赫尔版《期权、期货及其他衍生产品》导读PDF电子书下载

第1章 引言 1

1.1 内容概述 1

1.2 巩固与提高 3

第2章 期货市场的运作机制 14

2.1 内容概述 14

2.2 巩固与提高 20

第3章 利用期货的对冲策略 27

3.1 内容概述 27

3.2 巩固与提高 30

第4章 利率 39

4.1 内容概述 39

4.2 巩固与提高 45

第5章 如何确定远期和期货价格 57

5.1 内容概述 57

5.2 巩固与提高 62

第6章 利率期货 70

6.1 内容概述 70

6.2 巩固与提高 72

第7章 互换 82

7.1 内容概述 82

7.2 巩固与提高 86

第8章 证券化与2007年信用危机 96

8.1 内容概述 96

8.2 巩固与提高 97

第9章 OIS贴现、信用以及资金费用 102

9.1 内容概述 102

9.2 巩固与提高 103

第10章 期权市场机制 108

10.1 内容概述 108

10.2 巩固与提高 112

第11章 股票期权的性质 121

11.1 内容概述 121

11.2 巩固与提高 124

第12章 期权交易策略 133

12.1 内容概述 133

12.2 巩固与提高 141

第13章 二叉树 149

13.1 内容概述 149

13.2 巩固与提高 152

第14章 维纳过程和伊藤引理 165

14.1 内容概述 165

14.2 巩固与提高 168

第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 176

15.1 内容概述 176

15.2 巩固与提高 181

第16章 雇员股票期权 196

16.1 内容概述 196

16.2 巩固与提高 197

第17章 股指期权与货币期权 201

17.1 内容概述 201

17.2 巩固与提高 204

第18章 期货期权 214

18.1 内容概述 214

18.2 巩固与提高 217

第19章 希腊值 226

19.1 内容概述 226

19.2 巩固与提高 235

第20章 波动率微笑 249

20.1 内容概述 249

20.2 巩固与提高 253

第21章 基本数值方法 262

21.1 内容概述 262

21.2 巩固与提高 273

第22章 风险价值度 288

22.1 内容概述 288

22.2 巩固与提高 292

第23章 估计波动率和相关系数 299

23.1 内容概述 299

23.2 巩固与提高 303

第24章 信用风险 310

24.1 内容概述 310

24.2 巩固与提高 315

第25章 信用衍生产品 323

25.1 内容概述 323

25.2 巩固与提高 328

第26章 特种期权 335

26.1 内容概述 335

26.2 巩固与提高 340

第27章 再谈模型和数值算法 349

27.1 内容概述 349

27.2 巩固与提高 354

第28章 鞅与测度 366

28.1 内容概述 366

28.2 巩固与提高 371

第29章 利率衍生产品：标准市场模型 378

29.1 内容概述 378

29.2 巩固与提高 383

第30章 曲率、时间与Quanto调整 392

30.1 内容概述 392

30.2 巩固与提高 396

第31章 利率衍生产品：短期利率模型 403

31.1 内容概述 403

31.2 巩固与提高 412

第32章 HJM ， LMM模型以及多种零息曲线 419

32.1 内容概述 419

32.2 巩固与提高 425

第33章 再谈互换 428

33.1 内容概述 428

33.2 巩固与提高 431

第34章 能源与商品衍生产品 434

34.1 内容概述 434

34.2 巩固与提高 437

第35章 实物期权 440

35.1 内容概述 440

35.2 巩固与提高 442

第36章 重大金融损失与借鉴 444

内容概述 444