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第一篇　投资组合理论与组合管理 2

第1章　投资组合理论与应用　 2

1.1　投资组合理论　 2

1.2　投资组合理论的应用　 10

思考与练习　 18

第2章　资产定价理论与应用　 19

2.1　资本资产定价模型　 19

2.2　资产定价理论的应用　 26

思考与练习　 32

第3章　投资组合管理　 33

3.1　投资组合构建与调整的合理性评价　 33

3.2　积极组合管理的实施　 38

3.3　积极组合管理能力评价　 41

3.4　组合构建合理性对投资绩效的影响　 46

思考与练习　 49

第二篇　资产配置与投资风格管理 52

第4章　资产配置管理　 52

4.1　资产配置概述　 52

4.2　战略性资产配置、战术性资产配置及动态资产配置　 59

4.3　资产配置效率与能力　 70

思考与练习　 75

第5章　投资风格管理　 74

5.1　投资风格分类　 74

5.2　投资风格的选择　 78

5.3　投资风格的衡量　 84

思考与练习　 92

第6章　资产配置与投资风格对投资绩效的影响　 93

6.1　资产配置对投资收益的影响　 93

6.2　投资风格一致性对投资绩效的影响　 97

思考与练习　 100

第三篇　风险管理与绩效评价 102

第7章　投资风险与监控　 102

7.1　投资风险与监控体系　 102

7.2　操作风险及其管理　 109

7.3　流动性风险管理　 121

思考与练习　 128

第8章　投资绩效评价　 129

8.1　绩效评价模型　 129

8.2　业绩持续性及其影响因素　 138

思考与练习　 142

第9章　投资行为管理　 143

9.1　什么是投资行为　 143

9.2　如何度量投资行为　 153

9.3　行为选择对市场和绩效的影响　 163

思考与练习　 168

第四篇　产品管理和股权投资 170

第10章　产品管理　 170

10.1　国际与国内证券投资基金市场　 170

10.2　证券投资基金产品的营销　 182

思考与练习　 198

第11章　私募股权投资基金管理　 199

11.1私　募股权投资概述　 199

11.2　私募股权基金的投资管理程序　 203

11.3　私募股权基金的投资组合设计　 207

11.4　流动性管理　 213

思考与练习　 218

第五篇　衍生证券投资 220

第12章　股指期货分析　 220

12.1　股指期货的基础知识　 220

12.2　股指期货的交易规则　 225

12.3　股指期货的交易策略　 229

思考与练习　 232

第13章　股票期权分析初步　 233

13.1　股票期权的基础知识　 233

13.2　股票期权的简单投资策略　 236

13.3　ETF期权的交易　 241

思考与练习　 247

第14章　高级期权投资策略　 248

14.1　对后市看好的投资策略　 248

14.2　对后市看淡的投资策略　 252

14.3　认为后市大幅波动的投资策略　 256

14.4　认为后市盘整的投资策略　 258

14.5　预期后市小涨或小跌的投资策略　 264

思考与练习　 267

参考文献　 268