金融数量分析 基于MATLAB编程PDF电子书下载

第1章　金融市场与金融产品 1

1.1　金融市场 1

1.1.1　货币市场 2

1.1.2　资本市场 2

1.1.3　商品市场 3

1.2　金融机构 3

1.2.1　存款性金融机构 4

1.2.2　非存款性金融机构 4

1.2.3　家庭或个人 5

1.3　基础金融工具 6

1.3.1　原生金融工具 6

1.3.2　衍生金融工具 6

1.3.3　金融工具的基本特征 6

1.4　金融产品 7

1.5　金融产品风险 8

第2章　数量分析的基本概念 10

2.1　货币的时间价值 10

2.1.1　货币时间价值的概念 10

2.1.2　货币时间价值的计算 10

2.1.3　固定现金流计算 11

2.1.4　变化现金流计算 13

2.1.5　年金现金流计算 14

2.2　马柯维茨均值－方差模型 15

2.2.1　模型理论 15

2.2.2　收益与风险计算函数 16

2.2.3　有效前沿计算函数 17

2.2.4　约束条件下有效前沿 20

2.3　投资组合绩效 22

2.3.1　夏普比率 23

2.3.2　信息比率 25

2.3.3　跟踪误差 26

2.4　风险价值VaR 26

2.4.1　VaR定义 27

2.4.2　VaR计算 27

2.5　期权定价 29

2.5.1 布朗运动 29

2.5.2　BS定价模型 31

第3章　商业保险与按揭贷款的现金流分析 33

3.1　商业按揭贷款分析 33

3.1.1　按揭贷款还款方式 33

3.1.2　等额还款模型与计算 34

3.1.3　等额本金还款 36

3.1.4　还款方式比较 37

3.1.5　提前还款违约金估算 38

3.2　商业养老保险分析 39

3.2.1　商业养老保险案例 39

3.2.2　产品结构分析 40

3.2.3　现金流模型 40

3.2.4　产品现金流情景分析 41

3.2.5　保险支出现值函数 41

3.2.6　保险收入现值函数 42

3.2.7　案例数值分析 43

3.2.8　案例分析结果 44

第4章　股票挂钩结构分析 46

4.1　股票挂钩产品的基本结构 46

4.1.1　高息票据与保本票据 46

4.1.2　产品构成要素说明 47

4.1.3　产品的设计方法 48

4.2　股票挂钩产品案例分析 50

4.2.1　产品定价分析 50

4.2.2　产品案例要素说明 50

4.2.3　保本票据定价与收益 51

4.2.4　高息票据定价与收益 55

4.3　分级型结构产品分析 57

4.3.1　分级型结构产品的组成 57

4.3.2　分级型结构产品的结构比例 57

4.3.3　分级型结构产品的收益分配 58

4.3.4　分级型结构产品的流通方式 58

4.3.5　分级型结构产品的风险控制 59

第5章　组合保险策略分析 60

5.1 固定比例组合保险策略 60

5.1.1　策略模型 60

5.1.2　模型参数 61

5.2　时间不变性组合保险策略 62

5.2.1　策略模型 62

5.2.2　模型参数 62

5.3　策略数值模拟 62

5.3.1　模拟情景假设 62

5.3.2　固定比例组合保险策略模拟 63

5.3.3　时间不变性组合保险策略模拟 66

5.4　策略选择与参数优化 69

5.4.1　模拟情景假设 69

5.4.2　模拟方案与模拟参数 69

5.4.3　模拟程序与结果 70

第6章　金融数量计算技巧与实例 78

6.1　BS公式隐含波动率计算 78

6.1.1　隐含波动率概念 78

6.1.2　隐含波动率计算方法 79

6.1.3　隐含波动率计算程序 79

6.2　KMV模型方程组的求解 83

6.2.1 KMV模型简介 83

6.2.2 KMV模型计算方法 84

6.2.3 KMV模型计算程序 85

6.3 移动平均Hurst指数计算 88

6.3.1 Hurst指数简介 88

6.3.2 R/S方法计算Hurst指数 89

6.3.3 移动平均Hurst指数计算程序 89

6.4　基于遗传算法的积极指数化技术 94

6.4.1　积极指数化投资介绍 94

6.4.2　积极指数化技术数学模型 95

6.4.3　基于遗传算法的积极指数化技术 96

附录A　MATLAB基本介绍 100

A.1 MATLAB的发展历程和影响 100

A.2　基本操作 101

A.2.1　操作界面 101

A.2.2 Help帮助 101

A.2.3　系统变量与运算符 103

A.3　多项式运算 104

A.3.1　多项式表达方式 104

A.3.2　多项式求解 104

A.3.3　多项式乘法（卷积） 104

A.4　多项式的曲线拟合 105

A.4.1　函数拟合 105

A.4.2 曲线拟合工具CFTOOL 106

A.4.3　多项式插值 107

A.5　微积分计算 109

A.5.1　数值积分计算 109

A.5.2　符号积分计算 109

A.5.3　数值微分运算 109

A.5.4　符号微分运算（diff） 110

A.6　矩阵计算 111

A.6.1　线性方程组的求解 111

A.6.2　矩阵的特征值和特征向量 112

A.6.3　矩阵求逆 112

A.7　M函数编程规则 113

A.8　绘图函数 118

A.8.1　简易函数绘图 118

A.8.2　二维图形绘制 120

A.8.3　三维图形绘制 121

A.8.4　等高线图形绘制 123

A.8.5　二维伪彩图绘制 124

A.8.6　矢量场图绘制 125

A.8.7　多边形图绘制 125

A.9　Excel-Link 126

A.9.1　加载Excel-Link宏 127

A.9.2　Excel-Link使用方法 128

附录B　MATLAB优化工具箱 131

B.1　优化的基本概念与理论 131

B.1.1　基本概念 131

B.1.2　线性最优化 131

B.1.3　非线性最优化 132

B.2　线性规划 133

B.2.1　线性规划的模型结构 133

B.2.2　linprog函数 133

B.3　无约束优化 135

B.3.1　无约束优化模型结构 135

B.3.2　fminsearch函数 136

B.3.3　fminunc函数 138

B.3.4　含参数优化问题 139

B.4　约束优化算法 139

B.4.1　约束优化模型结构 140

B.4.2　fmincon函数 140

B.4.3　含参数的优化问题 142

B.5　求解方程组 143

B.5.1　方程组模型结构 143

B.5.2　fsolve函数 143

B.5.3　含参数方程组求解 144

B.6　优化工具箱参数设置 145

B.6.1　优化工具箱参数说明 145

B.6.2　优化工具箱参数设置方法 149

B.6.3　参数设置实例演示 151

附录C　MATLAB遗传算法工具箱 152

C.1　遗传算法概要 152

C.1.1　遗传算法模型 152

C.1.2　遗传算法的特点 153

C.1.3　遗传算法的发展 153

C.1.4　遗传算法的应用 154

C.1.5　基本遗传算法 155

C.2　Genetic Algorithm Toolbox 157

C.2.1　函数概述 157

C.2.2　GA函数使用说明 158

C.2.3　函数参数设置 162

C.2.4　遗传算法M文件自动生成 165

参考文献 166