分位数回归模型及其应用PDF电子书下载

第1章　概述 1

第2章　变换可加分位数回归 8

2.1 分位数回归简介 8

2.2　研究现状 13

2.3　模型 21

2.4　模型估计方法和性质 24

2.4.1　模型估计方法 24

2.4.2　估计量的相合性 30

2.5 性质证明 34

2.5.1　MH估计性质证明 35

2.5.2　TSE估计性质证明 56

2.6　模拟和经验运用 59

2.6.1　Monte Carlo模拟 59

2.6.2　经验数据分析 65

2.7　讨论 69

第3章　分位数空间自回归模型 71

3.1　介绍 72

3.1.1 空间数据 72

3.1.2　空间自回归模型 74

3.2　模型和IVQR估计 77

3.3　Bootstrap方法构造置信区间 82

3.3.1　空间数据的再抽样 84

3.3.2　模拟研究 88

3.4　经验数据应用 90

3.5　半参数分位数空间自回归模型 95

3.5.1　模型性质讨论 99

3.6　模拟以及经验应用 99

3.6.1　Monte Carlo模拟 99

3.6.2　经验数据分析 101

3.7　讨论 107

第4章　鞍点逼近方法用于分位数估计 115

4.1 介绍 115

4.2　鞍点逼近的原理和方法 117

4.2.1　普通鞍点逼近 119

4.2.2　经验鞍点逼近 123

4.2.3　广义鞍点逼近 123

4.3　鞍点逼近方法的运用 125

4.3.1　VaR值估计 125

4.3.2　广义卡方型混合分布 130

4.3.3　独立逆抽样下优势比 138

4.4　讨论 148

参考文献 149