银行家的全面风险管理 基于巴塞尔追求银行价值增值PDF电子书下载

导言　银行家的全面风险管理 1

第一章　风险治理有效运行机制 16

引言 16

第一节　银行风险治理基本内涵 17

第二节　董事会承担最终风险责任 21

第三节　高管层组织实施风险管理 25

第四节　增强银行风险管理规范性 27

第五节　强化全面风险管理执行力 31

第六节　增强对外部监管适应性 35

本章小结 37

第二章　全面风险管理组织框架 38

引言 38

第一节　风险管理组织设计原则 39

第二节　全面风险管理组织类型 42

第三节　全面风险管理组织框架 49

第四节　全面风险管理部门职能 56

本章小结 60

第三章　全面风险管理信息系统 61

引言 61

第一节　风险管理信息系统框架 62

第二节　初始风险数据搜集梳理 68

第三节　数据整合及其质量控制 74

第四节　风险数据的挖掘 80

第五节　数据仓库和数据集市 83

第六节　风险管理信息系统运作机制 87

本章小结 89

第四章　信用风险管理基本框架 90

引言 90

第一节　信用风险管理基本前提 91

第二节　信用风险管理运行机制 96

第三节　单项授信资产管理流程 103

第四节　授信资产组合管理流程 109

本章小结 117

第五章　银行账户信用风险分析 118

引言 118

第一节　公司客户信用风险分析 119

第二节　专业贷款信用风险分析 128

第三节　客户银行信用风险分析 132

第四节　零售客户信用风险分析 137

第五节　主权与股权信用风险分析 140

第六节　授信资产证券化风险分析 144

本章小结 146

第六章　信用风险建模基本技术 147

引言 147

第一节　信用风险建模基本流程 148

第二节　信用风险参数计量方法 153

第三节　授信资产预期与非预期损失 166

第四节　信用资产组合违约损失分布 173

本章小结 176

第七章　主要信用风险模型 177

引言 177

第一节　客户信用评分模型 178

第二节　信用矩阵模型 183

第三节　KMV组合管理师模型 186

第四节　信用风险附加模型 192

第五节　信用组合观模型 196

第六节　单因素信用风险模型 200

本章小结 204

第八章　银行内部信用评级体系 205

引言 205

第一节　内部信用评级体系规范化 206

第二节　内部信用评级体系基本框架 209

第三节　内部信用评级体系运作 215

第四节　内部信用评级体系验证 221

第五节　内部信用评级结果应用 232

本章小结 234

第九章　银行信用风险缓释技术 235

引言 235

第一节　信用风险缓释技术框架的演变 236

第二节　运用合格抵押品缓释信用风险 238

第三节　运用净额结算协议缓释信用风险 246

第四节　运用信用衍生品缓释信用风险 249

本章小结 259

第十章　银行信用资产证券化 260

引言 260

第一节　资产证券化运作机制 261

第二节　资产证券化会计与税收 266

第三节　资产证券化的金融监管 271

第四节　证券化资产的定价方法 278

第五节　资产证券化的具体操作 282

本章小结 288

第十一章　市场风险管理基本框架 289

引言 289

第一节　市场风险管理基本理念 290

第二节　市场风险管理组织分工 294

第三节　市场风险管理政策程序 298

第四节　市场风险衡量基本方法 304

第五节　流动性风险衡量与管理 310

本章小结 317

第十二章　市场风险驱动因素分析 318

引言 318

第一节　市场风险基本分类 319

第二节　利率风险基本分析 322

第三节　汇率风险基本分析 329

第四节　股价风险基本分析 333

第五节　商品风险基本分析 337

第六节　流动性风险基本分析 340

本章小结 345

第十三章　市场风险建模基本技术 346

引言 346

第一节　构建市场风险价值模型 347

第二节　证券资产主要定价模型 350

第三节　证券资产风险敏感度计量 355

第四节　风险价值模型重要参数 363

第五节　市场风险内部模型验证 370

本章小结 375

第十四章　主要市场风险价值模型 376

引言 376

第一节　市场风险计量内部模型法 377

第二节　市场风险参数正态模型 380

第三节　市场风险价值模拟模型 385

第四节　边际VaR、成分VaR及增量VaR 390

第五节　VaR模型局限性及补充方法 395

本章小结 403

第十五章　市场风险控制基本策略 404

引言 404

第一节　市场风险对冲基本策略 405

第二节　利率风险控制基本策略 412

第三节　外汇风险控制基本策略 417

第四节　股价风险控制基本策略 421

第五节　流动性风险控制基本策略 426

本章小结 432

第十六章　操作风险管理基本框架 433

引言 433

第一节　操作风险管理背景概述 434

第二节　操作风险管理基本要件 438

第三节　操作风险管理组织架构 444

第四节　操作风险管理基本流程 448

第五节　操作风险管理基本方法 458

本章小结 462

第十七章　操作风险驱动因素分析 463

引言 463

第一节　操作风险分类 464

第二节　内部人员风险 472

第三节　操作流程风险 475

第四节　技术系统风险 480

第五节　外部事件风险 484

本章小结 487

第十八章　操作风险建模基本技术 488

引言 488

第一节　操作风险建模的方法论 489

第二节　巴塞尔Ⅱ操作风险计量框架 495

第三节　操作风险高级计量模型 502

第四节　操作风险模型应用与量化趋势 515

本章小结 517

第十九章　操作风险控制基本策略 518

引言 518

第一节　建立银行全面内部控制机制 519

第二节　操作风险管理教育培训机制 527

第三节　建立模型风险控制长效机制 530

第四节　外部保险对操作风险的缓释 535

第五节　制定和完善业务持续性计划 540

本章小结 544

第二十章　银行资本需求总量评估 545

引言 545

第一节　资本概念演进及其功能 546

第二节　银行三类资本及相互关系 551

第三节　银行集团经济资本总需求 557

第四节　银行内部资本评估程序 571

本章小结 574

第二十一章　银行经济资本优化配置 575

引言 575

第一节　经济资本配置理论背景 576

第二节　经济资本配置规则程序 581

第三节 自上而下配置经济资本 587

第四节 自下而上配置经济资本 594

本章小结 603

结束语　顺应全面风险管理变革　追求银行股东价值增值 604

主要参考文献 612

后记 624