利率模型与应用研究PDF电子书下载

第一章 引言 1

第一节 研究背景 1

第二节 内容安排 2

第三节 研究方法 3

第四节 主要创新 4

第二章 利率模型理论基础 6

第一节 基本概念 6

第二节 利率理论概述 8

第三节 利率模型的理论基础 14

第四节 资产定价的一般方法 19

第五节 利率期限结构的经济学分析 23

第六节 利率期限结构外文文献综述 30

第七节 国内利率模型研究现状 33

第三章 常见利率模型及其评价 36

第一节 单因子扩散模型 36

第二节 多因子扩散模型 47

第三节 校正模型 54

第四节 HJM模型 57

第五节 利率模型的新发展——市场模型 59

第六节 我国利率模型的构建 63

第四章 我国利率模型的实证分析 67

第一节 我国国债市场概述 67

第二节 我国利率基本特征与统计检验 70

第三节 我国利率期限结构的静态估计 78

第四节 我国利率模型的动态估计 87

第五节 国债回购利率的主成分分析 96

第五章 利率模型应用研究 102

第一节 利率风险 102

第二节 利率模型与风险管理 105

第三节 利率波动率预测 113

第四节 利率模型与市场模型定价 120

第六章 结论和进一步研究方向 124

参考文献 126

后记 133