EViews统计分析与应用 第3版PDF电子书下载

第1章 EViews简介 1

1.1 EViews 9.0简介 1

1.1.1 EViews 9.0的新增功能 1

1.1.2 EViews 9.0对运行环境的要求 2

1.2 EViews的启动与退出 2

1.3 EViews的主窗口 2

1.4 工作文件的建立与工作文件窗口 3

1.4.1 工作文件的建立 3

1.4.2 工作文件窗口简介 5

1.5 对象的建立和对象窗口 6

1.5.1 对象的建立 6

1.5.2 对象窗口简介 7

第2章 EViews与数据处理 9

2.1 工作文件的保存 9

2.2 数据的导入 10

2.3 新序列的公式生成 13

2.4 数据的季节调整 15

上机题 23

第3章 EViews与绘图 27

3.1 基于Graph的绘图功能 27

3.1.1 由EViews主菜单进行绘图操作 27

3.1.2 由序列或组界面进行绘图操作 30

3.2 图形的改变、冻结、移动与打印 31

3.2.1 图形的改变 31

3.2.2 图形的冻结及其他操作 31

3.2.3 图形的移动 34

3.2.4 图形的打印 34

上机题 35

第4章 EViews与统计分析 38

4.1 单序列统计量的计算及检验 38

4.1.1 单序列的描述性统计量 39

4.1.2 单序列描述统计量的检验 42

4.1.3 单序列单因素统计表 45

4.1.4 单时间序列的统计检验 46

4.2 序列组统计量的计算及检验 49

4.2.1 序列组的基本统计分析 50

4.2.2 时间序列组基本统计分析 52

上机题 54

第5章 基本线性回归模型的OLS估计 58

5.1 线性回归模型的OLS估计 58

5.1.1 背景知识 58

5.1.2 线性回归模型OLS估计的EViews操作 60

5.1.3 线性回归模型OLS估计的案例操作 63

5.2 标准回归结果的解释及残差检验 68

5.2.1 背景知识 68

5.2.2 Equation方程对象的EViews操作 69

5.2.3 线性回归模型OLS估计结果的案例解释与操作 76

5.3 含虚拟变量的线性回归模型的OLS估计 79

5.3.1 背景知识 79

5.3.2 虚拟变量设定的EViews操作 81

5.3.3 含虚拟变量线性回归模型OLS估计的案例操作 81

上机题 84

第6章 模型的诊断和修正 86

6.1 异方差与加权最小二乘法 86

6.1.1 背景知识 86

6.1.2 异方差检验及修正的EViews操作 88

6.1.3 异方差检验及修正的案例操作 90

6.2 内生变量问题与二阶段最小二乘法（TSLS） 94

6.2.1 背景知识 94

6.2.2 解决内生性问题的EViews操作——广义最小二乘法的EViews操作 95

6.3 自相关问题及广义最小二乘法（GLS） 97

6.3.1 背景知识 97

6.3.2 自相关检验及修正的EViews操作 98

6.4 Chow稳定性检验 101

6.4.1 背景知识 101

6.4.2 Chow稳定性检验的EViews操作 102

上机题 104

第7章 几类特殊模型的估计 106

7.1 二元选择模型 106

7.1.1 背景知识 106

7.1.2 二元选择模型估计的EViews操作 107

7.1.3 二元选择模型估计的案例操作 109

7.2 受限因变量模型 113

7.2.1 背景知识 113

7.2.2 受限因变量模型估计的EViews操作 114

7.2.3 受限因变量模型估计的案例操作 116

上机题 120

第8章 基本时间序列模型的估计 122

8.1 指数平滑法 122

8.1.1 背景知识 122

8.1.2 指数平滑法的EViews操作 125

8.1.3 指数平滑的案例操作 126

8.2 趋势分解的滤波方法 131

8.2.1 背景知识 131

8.2.2 H-P滤波的EViews案例操作 135

8.2.3 BP滤波的EViews案例操作 137

上机题 139

第9章 单位根检验与ARIMA模型的估计 142

9.1 序列平稳性检验 142

9.1.1 背景知识 142

9.1.2 序列平稳性的EViews操作 144

9.2 ARIMA模型的估计 148

9.2.1 背景知识 148

9.2.2 ARIMA（p，d，q）模型估计的EViews操作 149

上机题 156

第10章 VAR与VEC的估计及解释 159

10.1 VAR模型的估计 159

10.1.1 背景知识 159

10.1.2 EViews操作技术讲解 160

10.1.3 VAR模型估计的案例操作 161

10.2 Granger因果分析、IRF与方差分解 164

10.2.1 背景知识 165

10.2.2 EViews操作技术讲解 165

10.3 Johansen协整检验和VEC模型的估计 171

10.3.1 背景知识 172

10.3.2 EViews操作技术讲解 173

10.3.3 Johansen协整检验与VEC模型估计的案例操作 176

上机题 182

第11章 ARCH效应与GARCH模型的估计 185

11.1 ARCH效应的检验 185

11.1.1 背景知识 185

11.1.2 ARCH效应检验的EViews操作 186

