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第一章 商品期货交易概述 1

第一节 期货交易的产生和发展 1

一 期货交易的产生 1

二 期货交易产生的必然性 4

三 期货交易的发展 6

四 我国期货市场的产生和发展 10

第二节 期货交易的特点 13

一 期货交易的一般特点 13

二 期货交易与其他交易的比较 22

第三节 期货市场的功能 29

一 价格发现功能 29

二 回避风险功能 35

第二章 商品期货交易的组织机构 40

第一节 商品期货交易所 41

一 商品期货交易所的职能 41

二 商品期货交易所的设立 43

三 商品期货交易所的机构设置 44

第二节 商品经纪公司 49

一 经纪公司的作用 50

二 经纪公司的机构设置 53

第三节 商品结算所 56

一 商品结算所的产生 56

二 商品结算所的作用 58

三 商品结算所的设立及其机构设置 65

第三章 期货交易程序 68

第一节 期货交易程序概述 68

一 入市交易前的准备 68

二 下达交易指令 68

三 场内竞价成交 69

四 交易的确认和结算 69

五 到期合约的实货交割 69

第二节 入市交易前的准备 69

一 选择适当的经纪公司和经纪人 71

二 开户 73

三 交易商品的选择 76

四 操作计划的制定 76

五 止损点的设定 77

六 入市操作前的其他准备 78

第三节 正确下达交易指令 80

一 交易指令的涵义和内容 81

二 交易指令的种类 82

第四节 场内竞价成交 87

一 交易大厅 88

二 期货交易的成交方式 89

第五节 期货交易的结算 93

一 结算的内容 94

二 结算方式 94

三 结算的执行 96

第六节 实物交割 97

附录 99

第四章 套期保值与投机 109

第一节 套期保值 109

一 套期保值原理 109

二 基差 114

三 套期保值策略 118

第二节 投机 130

一 投机的涵义及其作用 130

二 投机者的类型 133

三 投机交易策略 134

第五章 期货价格分析（一） 143

第一节 商品期货价格的构成 143

一 商品生产成本 144

二 期货交易成本 144

三 期货商品流通费用 145

四 预期利润 147

第二节 代表性的期货价格理论 147

一 随机漫步理论 148

二 期货价格决定理论 150

三 持有成本理论 152

第三节 商品期货价格指数和行情解读 153

一 价格指数的涵义及其编制方法 153

二 几种主要的商品期货价格指数 154

三 期货市场行情解读 155

第四节 期货价格变动的基本因素分析 159

一 商品供求状况分析 160

二 经济波动周期 162

三 金融货币因素 164

四 政治因素 165

五 国际经贸组织及其协定 167

六 大户的操纵 167

七 价格预期和投机心理 168

第六章 期货价格分析（二） 170

第一节 期货价格技术分析概述 170

一 概述 170

二 主要技术分析基础指标的涵义 171

三 成交量、未平仓合约量与价格的关系 172

四 图表分析工具 173

第二节 直线图分析 173

一 直线图的涵义和绘制方法 174

二 直线图分析的基本概念和图形 174

三 常见价格形态分析 184

第三节 点数图分析 200

一 点数图的涵义和绘制方法 200

二 点数图目标价格的估算 201

三 点数图的运用 204

第四节 K线图分析 206

一 K线图的涵义及其绘制方法 206

二 单日K线判别分析 208

三 双日K线判别分析 210

四 多日K线判别分析 215

第五节 移动平均分析 220

一 移动平均分析原理 220

二 移动平均数的种类与计算方法 221

三 移动平均线的应用技巧 227

四 移动平均线的优缺点 230

第六节 逆时针量价图分析 231

一 逆时针量价图分析原理 231

二 逆时针量价图绘制方法 236

三 逆时针量价图的分析运用 237

第七章 农产品期货 246

第一节 农产品的产销特点及其价格形成 246

一 农产品的产销特点 247

二 农产品价格的形成 250

第二节 国外农产品期货交易简况 257

一 谷物 257

二 油料作物 261

三 畜产品 263

四 经济作物 264

第三节 中国农产品期货市场 271

一 我国农产品流通体制的历史沿革 271

二 我国农产品期货市场的建立 274

三 主要农产品期货市场简介 276

第八章 基础工业品期货 281

第一节 基础工业品的产销特点及其价格形成 281

一 基础工业品的产销特点 281

二 基础工业品的价格形成 283

第二节 国外主要基础工业品期货交易简介 285

一 一般金属期货 285

二 贵金属期货 291

三 能源期货 306

第三节 中国基础工业品期货市场 313

一 我国基础工业品流通体制的历史沿革 313

二 我国主要基础工业品期货市场简介 316

第九章 期权交易 321

第一节 期权交易概述 321

一 期权交易的涵义、特点和分类 321

二 期权交易中的几个基本概念 324

第二节 期权交易的盈亏分析 326

一 概述 326

二 期权的价值分析 327

三 期权的价格分析 330

四 期权交易的盈亏分析 333

第三节 期权交易策略及其应用 339

一 期权保值交易策略 339

二 期权投机交易策略 344

第十章 商品期货市场的管理 354

第一节 期货市场管理的必要性 354

一 期货市场管理必要性的一般分析 354

二 导致期货市场失败和市场不完全的因素分析 355

第二节 期货市场管理的体系和内容 361

一 期货市场的管理体系和方法 361

二 美、英、日三国期货市场管理体系的比较与评价 368

三 期货市场管理的内容 371

第三节 中国期货市场管理 378

一 中国期货市场管理的环境和条件分析 379

二 我国期货市场管理的现状和问题 381

三 健全我国商品期货市场管理的几点思路 389

附：主要参考书目 390