操作风险 新巴塞尔协议资本要求 模型与分析指南PDF电子书下载

第1章 操作风险不仅仅是“其他”风险 1

1.1全球化与放松管制的影响：风险暴露增加 1

1.2巨额操作损失的例子 3

1.3对冲基金中的操作损失 8

1.4重要概念总结 9

第2章 操作风险：定义、分类及其在其他风险中的地位 10

2.1风险是什么 10

2.2操作风险的定义 11

2.3操作风险暴露指标 12

2.4操作风险的分类 13

2.5金融风险的拓扑结构 18

2.6操作风险、市场风险以及信用风险的资本分配 21

2.7操作风险对银行股票市场价值的影响 21

2.8宏观经济环境对操作风险的影响 22

2.9重要概念总结 22

第3章 新巴塞尔资本协议 24

3.1巴塞尔银行监管委员会 24

3.2巴塞尔资本协议 24

3.3支柱Ⅰ：操作风险的最低资本要求 26

3.4支柱Ⅱ：资本充足性和监管原则 33

3.5支柱Ⅲ：市场原则和公开披露 34

3.6损失数据收集工作综述 34

3.7保险的作用 36

3.8在实践中遵从新巴塞尔资本协议 42

3.9完善新巴塞尔资本协议：一些一般性的关注点 44

3.10重要概念总结 45

第4章 操作风险建模中所面临的主要挑战 47

4.1操作风险模型 47

4.2操作损失数据的特性 53

4.3重要概念总结 57

第5章 频率分布 58

5.1二项分布 58

5.2几何分布 60

5.3泊松分布 61

5.4负二项分布 63

5.5非齐次泊松过程（Cox过程） 64

5.6可供选择的方法：到达间隔时间分布 65

5.7基于操作损失数据的实证分析 66

5.8重要概念总结 73

5.9附录：离散型随机变量的基本描述方法 74

第6章 损失分布 77

6.1非参数法：经验分布函数 78

6.2参数法：连续损失分布 79

6.3扩展：混合损失分布 88

6.4注意尾部行为 89

6.5基于操作损失数据的实证检验 91

6.6重要概念总结 97

6.7附录：连续型随机变量的基本描述方法 98

第7章 α-稳定分布 104

7.1α-稳定随机变量的定义 104

7.2α-稳定随机变量的特性 106

7.3估计α-稳定分布的参数 107

7.4α-稳定分布随机变量的有效转换 108

7.5有关操作损失数据的应用 109

7.6重要概念总结 112

7.7附录：特征函数 112

第8章 极值理论 115

8.1分块样本极值模型 115

8.2超过阈值峰态（POT）模型 116

8.3估计形态参数 119

8.4极值理论的优点和局限性 121

8.5基于操作损失数据的实证研究 122

8.6重要概念总结 127

第9章 截尾分布 128

9.1报告偏倚问题 128

9.2操作风险的截尾模型 129

9.3基于操作损失数据的实证研究 135

9.4重要概念总结 140

第10章 拟合优度检验 142

10.1拟合优度的可视检验 142

10.2拟合优度的常见正规检验 145

10.3基于操作损失数据的实证研究 149

10.4重要概念总结 155

10.5附录：假设检验 156

第11章 在险价值 158

11.1从直观上看，什么是在险价值 158

11.2复合操作损失模型与操作在险价值的推导 159

11.3在险价值敏感度分析 163

11.4返回测试在险价值 163

11.5在险价值的优缺点和其他风险测量值 165

11.6基于操作损失数据的实证研究 170

11.7重要概念总结 172

第12章 稳健性建模 173

12.1操作损失数据中的异常值 173

12.2应用古典方法的风险 175

12.3稳健统计方法概述 175

12.4应用稳健方法分析操作损失数据 179

12.5重要概念总结 181

第13章 模型相关性 182

13.1操作风险中相关性的3种类型 182

13.2线性相关性 183

13.3其他相关性测度：等级相关系数 186

13.4COPULAS 187

13.5运用COPULAS函数整合信用风险、市场风险和操作风险 192

13.6基于操作损失数据的实证研究 192

13.7重要概念总结 199

后记 201