随机模拟与金融数据处理Stata教程PDF电子书下载

第一篇 Stata基础 3

第1章 Stata的安装、升级和界面介绍 3

1.1 Stata10的安装 3

1.2 Stata的升级 4

1.3 Stata的界面介绍 5

1.4 Stata10窗口介绍 11

第2章 帮助系统 16

2.1系统帮助 16

2.2网络帮助 18

2.3专家帮助 21

第3章 Stata的日期和时间 23

3.1 date（）函数 24

3.2 mdy（）函数 28

3.3 td（）函数 30

3.4从日期到年、月、日等 30

3.5月度和季节数据 31

3.6 clock（）函数 32

第二篇 蒙特卡洛模拟 39

第4章 伪随机数的生成 39

4.1引言 39

4.2线性同余法 40

4.3线性同余法在Stata中的实现 41

第5章 蒲丰投针问题 48

5.1试验概述与数学推导 48

5.2计算机模拟 50

5.3计算机模拟的改进 52

5.4多次试验模拟 56

5.5方圆鱼缸试验 61

第6章 离散型随机变量的模拟 64

6.1事件空间有限的离散型随机变量 64

6.2几何分布离散型随机变量 70

6.3泊松分布离散型随机变量 73

6.4贝努利离散型随机变量（n次试验成功的次数） 75

第7章 连续型随机变量的模拟 82

7.1均匀分布 82

7.2指数分布 84

7.3指数分布和正态分布（Box-Muller方法） 85

7.4 Gamma分布 89

7.5正态分布 91

7.6多维正态分布 93

7.7截断分布抽样方法 99

7.8接受—拒绝抽样方法 100

第8章 数值积分方法 103

8.1定积分问题 103

8.2广义积分 106

8.3积分应用问题 112

第9章 蒙特卡洛应用 114

9.1搭车问题 114

9.2排队问题 116

第三篇 金融数据预处理 135

第10章 数据读入方法 135

10.1键盘输入数据 135

10.2读入Stata数据文件 136

10.3读入制表符分割的“.txt”数据文件 139

10.4读入固定宽度的“txt.”数据文件 142

10.5特殊数据的读取 145

10.6基金经理变更数据 154

第11章 交易数据的下载和预处理 160

11.1 Wind数据库下载交易数据 160

11.2 Wind交易数据的纵向合并 165

11.3 CSMAR数据库交易数据的处理技巧 168

11.4 CSMAR股权变更数据的处理技巧 175

第12章 财务数据的下载和预处理 181

12.1 Wind上市公司财务数据的下载 181

12.2 Wind上市公司财务数据的合并处理 183

第13章 数据标签 189

13.1文件标签（label data） 189

13.2变量标签（label variable） 191

13.3赋值标签（label values） 192

第14章 相关系数 198

14.1命令格式与缺陷 198

14.2手动解决方案 201

14.3修改Ado文件的解决方案 206

第四篇 模型估计与结果输出 215

第15章 线性回归分析与结果输出 215

15.1引言 215

15.2数据准备 215

15.3数据描述与基本统计量 217

15.4利用图形了解数据 226

15.5线性回归分析 230

15.6线性回归结果的输出 234

15.7预测 241

第16章 定性变量回归分析 245

16.1二元选择问题 245

16.2数据介绍 246

16.3线性回归方法 249

16.4 Probit模型 251

16.5 Probit回归结果的输出 256

16.6边际效应 265

16.7 Logit回归 266

16.8顺序选择模型oprobit （ologit）回归 272

第五篇 金融实证研究方法专题 277

第17章 期权定价问题 277

17.1期权及期权定价模型简介 277

17.2 Black-Scholes期权定价模型 278

17.3用蒙特卡洛模拟计算期权价格 280

17.4修正的B-S期权定价模型 284

第18章 股票价格与指数的同步性 286

18.1问题概述 286

18.2数据说明 287

18.3同步性的计算及程序 289

18.4完整的程序 296

18.5模型设定 308

18.6最小二乘回归结果 310

18.7工具变量回归 313

第19章 事件研究方法 316

19.1数据准备：分析师评级历史记录 316

19.2累积超额收益率（CAR）的计算 321

第20章 对照组研究方法 334

20.1方法概述 334

20.2规模相近 335

20.3行业相同 335

20.4数据模拟 338

20.5对照组研究编程方法 342

参考文献 354

后记 355