中国宏观经济运行的前瞻性分析 基于金融规划宏观经济计量模型的研究PDF电子书下载

绪论 1

0.1 研究背景及意义 1

0.1.1 研究背景 1

0.1.2 研究意义 4

0.2 金融规划理论研究进展 5

0.2.1 金融规划的理论基础 5

0.2.2 基于金融规划思想的宏观经济预测 7

0.2.3 IMF关于金融规划宏观经济预测及应用 9

0.2.4 金融规划在中国的研究现状 10

0.3 宏观经济预测模型的理论与应用 11

0.3.1 西方宏观经济计量模型 11

0.3.2 中国宏观经济计量预测模型与应用 13

0.3.3 金融危机下的宏观经济走势的判定 14

0.4 内容与结构安排 16

0.4.1 主要内容 16

0.4.2 结构安排 17

第1章 金融规划的基本理论 21

1.1 金融规划内涵 21

1.1.1 金融规划的概念 21

1.1.2 金融规划的基本思想 22

1.1.3 金融规划的理论基础 23

1.2 金融规划与宏观经济统计体系 25

1.2.1 国际主要的宏观经济统计体系及其关系 25

1.2.2 金融规划与宏观经济统计体系的关系 29

1.3 金融规划的数据基础 29

1.3.1 国民账户 30

1.3.2 国际收支账户 31

1.3.3 政府财政账户 31

1.3.4 货币账户 33

1.3.5 宏观经济账户之间的关系 34

1.4 金融规划的编制 36

1.4.1 编制金融规划的整体思路及意义 36

1.4.2 金融规划的编制程序 38

1.4.3 中国金融规划的编制 40

第2章 宏观经济预测与金融规划 42

2.1 宏观经济预测方法体系及其述评 42

2.1.1 宏观经济预测方法体系 42

2.1.2 宏观经济预测方法述评 44

2.2 基于金融规划的宏观经济预测 45

2.2.1 账户预测方法 45

2.2.2 统计预测方法 48

2.2.3 计量经济模型预测法 50

2.2.4 基于金融规划宏观经济预测方法比较 51

2.3 金融规划宏观经济预测分析与其他方法的比较 52

2.3.1 金融规划宏观经济预测与一般预测方法的比较优势 52

2.3.2 基于金融规划宏观经济预测的意义 53

第3章 金融规划宏观经济模型的理论假设及其检验 56

3.1 金融规划的理论假设内容及其检验方法 56

3.1.1 金融规划的理论假设内容 56

3.1.2 货币政策及其有关问题综述 57

3.1.3 理论假设检验方法的选择 60

3.2 中国货币政策对宏观调控的有效性检验 61

3.2.1 变量季节调整和平稳性检验 62

3.2.2 M1、RR变动对GDP、CPI的调控作用 64

3.2.3 货币供应量M1作为货币政策中介目标的作用检验 69

3.3 中国金融变量与非金融变量的长期稳定性检验 70

3.3.1 金融变量与非金融变量稳定性的检验 70

3.3.2 货币政策工具对金融变量的控制作用 71

3.4 理论假设的检验结论 77

第4章 基于金融规划的宏观经济计量模型的设定 78

4.1 宏观经济运行特点与模型设定的理论基础 78

4.1.1 中国宏观经济总体运行特点 78

4.1.2 模型设定的理论基础 82

4.1.3 模型设计的总体思路 82

4.1.4 金融规划宏观经济预测模型的变量选择 83

4.2 理论模型的总体框架结构及其总量关系 85

4.2.1 理论模型的总体框架 85

4.2.2 理论模型中的总量关系 86

4.3 模型中的行为方程 88

4.3.1 居民消费支出模型 88

4.3.2 非政府部门投资模型 90

4.3.3 出口总额计量模型 92

4.3.4 进口总额计量模型 94

4.3.5 要素收入计量模型 95

4.3.6 国民可支配收入预测 97

4.3.7 国际收支差额计量模型 98

4.3.8 财政收入计量模型 99

4.3.9 货币需求量计量模型 101

4.3.10 通货膨胀计量模型 102

4.4 基于金融规划的宏观经济计量模型 104

第5章 基于金融规划的宏观经济计量模型的估计与检验 106

5.1 变量数据的预处理 106

5.1.1 不变价核算方法 106

5.1.2 价格指数及变量的不变价缩减方法 107

5.1.3 GDP减缩指数的估算 109

5.1.4 货币单位的换算 111

5.2 模型变量的平稳性检验 112

5.2.1 单位根检验 112

5.2.2 变量数据的ADF检验 113

5.3 变量间协整关系检验 115

5.3.1 GDP决定模型的协整检验 116

5.3.2 国民收入、货币需求、通货膨胀计量模型的协整检验 118

5.4 模型的参数估计与检验 121

5.4.1 误差修正模型 121

5.4.2 GDP误差修正模型的参数估计 121

5.4.3 国民收入、货币需求、通货膨胀预测的VEC模型 125

5.5 基于金融规划的宏观经济计量模型估算结果 131

第6章 基于金融规划的宏观经济发展趋势分析 133

6.1 外生变量的预测 133

6.1.1 外生变量的统计分析预测 133

6.1.2 自回归移动平均模型预测 138

6.1.3 外生变量的其他预测方法——财政收入的指数曲线拟合 141

6.1.4 外生变量的预测结果 141

6.2 基准方案的预测分析 142

6.2.1 基准方案的含义 142

6.2.2 基准方案的预测结果 143

6.2.3 预测结果分析 144

6.3 金融危机下中国宏观经济的走势 149

6.3.1 金融危机对我国出口及产出的影响 149

6.3.2 金融危机对我国经济的冲击 153

6.4 扩大内需政策与政策模拟效应 154

6.4.1 扩大内需政策效应的前瞻性分析 154

6.4.2 宏观经济政策的模拟结果 156

第7章 研究结论及对金融规划应用的思考 158

7.1 金融危机下中国宏观经济走势分析 158

7.1.1 我国基于金融规划的宏观经济预测分析一般结论 158

7.1.2 我国未来宏观经济仍存在结构失衡的风险 158

7.1.3 投资效率急需有质的提高 160

7.1.4 国民储蓄投资差居高不下 162

7.2 对我国宏观经济发展的政策建议 165

7.2.1 政策选择的基本思路 165

7.2.2 保增长的财政、货币政策选择 167

7.3 关于金融规划应用的思考 172

7.3.1 金融规划宏观经济预测的检验 172

7.3.2 以货币为核心的金融规划思想是宏观经济分析的重要补充 175

7.3.3 基于金融规划的宏观经济计量分析方法有重要实践意义 177

参考文献 179

后记 188