证券投资基金风险计量研究PDF电子书下载

导论 1

第一章　证券投资基金的实证考察 20

第一节　证券投资基金的含义 20

第二节　证券投资基金的起源与发展 22

第三节　我国证券投资基金的实证分析 46

第四节　证券投资基金的分类 69

第五节　我国投资基金市场运行的分析与评价 79

第二章　风险与风险管理 102

第一节　风险的本质和风险管理 102

第二节　研究“利益风险”的理论价值和实践意义 108

第三章　证券投资基金的风险 112

第一节　风险的特征 112

第二节　风险的种类 114

第三节　风险的形成 120

第四节　风险的识别与评估 123

第四章　证券投资基金的风险控制和管理 128

第一节　风险控制与管理的概念及分类 128

第二节　风险控制与管理的产生 129

第三节　风险控制与管理的意义和目标 131

第四节　风险控制与管理的原则 135

第五节　风险控制与管理的策略 137

第六节　风险控制与管理的基本程序 142

第五章　美国证券投资基金的风险控制和管理 145

第一节　基本状况 145

第二节　风险控制和管理 154

第三节　发展及其风险管理的启示 159

第六章　我国证券投资基金制度性风险及其管理 162

第一节　关于证券投资基金制度分析的一般理论 162

第二节　我国证券投资基金的制度性风险 169

第七章 我国证券投资基金合约制度的缺陷及其风险 181

第一节　证券投资基金的基础合约 181

第二节　我国证券投资基金基础合约的缺陷及风险 182

第三节　“内部人控制”风险的表现 185

第四节　“内部人控制”风险的危害 187

第五节　“内部人控制”风险的防范 190

第八章 我国封闭式基金的风险及市场表现 194

第一节　我国封闭式基金的缺陷及市场表现 194

第二节　我国封闭式基金的风险及其实证分析 203

第九章　我国开放式基金的流动性风险及其管理 207

第一节　流动性风险及其成因 207

第二节　流动性风险的度量 209

第三节　流动性风险的管理 213

第四节　流动性风险分析 216

第五节　流动性风险的实证研究 224

第六节　主要结论 229

第十章 我国证券投资基金信息性风险及其管理 230

第一节　有效市场理论的缺陷 230

第二节 我国证券市场收益率的正态性实证分析 233

第三节　证券市场的分形特征与R/S分析方法 235

第四节　我国证券市场出现重大信息的市场反应分析 243

第五节　主要观点和结论 246

第十一章 我国证券投资基金市场风险的度量与实证分析 250

第一节　投资基金市场风险度量方法概况 250

第二节　投资基金市场风险的度量方法 254

第三节　投资组合与风险控制 269

第四节　我国股票市场投资组合效果的实证分析 274

第五节　对我国证券投资基金市场风险控制的考虑 285

第十二章　我国基金管理公司的风险及其管理 289

第一节　我国基金管理公司的风险 289

第二节　基金管理公司的风险管理体系 293

第十三章 我国私募证券投资基金的风险与管理 309

第一节　概念及特点 309

第二节　风险及其表现 312

第三节　规范与发展 315

第十四章　金融工具创新与证券投资基金的风险管理 321

第一节　金融衍生工具与投资基金的风险管理 321

第二节　金融工程与证券投资基金的风险管理 325

第三节 金融创新与我国证券投资基金风险管理 332

结束语 340

主要参考文献 342