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第1章 绪论 1

1.1 参考文献 4

第2章 概率与统计模型 5

2.1 绪论 5

2.2 概率原理 5

2.3 概率分布 7

2.4 随机变量的函数 11

2.5 随机样本 12

2.6 二项分布 13

2.7 位置参数、尺度参数和形状参数 14

2.8 常见的连续分布 14

2.9 正态分布的抽样 18

2.10 顺序统计量和样本的CDF 19

2.11 偏度和峰度 22

2.12 厚尾分布 25

2.13 大数定律和中心极限定理 31

2.14 多元分布 32

2.15 预测 35

2.16 条件分布 37

2.17 随机变量的线性函数 39

2.18 估计 42

2.19 置信区间 52

2.20 假设检验 54

2.21 小结 59

2.22 参考书目注释 61

2.23 参考文献 61

2.24 习题 62

第3章 收益 65

3.1 引言 65

3.2 行为收益 68

3.3 随机游走模型 69

3.4 随机游走假设的起源 78

3.5 有效市场假说（EMH） 81

3.6 离散的利率以及连续复合的利率 82

3.7 小结 84

3.8 参考书目注释 84

3.9 参考文献 85

3.10 习题 86

第4章 时间序列模型 87

4.1 时间序列数据 87

4.2 平稳过程 88

4.3 AR（1）（一阶线性）自回归过程 90

4.4 AR（1）过程的估计 96

4.5 AR（p）模型 100

4.6 滑动平均过程（MA） 102

4.7 ARIMA过程 104

4.8 模型选择 107

4.9 三个月期美国国债利率 110

4.10 预报 111

4.11 小结 115

4.12 参考书目注释 116

4.13 参考文献 117

4.14 习题 117

第5章 组合理论 119

5.1 预期收益和风险的权衡 119

5.2 一种风险资产和一种无风险资产 119

5.3 两类风险资产 122

5.4 两种风险资产与一种无风险资产的组合 123

5.5 N种风险资产的风险有效组合 128

5.6 二次规划 140

5.7 组合理论有用吗？ 143

5.8 效用理论 143

5.9 小结 144

5.10 参考书目注释 145

5.11 参考文献 145

5.12 习题 146

第6章 回归 148

6.1 引言 148

6.2 最小二乘法 149

6.3 标准误差，t值以及p值 152

6.4 方差分析，R2分析以及F检验 155

6.5 回归对冲 159

6.6 回归以及最佳线性预测 160

6.7 模型选择 160

6.8 共线性以及方差波动 163

6.9 预测值的集中 165

6.10 非线性回归 165

6.11 一般回归模型 169

6.12 解决方法 169

6.13 双边转换回归 181

6.14 变换的几何图 186

6.15 稳健回归 188

6.16 小结 189

6.17 参考书目注释 190

6.18 参考文献 191

6.19 习题 191

第7章 资本资产定价模型 194

7.1 CAPM绪论 194

7.2 资本市场线（CML） 196

7.3 β系数和证券市场线 198

7.4 证券特征线 201

7.5 另外一些投资组合理论 204

7.6 β的估计和CAPM的检验 206

7.7 CAPM在投资组合分析中的应用 210

7.8 因素模型 210

7.9 一个有趣的问题 214

7.10 β是常数吗？ 217

7.11 小结 220

7.12 参考书目注释 221

7.13 参考文献 221

7.14 习题 222

第8章 期权定价 224

8.1 引言 224

8.2 看涨期权 225

8.3 单一价格法则 225

8.4 货币的时间价值和现值 226

8.5 看涨期权定价——一个简单的二项式例子 227

8.6 二步二项式期权定价 229

8.7 由期望值进行套利定价 231

8.8 一般的二叉树模型 232

8.9 鞅 233

8.10 由二叉树到随机游走和布朗运动 235

8.11 几何布朗运动 237

8.12 运用布莱克-斯科尔斯模型 240

8.13 隐含波动率 243

8.14 看跌期权 248

8.15 期权价格的演变 251

8.16 期权和套期保值的杠杆作用 252

8.17 希腊字母 253

8.18 内在价值和时间价值 257

8.19 小结 258

8.20 参考书目注释 259

8.21 参考文献 259

8.22 习题 259

第9章 固定收益证券 262

9.1 引言 262

9.2 零息债券 263

9.3 票息债券 264

9.4 到期收益率 266

9.5 期限结构 270

9.6 连续复利 274

9.7 连续远期率 275

9.8 价格对于收益率的敏感性 276

9.9 远期连续利率的估计 277

9.10 小结 282

9.11 参考书目注释 282

9.12 参考文献 283

9.13 习题 283

第10章 再抽样 286

10.1 引言 286

10.2 均值的置信区间 287

10.3 再抽样和有效投资组合 290

10.4 Bagging 298

10.5 小结 299

10.6 参考书目注释 299

10.7 参考文献 299

10.8 习题 300

第11章 风险价值 301

11.1 风险管理的必要性 301

11.2 单资产的VaR 302

11.3 资产投资组合的VaR 309

11.4 选择持有期和置信系数 311

11.5 VaR和风险管理 311

11.6 小结 313

11.7 参考书目注释 313

11.8 参考文献 314

11.9 习题 314

第12章 GARCH模型 316

12.1 引言 316

12.2 条件均值和条件方差的建模 317

12.3 ARCH（1）过程 318

12.4 AR（1）/ARCH（1）模型 321

12.5 ARCH（q）模型 322

12.6 GARCH（p，q）模型 322

12.7 GARCH过程有厚尾 324

12.8 ARMA过程与GARCH过程的比较 324

12.9 GARCH模型的拟态 324

12.10 I-GARCH模型 329

12.11 GARCH-M过程 333

12.12 E-GARCH 334

12.13 GARCH族 337

12.14 GARCH模型在金融中的应用 337

12.15 广泛的GARCH过程下的期权定价 338

12.16 小结 341

12.17 参考书目注释 342

12.18 参考文献 343

12.19 习题 344

第13章 非参数回归和样条函数 346

13.1 前言 346

13.2 回归模型的选择 348

13.3 线性样条 352

13.4 其他次数的样条函数 354

13.5 最小二乘估计 356

13.6 样条函数的选择 358

13.7 加法的模型 362

13.8 罚样条函数 366

13.9 小结 376

13.10 参考书目注释 376

13.11 参考文献 377

13.12 习题 377

第14章 行为金融学 379

14.1 引言 379

14.2 EMH的辩护 380

14.3 对EMH的挑战 381

14.4 套利者可以拯救一切吗？ 382

14.5 数据表明什么？ 382

14.6 市场波动和非理性繁荣 386

14.7 传统金融的现代地位 388

14.8 参考书目注释 388

14.9 参考文献 389

14.10 习题 390

词汇表 392