期权交易波动率前沿 不稳定市场投资的新技术策略PDF电子书下载

第1章 引言 1

价格发现与市场稳定 4

图表技术分析的实际局限性 7

背景与术语 9

确保技术优势 12

尾注 16

第2章 期权定价基本原理 17

随机行走与布朗运动 18

布莱克—斯科尔斯定价模型 21

希腊字母：△（Delta）、γ（Gamma）、ν（Vega）、θ（Theta）和ρ（Rho） 24

二叉树：一种替代性定价模型 31

结束语 33

补充读物 34

尾注 35

第3章 波动率 36

波动率和标准差 37

如何计算历史波动率 38

如何表现价格波动特性 47

结束语 58

补充读物 59

第4章 总论 61

买卖价差套利 62

波动率涨跌 65

买权和卖权平价关系背离 70

流动性 72

结束语 75

补充读物 76

尾注 77

第5章 如何管理基本期权头寸 78

单边看跌期权头寸和单边看涨期权头寸 79

跨式套利和宽跨式套利 93

空头跨式套利与宽跨式套利 102

波动率与风险 106

有担保看涨期权与看跌期权 107

股票合成头寸 112

结束语 114

补充读物 116

尾注 116

第6章 如何管理复杂头寸 117

日历套利和对角套利 118

比率套利 125

包含多个期权到期日期的比率套利 134

多部位复杂交易 139

如何运用VIX指数来套期保值 150

结束语 156

补充读物 157

尾注 157

第7章 如何根据季报公告周期交易 158

如何利用季报公告相关型波动率上涨 159

如何利用季报公告后发生的隐含波动率下跌 166

结束语 171

尾注 172

第8章 如何根据到期周期交易 173

最后交易日 174

期权到期前几天 182

结束语 185

补充读物 185

尾注 186

第9章 如何配置交易“工具箱” 187

关于数据可视化工具的一些说明 188

数据库基础结构概述 190

数据挖掘 193

统计分析设备 198

交易建模设备 202

结束语 204

尾注 205

作者介绍 206