目录 1

第1章　理解你的数据 3

1.1　非定量型数据 3

1.2　定量型数据 4

第2章　处理数据，为研究做准备 6

2.1　从因特网上获取数据，并将其导入Excel 6

2.2　利用Excel处理数据 14

2.4　将数据导入SPSS 30

2.5 筛选数据 33

2.6　转换／计算金融变量 46

第二部分　金融统计学／方法论基础 71

第3章　相关性 73

3.1　相关检验的目的 73

3.2　定量型变量的相关 73

3.3　非定量型变量的相关 77

第4章 自相关 81

4.1 自相关检验的目的 81

4.2 自相关检验的步骤 81

第5章　偏自相关 87

5.1　偏自相关检验的目的 87

5.2　偏自相关检验的步骤 87

2.3　将数据导入EViews 90

第6章　非参数的自相关（Wald-Wolfowitz游程检验） 93

6.1　Wald-Wolfowitz游程检验的目的 93

6.2　Wald-Wolfowitz游程检验的步骤 93

7.1　t-检验的目的 97

第7章　t-检验 97

7.2　单样本t-检验的步骤 98

7.3　独立样本t-检验的步骤 103

7.4　两样本t-检验的步骤 107

第8章　方差分析 113

8.1　方差分析的目的 113

8.2　方差分析的步骤 113

8.3 事后比较检验（Post Hoc Test） 117

第9章　回归 126

9.1 回归的目的 126

9.2　线性回归的步骤 126

9.3　多重共线性的检验 135

9.4　两阶段最小二乘回归的步骤 143

10.2 因素分析的步骤 160

第10章　因素分析 160

10.1 因素分析的目的 160

10.3　在回归中应用因素得分 172

10.4　在回归中应用总体规模 178

第11章　计算股票的Beta值 190

11.1　计算股票Beta值的目的 190

11.2　计算Beta 190

11.3　解释Beta 195

第12章　预测能力 197

12.1　衡量预测能力的目的 197

12.2　利用排名顺序衡量预测能力 197

12.3　利用原始收益率衡量预测能力 208

第三部分　高级金融技巧／方法论 209

13.2 背景 211

第13章　事件研究 211

13.1　事件研究的目的 211

13.3　事件研究的步骤 216

第14章　单位根检验 267

14.1　单位根检验的目的 267

14.2　单位根检验的步骤 267

第15章　Granger因果关系检验 276

15.1　Granger因果关系检验的目的 276

15.2　Granger因果关系检验的步骤 277

15.3　滞后项的数目 281

15.4　Granger因果关系检验的局限性 281

第16章　共积性 283

16.1　共积性检验的目的 283

16.2　共积性检验的步骤 284

第17章　向量自回归 298

17.1 向量自回归的目的 298

17.2　向量自回归的步骤 298

第18章　向量误差修正 304

18.1　向量误差修正的目的 304

18.2　向量误差修正的步骤 304

第19章　ARCH/GARCH 312

19.1 ARCH/GARCH的目的 312

19.2 ARCH/GARCH的步骤 312

19.3 生成无ARCH/GARCH效应的调整后的时间序列 323

19.4 ARCH/GARCH的扩展 327

20.1　二项式期权模型的目的 330

20.2　设计二项式欧式看涨期权 330

第20章　设计二项式期权定价模型 330

20.3　设计二项式欧式看跌期权 344

20.4　设计二项式美式看涨期权 347

20.5　设计二项式美式看跌期权 351

第21章　设计Black-Scholes期权定价模型 355

21.1 利用Black-Scholes模型设计无红利的看涨期权 355

21.2　利用Black-Scholes模型设计无红利的看跌期权 361

21.3　利用Black-Scholes模型设计有红利的看涨期权 364

21.4　利用Black-Scholes模型设计有红利的看跌期权 376

21.5　理解各种输入值对看涨期权和看跌期权的影响 378

第四部分　金融研究写作 387

22.3　文献总结 389

22.2　简介 389

22.1　封面和摘要 389

第22章　金融研究的组成部分 389

22.4　数据 390

22.5　方法论 390

22.6　结论 390

22.7 总结 390

22.8　参考文献 391

22.9　表格 391

第23章 将结果导入Microsoft Word 392

23.1 将SPSS的输出结果导入Microsoft Word 392

23.2　将Excel的输出结果导入Microsoft Word 397

23.3　将EViews的输出结果导入Microsoft Word 401

附录 404

1．数据库说明 404

2．术语表 412