财务计量模型指引PDF电子书下载

Chapter1 导论 1

第一节 概述 2

第二节 基础知识 4

第三节 简易方法 8

第四节 效率市场 24

第五节 时间序列 30

Chapter2 单期证券市场 35

第一节 单期模型 36

第二节 套利 42

第三节 风险 56

第四节 未定权益 62

第五节 市场 67

第六节 报酬 81

Chapter3 多期证券市场 89

第一节 模型说明与过程 90

第二节 报酬与股息 107

第三节 期望值 116

第四节 经济现象 123

第五节 二项式 139

第六节 马尔可夫模型 151

Chapter4 事件研究 161

第一节 概述 162

第二节 正常绩效衡量模型 168

第三节 分析异常报酬 176

第四节 修正假设 192

第五节 趋势分析 195

第六节 非参数检验 199

第七节 截面模型 203

第八节 其他议题 208

第九节 结论 212

Chapter5 资本资产定价模型 215

第一节 概述 216

第二节 模型说明 216

第三节 源自数学集合 224

第四节 估计与检验 233

第五节 检验尺度 262

第六节 检验功效 264

第七节 非常态分配 270

第八节 检验工具 277

第九节 回归分析 286

第十节 结论 292

Chapter6 衍生性金融商品（一） 295

第一节 未定权益 296

第二节 二项式的欧式期权 307

第三节 美式期权 315

第四节 完全市场与不完全市场 330

第五节 远期价格与现金流 336

第六节 期货 344

Chapter7 衍生性金融商品（二） 361

第一节 债券之期限结构模型 362

第二节 马尔可夫链模型 372

第三节 收益曲线模型 393

第四节 远期风险机率衡量 405

第五节 债券期权 414

第六节 互换期权 417

第七节 界限 426

Chapter8 单变量随机模型（一） 431

第一节 随机过程与平稳性 432

第二节 随机差异 438

第三节 自我回归移动平均法 441

第四节 线性随机 461

第五节 自我回归移动平均模型 462

第六节 自我回归整合移动平均法与非平稳性 471

第七节 自我回归整合移动平均模型 486

第八节 预测 489

Chapter9 单变量随机模型（二） 499

第一节 概述 500

第二节 积分次确定 502

第三节 分解时间序列 541

第四节 持久性衡量 554

第五节 趋势回归衡量 561

第六节 非整数次积分与长期记忆 566