证券投资基金公司管理及基金投资行为分析PDF电子书下载

第一章　引言 1

第二章　国内外证券投资基金业的发展 4

2.1 国外证券投资基金业的发展 4

2.2　美国证券投资基金的发展 8

2.2.1 美国证券投资基金的发展历程 8

2.2.2 美国证券投资基金业的竞争 11

2.2.3 美国证券投资基金业的问题 14

2.3　国内证券投资基金的发展历程 17

2.3.1　探索阶段（1991～1993年） 18

2.3.2　调整阶段（1993～1997年） 19

2.3.3　发展阶段（1998～2002年） 20

2.3.4　腾飞阶段（2006年7月至今） 21

2.4　国内证券投资基金分析 23

2.4.1 国内证券投资基金现状分析 23

2.4.2 国内证券投资基金快速发展的原因 28

2.4.3 中国证券投资基金建设的策略 31

第三章　我国证券投资基金内部治理结构及其优化 39

3.1　基金结构治理综述 39

3.2　国外基金治理结构 42

3.3　我国证券投资基金内部治理结构的现状分析 44

3.4　我国基金的内部结构的问题 49

3.5　我国基金的内部结构的优化 60

第四章　基金投资行为研究 65

4.1　传统金融理论与行为金融学理论的研究 65

4.1.1　传统金融理论 66

4.1.2　行为金融学理论 68

4.1.3　“羊群行为”的研究 73

4.2　我国证券投资基金的“羊群行为”研究 76

4.2.1 国内外的研究综述 77

4.2.2　“羊群行为”的成因 78

4.2.3　建议 80

4.3　基金投资行为的市场影响 81

4.3.1 对个人投资者的影响 82

4.3.2　对股价的影响 83

4.3.3　基金仓位变动影响市场波动 85

4.3.4　基金行为的市场功能 86

4.4　基金的投资策略与投资理念 88

4.4.1　基金的投资策略 89

4.4.2　我国基金的投资理念研究 100

4.4.3　后股改时代的投资理念 113

4.4.4　开放式基金的赎回行为研究 116

第五章　证券投资基金的投资行为博弈分析 125

5.1　背景分析 126

5.1.1　基金之间的博弈 126

5.1.2　基民与基金之间的博弈 126

5.1.3　散户与基金的博弈 127

5.2　文献综述 127

5.2.1 国外研究现状 127

5.2.2 国内研究现状 132

5.3　一般博弈模型与纳什均衡多重性 137

5.4　基于信息的机构博弈模型 139

5.4.1 在模型中引入信息X 140

5.4.2　建立模型 140

5.4.3　对模型进行一般性分析 142

5.5　进化博弈论的基本内容 145

5.5.1 经典博弈理论的缺陷 148

5.5.2　进化博弈论相关概念的界定及具体求法 150

5.5.3　ESS概念及2×2鹰—鸽博弈ESS求解 152

5.6　构建证券投资者之间的博弈模型 155

5.6.1 动态复制思想在证券交易市场上的应用 155

5.6.2　股票价格的二叉树模型 157

5.6.3　建立证券投资者之间的博弈模型 161

5.6.4　对进化博弈模型的理论分析 162

第六章　基于实验设计的证券投资基金的最优投资决策 174

6.1　建立投资组合模型 174

6.2　试验设计 176

6.2.1　混料试验设计 176

6.2.2　极端顶点的混料试验设计 177

6.3　证券投资基金最优投资决策的实验设计 178

6.4　结论 180

第七章　基于广义Pareto分布的开放式基金流动性风险测量 181

7.1 预留现金不足时开放式基金风险模型 183

7.2　广义Pareto分布及其参数估计 185

7.2.1　极值理论 185

7.2.2　广义Pareto分布 186

7.3　开放式基金一种流动性风险的测量 187

7.4　仿真模拟 189

7.5　结论 190

第八章　基于Copula的开放式基金流动性风险研究 192

8.1 开放式基金预留现金和债券比例管理模型 194

8.2　二元Copula函数 197

8.3　预留现金和债券比例的确定 198

8.4　实际数据分析 200

8.5　结论 203

参考文献 204