金融安全的预警机制与风险控制研究PDF电子书下载

第1章　金融安全与金融安全预警 1

1.1 高度重视对金融安全预警的研究 1

1.2 国内外对金融安全及预警的研究 7

1.3 中国金融安全预警研究面临的主要问题 18

1.4　本研究的主要内容 20

第2章　建立金融安全预警系统的新思路——以症状监测和控制为视角的金融安全预警系统 22

2.1　对金融安全和金融危机内涵的再认识 22

2.2　症状监测和控制的基本思想 26

2.3　基于症状监测思想的金融安全预警系统：EWS-SM 32

2.4　EWS-SM的特点与要求 37

第3章　中国金融安全状态的数量描述——金融安全状态指标体系的构建 39

3.1 国外金融安全状态指标体系的比较 40

3.2 国内金融安全状态指标体系研究的比较 47

3.3 中国金融安全状态指标体系的构建 51

第4章　中国金融安全影响因素的研究 61

4.1　金融危机的诱因：基本面、预期还是传染？ 62

4.2 中国金融安全影响因素的分析 74

4.3 中国金融安全影响因素指标体系的构建 80

第5章　中国货币安全预警机制分析 84

5.1 基于Markov链的体制转换金融安全预警机制模型 85

5.2　货币安全预警机制的实证分析 92

5.3　货币安全预警机制的若干结论 102

第6章　银行安全的预警机制分析 103

6.1　银行安全状态指标与影响因素变量的选择 103

6.2　银行安全状态指数 104

6.3　银行安全预警机制模型的探索 106

6.4　Logit模型的基本思想及与预警机制的关系 110

6.5　银行安全Logit预警模型的设定与估计 113

6.6　银行安全预警机制的若干结论 117

第7章　外债安全的预警机制分析 118

7.1　外债安全状态指标与影响因素指标的选择 118

7.2　外债安全指数（DSIt）的构建 119

7.3　排序选择模型与外债安全状态识别 122

7.4　外债安全预警机制的若干结论 123

第8章　金融市场安全预警机制分析 127

8.1　金融市场安全状态指标和影响因素 127

8.2　金融市场安全指数（MarkSIt）的构建 128

8.3　预警机制的初步分析 129

8.4　金融市场安全预警Markov-Switching模型的设定和估计 131

8.5　金融市场安全预警机制的若干结论 134

8.6 对金融局部安全预警机制研究的总结 134

第9章　中国金融整体安全预警机制分析 136

9.1　局部安全状况的汇总 136

9.2　局部安全的传染效应分析 139

9.3　综合评判的概率模型 147

9.4 中国金融安全状态的总体评价和预警 152

第10章　金融安全风险控制研究——协调的风险控制思路 156

10.1　金融安全风险的直接控制分析 157

10.2　金融安全风险的间接控制分析 163

10.3　协调一致的安全风险控制思路 167

第11章　若干结论 173

11.1　本研究的主要结论 173

11.2　本研究的不足 176

11.3　有待进一步研究的问题 177

参考文献 179

附录 188

附表1　银行安全状态指标数据 188

附表2　货币、银行、债务与市场安全状态指数数据 191

附表3　货币、银行、债务与市场安全概率数据 193

附表4　外债安全状态指标数据 196

附表5　货币安全影响因素数据 197

附表6　银行安全影响因素数据 200

附表7　外债安全影响因素数据 203

附表8 市场安全影响因素数据 204

附表9 不安全概率与综合概率 207

附表10　条件概率数据 209