计量经济学实验和Eviews使用PDF电子书下载

第Ⅰ部分　计量经济学实验准备——Eviews基础和理论要点 3

1.1　Eviews基础 3

1.1.1　Eviews简介 3

1.1.2　Eviews的窗口 3

1.1.3　Eviews工作特点 4

1.1.4　一个示例 5

1.1.5　Eviews各菜单简介 10

1.1.6　Workfile（工作文件） 16

1.1.7　Series窗口 18

1.2　线性和非线性回归模型 22

1.2.1　几个基本概念 22

1.2.2　简单线性回归模型的参数估计 23

1.2.3　简单线性回归模型的检验和预测 24

1.2.4　多元线性回归模型的估计 26

1.2.5　多元线性回归模型的预测 29

1.2.6　非线性回归模型 30

1.3　违背经典假定的计量经济学模型 32

1.3.1　异方差性（Heteroskedasticity） 32

1.3.2 自相关（Autocorrelation） 34

1.3.3　多重共线性（Multicollinearity） 37

1.3.4　随机解释变量（Random Independent Variable） 38

1.4　分布滞后模型和自回归模型 40

1.4.1　分布滞后模型的概念 40

1.4.2　分布滞后模型的估计 40

1.4.3 自回归模型的概念 41

1.4.4 自回归模型的估计 42

1.5　虚拟解释变量和被解释变量模型 44

1.5.1　虚拟变量及其作用 44

1.5.2　虚拟变量的设置规则 44

1.5.3　虚拟解释变量模型 44

1.5.4　虚拟被解释变量模型 46

1.6　设定误差和测量误差 49

1.6.1　设定误差的类型 49

1.6.2　变量设定误差的后果 49

1.6.3　设定误差的检验 50

1.6.4　测量误差 51

1.7　联立方程模型 53

1.7.1　联立方程模型的一般问题 53

1.7.2　联立方程模型的识别问题与识别条件 54

1.7.3　联立方程模型参数的估计方法 56

1.8　面板数据模型 58

1.8.1　面板数据的定义 58

1.8.2　面板数据模型的分类 58

1.8.3　面板数据模型的单位根检验 61

1.9　平稳时间序列分析 63

1.9.1　时间序列概念 63

1.9.2 自回归（AR）模型 63

1.9.3　移动平均（MA）模型 64

1.9.4 自回归移动平均（ARMA）模型 65

1.9.5　模型的识别 65

1.9.6　模型的参数估计 66

1.9.7　模型的检验 67

1.9.8　模型优化 67

1.9.9　序列预测 68

1.10　非平稳时间序列分析 69

1.10.1 四种典型的非平稳时间序列（随机过程） 69

1.10.2　单位根检验 69

1.10.3　ADF检验 70

1.10.4　Engle-Granger协整检验 70

1.10.5　误差修正模型（Error Correction Model） 71

1.10.6　Granger因果检验 71

1.10.7　向量自回归（VAR）模型 71

1.10.8 自回归条件异方差（ARCH）类模型 74

第Ⅱ部分　计量经济学基础实验 79

实验一　Eviews软件的基本操作 79

【实验目的】 79

【实验内容】 79

【实验步骤】 79

【练习与作业】 89

实验二　一元回归模型 90

【实验目的】 90

【实验内容】 90

【实验步骤】 90

【练习与作业】 99

实验三　多元和非线性回归模型 101

【实验目的】 101

【实验内容】 101

【实验步骤】 101

【练习与作业】 110

实验四　多重共线性 111

【实验目的】 111

【实验内容】 111

【实验步骤】 111

【练习与作业】 120

实验五　异方差性 121

【实验目的】 121

【实验内容】 121

【实验步骤】 121

【练习与作业】 133

实验六　自相关性 135

【实验目的】 135

【实验内容】 135

【实验步骤】 135

【练习与作业】 150

实验七　滞后变量模型 152

【实验目的】 152

【实验内容】 152

【实验步骤】 152

【练习与作业】 164

实验八　虚拟解释变量模型 165

【实验目的】 165

【实验内容】 165

【实验步骤】 165

【练习与作业】 172

实验九　虚拟被解释变量模型 174

【实验目的】 174

【实验内容】 174

【实验步骤】 174

【练习与作业】 181

实验十　模型设定误差诊断与检验 183

【实验目的】 183

【实验内容】 183

【实验步骤】 183

【练习与作业】 191

实验十一　联立方程模型 193

【实验目的】 193

【实验内容】 193

【实验步骤】 193

【练习与作业】 209

实验十二　面板数据模型 211

【实验目的】 211

【实验内容】 211

【实验步骤】 211

【练习与作业】 227

实验十三　平稳时间序列分析 229

【实验目的】 229

【实验内容】 229

【实验步骤】 229

【练习与作业】 242

实验十四　非平稳时间序列分析（一） 244

【实验目的】 244

【实验内容】 244

【实验步骤】 244

【练习与作业】 258

实验十五　非平稳时间序列分析（二） 259

【实验目的】 259

【实验内容】 259

【实验步骤】 259

【练习与作业】 286

第Ⅲ部分　计量经济学综合实验 289

综合实验一　新疆金融和财政支持经济增长的实证分析 289

【研究背景】 289

【研究步骤】 289

【综合运用知识点评】 293

综合实验二　人力资本投资对新疆经济增长影响的实证分析 294

【研究背景】 294

【研究步骤】 294

【综合运用知识点评】 298

综合实验三　有关盈余管理与审计意见实证研究——基于沪市制造业上市公司 299

【研究背景】 299

【研究步骤】 299

【综合运用知识点评】 304

综合实验四　新疆经济增长与经济主体行为的相关性分析 305

【研究背景】 305

【研究步骤】 305

【综合运用知识点评】 309

综合实验五　中国西北地区货币政策效应差异的实证研究 310

【研究背景】 310

【实验步骤】 310

【综合运用知识点评】 316

主要参考文献 317