现代商业银行新趋势 把风险作为产品来经营·现代商业银行风险经营论PDF电子书下载

1.绪论 1

1.1选题背景和意义 1

1.2经典文献回顾 1

1.2.1信用风险管理 2

1.2.2市场风险管理 5

1.2.3流动性风险管理 6

1.2.4操作风险管理 7

1.3理论工具和研究方法 11

1.4研究的主要内容、基本思路和逻辑结构 11

1.4.1主要内容 11

1.4.2基本思路和逻辑结构 12

1.5创新点 14

2.风险经营的理论基础 16

2.1商业银行的功能变迁 16

2.1.1传统商业银行的主要功能 17

2.1.2现代商业银行的主要功能扩充 18

2.1.3现代商业银行功能扩充的新趋势 19

2.2风险需要转移和分散 20

2.3权利与义务需要兑现和平衡 21

2.4风险经营的社会基础 23

2.4.1社会风险与经济风险的关系 24

2.4.2经济风险与金融风险的关系 25

2.4.3金融风险与现代商业银行风险经营的社会联结 26

2.4.4风险经营的社会基础与功效 26

2.5风险经营的内部基础 27

2.5.1风险经营的对象 27

2.5.2风险经营与经营风险的区别 27

2.5.3风险经营与风险管理的关系 28

2.5.4风险经营与银行盈利模式 28

3.风险经营的实证考察（一）：基于金融危机带来巨大损失的视角 30

3.1全球金融危机中银行业风险的传递链条 30

3.2全球金融危机中银行业遭受的损失 32

4.风险经营的实证考察（二）：基于吸取经验教训的视角 36

4.1次贷危机的主要原因 36

4.2银行业的教训 37

4.3后危机时代银行业面临的生存危机 39

4.4我国商业银行风险经营应引以为鉴的主要方面 43

4.4.1风险经营失败的典型案例 44

4.4.2风险经营应引以为鉴的主要方面 47

5.风险经营中现代商业银行自身风险管理的制度安排 56

5.1面临的主要风险 56

5.2风险管理的内外部因素 59

5.3自身风险管理的战略和原则选择 60

5.3.1自身风险管理战略 60

5.3.2自身风险管理原则 61

5.4管理风险的组织架构和管理体系 62

5.4.1董事会和管理层的风险管理责任界定 62

5.4.2风险管理主要制度 63

5.4.3风险管理的主要技术 64

5.5风险管理服务于风险经营 69

6.风险经营的产品需求 71

6.1投资者的风险偏好及其类型 71

6.1.1风险的客观性 71

6.1.2投资者风险偏好与风险效用 72

6.1.3风险偏好的类型 73

6.2影响风险偏好的因素 74

6.2.1决定和影响居民个人风险偏好的主要因素 74

6.2.2影响法人组织风险偏好的因素 76

6.2.3客户所面临的各类金融业务风险分析 77

6.3客户所面临的各类风险特征 79

6.3.1全面性 79

6.3.2隐蔽性 80

6.3.3扩散性 80

6.3.4可管理性 81

6.4风险偏好对金融行为的影响 81

6.5客户转移风险的需求 81

6.5.1资金剩余者的投资风险转移需求 81

6.5.2合同双方的资金交割风险的转移需求 82

6.5.3合同双方的一方违约风险转移需求 82

6.5.4客户汇率风险转移需求 82

6.5.5客户利率风险转移需求 83

6.5.6商品价格风险转移需求 83

6.5.7资产重组风险转移需求 83

6.6客户接受风险的需求 84

6.6.1资金借入者的投资风险接受需求 84

6.6.2客户汇率风险接受需求 84

6.6.3客户利率风险接受需求 85

6.6.4商品价格风险接受需求 85

6.6.5衍生产品价格风险接受需求 85

7.传统商业银行的风险经营产品供给 86

7.1自主创造的风险经营产品 87

7.1.1传统表内业务的产品供给功能 87

7.1.2传统表外业务的产品供给功能 92

7.2间接创造的风险经营产品 96

7.2.1保理业务提供的风险转移功能 96

7.2.2结算业务提供的风险转移功能 97

8.现代商业银行风险经营中的风险转移 98

8.1资产证券化的风险经营业务 98

8.1.1参与主体 98

8.1.2一般流程 99

8.1.3主要类型 99

8.1.4一般功能和风险转移功能 100

8.1.5风险经营技术 101

8.1.6经营资产证券化风险产品的数学表达：以银行贷款的证券化为例 102

8.2不良资产证券化的风险经营业务 103

8.2.1处置流程 103

8.2.2风险经营技术 104

8.3股票包销发行的风险经营业务 104

8.3.1直接上市金融服务 105

8.3.2间接上市金融服务 105

8.3.3客户上市融资业务的风险转移功能 106

8.3.4充当企业上市顾问的风险经营技术 106

8.4并购顾问业务的风险经营业务 106

8.4.1并购流程 107

8.4.2企业并购的主要功能 107

8.4.3风险经营技术 108

8.5证券投资基金业务的风险经营业务 108

8.5.1主要种类 109

8.5.2证券投资基金的主要参与人 109

8.5.3主要特点 110

8.5.4风险经营技术 110

8.6代理供给的风险经营产品 111

8.6.1经营风险产品的数学表达 111

8.6.2远期交易的风险经营业务 113

8.6.3期货交易的风险经营业务 117

8.6.4期权交易的风险经营业务 120

8.6.5金融互换交易的风险经营业务 125

8.6.6信用衍生产品的风险经营业务 132

9.现代商业银行风险经营中的条件分析 135

9.1经营网络优势 135

9.1.1全球性经营网络优势 135

9.1.2混业经营优势 136

9.2客户资源优势 136

9.2.1个人客户优势 136

9.2.2公司客户优势 137

9.2.3机构客户优势 138

9.3信誉优势 138

9.4信息优势 139

9.4.1庞大客户群带来的信息优势 139

9.4.2巨额资金流形成的信息流优势 141

9.5智力服务优势 142

9.5.1人才优势 142

9.5.2客户咨询优势 143

9.6自身风险管理优势 143

9.6.1战略优势 143

9.6.2技术优势 145

9.6.3组织优势 146

9.7风险经营产品开发和产品组合优势 148

9.7.1产品开发优势 148

9.7.2产品组合优势 149

9.8风险经营的内部控制优势 151

9.8.1技术控制优势 151

9.8.2风险控制优势 152

9.8.3外部监控优势 152

参考文献 154

致谢 159