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前言 1

第一章 绪论 3

1.1经济计量学的产生和发展 4

1.2经济计量学的研究对象和特点 6

1.3经济计量学的内容和研究步骤 12

1.4经济计量学的作用 14

习题 15

第一编 线性回归模型 17

第二章 双变数线性回归模型 17

2.1回归模型与相关模型 17

2.2回归与曲线拟合 21

2.3双变数线性回归模型 28

2.3.1模型的建立 28

2.3.2参数估计——最小平方法 34

2.3.3最小平方法估计量的代数特性 40

2.3.4最小平方法估计量的统计特性 43

2.3.5用样本决定系数r2检验拟合优度 60

2.3.6显著性检验和置信区间 65

2.3.7预测 76

2.4随机变数模型 91

习题 93

第三章 多变数线性回归模型 96

3.1模型 96

3.2参数的最小平方估计 98

3.3偏相关系数及复决定系数 103

3.4标准回归系数 110

3.5多维正态分布有关知识补充 113

3.6显著性检验 127

3.7预测 140

3.8非线性关系可化为线性关系举例 142

习题 147

第四章 一般化线性回归模型 149

4.1一般化最小平方法 150

4.2最小平方法的转换形式 156

4.3一般化最小平方法预测 158

第二编 经济计量问题 165

第五章 异方差 165

5.1u随机性的假定 165

5.2u的零平均值假定 166

5.3 u的正态性假定 169

5.4异方差 170

5.4.1同方差假定的说明与图示 171

5.4.2异方差的说明 173

5.4.3异方差所引起的后果 175

5.4.4异方差的检验 185

5.4.5异方差的解决方法 188

习题 194

第六章 自相关 197

6.1自相关的说明 198

6.2一阶自回归模式 199

6.3自相关所引起的后果 202

6.4自相关的检验 212

6.5自相关的解决方法 216

6.6自相关系数的估计方法 220

6.7自相关模型预测 229

习题 230

第七章 多重共线 233

7.1多重共线的说明 233

7.2多重共线所引起的后果 234

7.3多重共线的检验 245

7.4多重共线的解决方法 254

习题 256

第八章 随机解释变数及设定误差 258

8.1随机解释变数 258

8.1.1有关定义 258

8.1.2随机解释变数下OLS的统计特性 261

8.1.3违反cov（X， u）＝0假定所产生的后果 264

8.1.4非一致性的解决方法 268

8.2设定误差 271

8.2.1有关必要的变数没有考虑 271

8.2.2将不必要的变数考虑 274

8.2.3随机项假设错 276

8.2.4变数本身质的改变 278

8.2.5数学形式的假定错误 278

习题 279

第九章 经济结构的变化、虚拟变数、样本分组 280

9.1经济结构的变化 280

9.1.1邹氏检验 281

9.1.2 Fisher检验 300

9.2虚拟变数 307

9.2.1用虚拟变数测量函数在时间上的移动 307

9.2.2用虚拟变数测量回归系数在时间上的变化 311

9.2.3用虚拟变数测量季节变动的影响 312

9.3样本分组 319

9.3.1样本分组的估计 319

9.3.2样本分组估计的缺点 322

习题 325

第十章 分布滞后模型 328

10.1外生滞后变数 329

10.1.1经验法 330

10.1.2 PASCAL法 332

10.1.3 ALMON法 333

10.1.4 koyck法 337

10.2滞后因变数 341

10.2.1局部调整法 342

10.2.2适应性期望法 344

10.3分布滞后模型的估计 346

10.3.1 V项不是自相关 348

10.3.2 Vt= ut-λut-1 349

10.3.3 Vt＝λVt-1+εt 351

习题 356

第三编 联立关系模型 359

第十一章 联立方程组——识别 359

11.1模型偏倚 360

11.2若干定义 365

11.3模型识别 370

11.3.1识别的图解说明 370

11.3.2识别的解析式说明 374

11.3.3识别的条件 376

11.3.4识别的约束条件 387

习题 390

第十二章 联立方程组——估计 393

12.1间接最小平方法 394

12.2 工具变数法 401

12.3二段最小平方法 404

12.4 K级估计式 319

12.5三段最小平方法 421

12.6其他方法简介 427

习题 429

附录 统计表 433

Ⅰ正态分布表 433

Ⅱt—分布表 440

Ⅲx2—分布表 443

Ⅳ F—分布表 446

Ⅴ r—分布表 464

Ⅵ D-W表 470