计量经济学及其应用PDF电子书下载

绪论 1

0.1 什么是计量经济学 1

0.2　为什么要学习计量经济学 1

0.3　如何学习计量经济学 2

0.4　计量经济学方法 2

思考与练习 5

第一篇　经典假设下的计量经济学模型第1章 Eviews软件简介与数据处理方法 8

1.1　Eviews软件简介 8

1.2　数据分类 9

1.3　数据获取 12

1.4　数据处理 15

1.5　数据的统计特征 18

思考与练习 21

第2章　最小二乘法 23

2.1　散点图 23

2.2 函数的形式与参数的经济意义 25

2.3　最小二乘法 25

2.4　案例分析 29

思考与练习 30

第3章 一元线性回归 33

3.1　传统假设下的一元线性回归模型 33

3.2　一元线性回归模型的基本假设 36

3.3 最小二乘估计值的特征 37

3.4　判定系数 37

3.5　最小二乘回归的若干重要结论 39

3.6　参数显著性检验：t检验 40

3.7　预测 42

3.8　案例分析 43

思考与练习 46

第4章 多元回归分析（一） 49

4.1 多变量线性回归模型 49

4.2　多元线性回归模型的若干假设 50

4.3　多元线性回归模型的参数估计 50

4.4　多元回归模型的拟合优度 53

4.5　多元线性回归模型的参数检验 55

4.6 多元线性回归模型的预测 57

4.7　案例分析 58

思考与练习 61

第5章 多元回归分析（二） 65

5.1 带有虚拟变量的回归模型 65

5.2　参数的标准化 69

5.3 非标准线性模型的标准化 70

5.4　案例分析 72

思考与练习 77

第二篇　放宽假设的计量经济学模型第6章　异方差性 82

6.1　什么是异方差性 82

6.2　异方差产生的后果 83

6.3　异方差性的诊断 84

6.4　如何消除异方差 88

6.5　案例分析 90

思考与练习 96

第7章　序列相关性 99

7.1　什么是序列相关性 99

7.2　序列相关性会产生什么后果 100

7.3　序列相关性的诊断 101

7.4　如何消除序列相关性 106

7.5　案例分析 112

思考与练习 116

第8章 多重共线性 120

8.1　什么是多重共线性 120

8.2　多重共线性会产生什么后果 121

8.3 多重共线性的诊断 123

8.4　如何消除多重共线性 125

8.5 案例分析 128

思考与练习 131

第三篇　联立方程模型的理论及其应用第9章 联立方程模型和识别 136

9.1 联立方程模型的概念 136

9.2　结构式模型与简化式模型 139

9.3 模型识别以及识别方法 141

9.4　案例分析 144

思考与练习 145

第10章　联立方程模型的参数估计方法 147

10.1 普通最小二乘法与递归模型 148

10.2 间接最小二乘法 148

10.3 二阶段最小二乘法 149

10.4　案例 151

思考与练习 156

第四篇　时间序列计量经济学模型及其应用第11章 时间序列的平稳性及其检验 162

11.1 时间序列数据的平稳性 162

11.2 时间序列数据的平稳性检验 164

11.3　ADF单位根检验实例 167

思考与练习 170

第12章 向量自回归模型及其应用 172

12.1 向量自回归模型 172

12.2 向量自回归模型的估计 174

12.3 脉冲响应函数 177

12.4　预测误差方差分解 181

12.5 Granger因果关系检验 183

12.6　案例分析 186

思考与练习 190

第13章　协整与误差修正模型 192

13.1 协整理论 192

13.2　误差修正模型 199

13.3 向量误差修正模型 203

13.4 案例分析 206

思考与练习 211

附录A　常用年鉴 214

附录B　标准正态分布表 215

附录C　t分布表 216

附录D　x2分布百分位数表 217

附录E F分布百分位数表 219

附录F　杜宾-沃森检验临界值表 226

附录G　ADF分布临界值表 228

附录H φ的经验分布表 229

参考文献 230