第一篇 Stata基础 3
第1章 Stata的安装、升级和界面介绍 3
1.1 Stata10的安装 3
1.2 Stata的升级 4
1.3 Stata的界面介绍 5
1.4 Stata10窗口介绍 11
第2章 帮助系统 16
2.1系统帮助 16
2.2网络帮助 18
2.3专家帮助 21
第3章 Stata的日期和时间 23
3.1 date（）函数 24
3.2 mdy（）函数 28
3.3 td（）函数 30
3.4从日期到年、月、日等 30
3.5月度和季节数据 31
3.6 clock（）函数 32
第二篇 蒙特卡洛模拟 39
第4章 伪随机数的生成 39
4.1引言 39
4.2线性同余法 40
4.3线性同余法在Stata中的实现 41
第5章 蒲丰投针问题 48
5.1试验概述与数学推导 48
5.2计算机模拟 50
5.3计算机模拟的改进 52
5.4多次试验模拟 56
5.5方圆鱼缸试验 61
第6章 离散型随机变量的模拟 64
6.1事件空间有限的离散型随机变量 64
6.2几何分布离散型随机变量 70
6.3泊松分布离散型随机变量 73
6.4贝努利离散型随机变量（n次试验成功的次数） 75
第7章 连续型随机变量的模拟 82
7.1均匀分布 82
7.2指数分布 84
7.3指数分布和正态分布（Box-Muller方法） 85
7.4 Gamma分布 89
7.5正态分布 91
7.6多维正态分布 93
7.7截断分布抽样方法 99
7.8接受—拒绝抽样方法 100
第8章 数值积分方法 103
8.1定积分问题 103
8.2广义积分 106
8.3积分应用问题 112
第9章 蒙特卡洛应用 114
9.1搭车问题 114
9.2排队问题 116
第三篇 金融数据预处理 135
第10章 数据读入方法 135
10.1键盘输入数据 135
10.2读入Stata数据文件 136
10.3读入制表符分割的“.txt”数据文件 139
10.4读入固定宽度的“txt.”数据文件 142
10.5特殊数据的读取 145
10.6基金经理变更数据 154
第11章 交易数据的下载和预处理 160
11.1 Wind数据库下载交易数据 160
11.2 Wind交易数据的纵向合并 165
11.3 CSMAR数据库交易数据的处理技巧 168
11.4 CSMAR股权变更数据的处理技巧 175
第12章 财务数据的下载和预处理 181
12.1 Wind上市公司财务数据的下载 181
12.2 Wind上市公司财务数据的合并处理 183
第13章 数据标签 189
13.1文件标签（label data） 189
13.2变量标签（label variable） 191
13.3赋值标签（label values） 192
第14章 相关系数 198
14.1命令格式与缺陷 198
14.2手动解决方案 201
14.3修改Ado文件的解决方案 206
第四篇 模型估计与结果输出 215
第15章 线性回归分析与结果输出 215
15.1引言 215
15.2数据准备 215
15.3数据描述与基本统计量 217
15.4利用图形了解数据 226
15.5线性回归分析 230
15.6线性回归结果的输出 234
15.7预测 241
第16章 定性变量回归分析 245
16.1二元选择问题 245
16.2数据介绍 246
16.3线性回归方法 249
16.4 Probit模型 251
16.5 Probit回归结果的输出 256
16.6边际效应 265
16.7 Logit回归 266
16.8顺序选择模型oprobit （ologit）回归 272
第五篇 金融实证研究方法专题 277
第17章 期权定价问题 277
17.1期权及期权定价模型简介 277
17.2 Black-Scholes期权定价模型 278
17.3用蒙特卡洛模拟计算期权价格 280
17.4修正的B-S期权定价模型 284
第18章 股票价格与指数的同步性 286
18.1问题概述 286
18.2数据说明 287
18.3同步性的计算及程序 289
18.4完整的程序 296
18.5模型设定 308
18.6最小二乘回归结果 310
18.7工具变量回归 313
第19章 事件研究方法 316
19.1数据准备：分析师评级历史记录 316
19.2累积超额收益率（CAR）的计算 321
第20章 对照组研究方法 334
20.1方法概述 334
20.2规模相近 335
20.3行业相同 335
20.4数据模拟 338
20.5对照组研究编程方法 342
参考文献 354
后记 355