11.2 GARCH模型的估计 192

11.2.1 背景知识 192

11.2.2 GARCH模型估计的EViews操作 193

11.2.3 案例操作 197

11.3 非对称GARCH模型的估计 200

11.3.1 背景知识 200

11.3.2 非对称GARCH模型估计的EViews操作 201

上机题 206

第12章 面板数据模型与混合横截面模型的估计 211

12.1 面板数据的组织 211

12.1.1 背景知识 211

12.1.2 面板数据组织的EViews操作 211

12.2 面板数据模型的估计 214

12.2.1 背景知识 214

12.2.2 变截距模型估计的EViews操作 216

12.2.3 变系数模型估计的EViews操作 220

12.3 混合横截面模型 222

12.3.1 背景知识 222

12.3.2 混合横截面模型估计的EViews操作 222

12.4 面板数据的单位根检验 225

12.4.1 背景知识 225

12.4.2 面板数据单位根检验的EViews操作 227

上机题 229

第13章 联立方程模型的估计 231

13.1 背景知识 231

13.1.1 联立方程模型中变量的分类 231

13.1.2 联立方程模型中方程的分类 232

13.1.3 联立方程模型的分类 232

13.1.4 联立方程模型的识别 233

13.1.5 联立方程模型的识别条件 234

13.1.6 联立方程模型的估计 235

13.2 联立方程模型估计的EViews操作 236

13.3 联立方程模型估计的案例操作 238

本章习题 241

第14章 模型预测专题 243

14.1 背景知识 243

14.2 技术操作 244

14.3 案例分析 246

上机题 250

第15章 EViews编程 253

15.1 EViews命令基础 253

15.1.1 工作文件的基本操作 253

15.1.2 工作对象的基本操作 256

15.1.3 数据的导入与导出 259

15.2 单方程模型命令 260

15.2.1 模型的设定 260

15.2.2 模型的估计方法 262

15.2.3 方程的设定检验 263

15.3 时间序列模型命令 264

15.3.1 时间序列的滤波方法 264

15.3.2 时间序列的季节调整方法 266

15.3.3 变量的单位根检验 267

15.3.4 非平稳变量的协整检验 267

15.3.5 格兰杰因果关系检验 268

15.4 联立方程模型命令 268

15.4.1 系统的建立与设定 268

15.4.2 系统的估计 269

15.4.3 系统估计结果中统计量和序列的提取 270

15.4.4 系统特征的结果显示 270

本章习题 271

第16章 综合案例：行业视角下的企业资本结构影响因素分析 272

16.1 研究背景和研究目的 272

16.2 研究设计 272

16.2.1 研究假说的提出 272

16.2.2 变量选取 273

16.3 研究方法 274

16.4 数据描述 274

16.5 EViews操作 276

16.5.1 POOL对象的建立 276

16.5.2 模型设定形式检验 278

16.5.3 固定效应模型估计 280

16.6 模型结果解读和研究结论 281

上机题 281

第17章 综合案例：中央银行货币供给变动规律及预测的研究 286

17.1 研究背景和研究目的 286

17.2 研究设计 287

17.3 数据描述 287

17.4 模型创建和估计的EViews操作 288

17.4.1 工作对象的创建 288

17.4.2 广义货币供应量M2的特征描述 289

17.4.3 ARIMA模型的建立和识别 291

17.4.4 ARIMA模型估计 292

17.5 模型的预测 295

上机题 296

第18章 综合案例：我国银行信贷与房地产价格之间的动态关系 299

18.1 研究背景和研究目的 299

18.2 数据及研究方法 300

18.2.1 变量的选择 300

18.2.2 研究方法 301

18.2.3 数据来源及描述 301

18.3 EViews操作 302

18.3.1 工作对象的创建 302

18.3.2 变量的对数化处理 303

18.3.3 单位根检验 303

18.3.4 协整检验 305

18.3.5 矢量误差修正模型 307

18.3.6 格兰杰因果检验 308

18.3.7 脉冲响应函数 309

18.4 研究结论 311

上机题 311

第19章 综合案例：我国外贸行业资本市场β系数稳定性分析 314

19.1 研究背景和目的 314

19.2 研究设计 314

19.2.1 研究方法的选择 314

19.2.2 研究模型的设定 315

19.2.3 研究的数据选择 316

19.3 EViews操作 317

19.3.1 前期序列对象建立 317

19.3.2 回归模型的建立和β系数的估计 319

19.3.3 β系数的Chow稳定性检验 320

19.4 模型结果解读和研究结论 322

上机题 322

第20章 综合案例：EViews在社会学中的应用——我国农村劳动力非农参与影响因素研究 326

20.1 研究背景和研究目的 326

20.2 研究设计 326

20.2.1 研究假说的提出 326

20.2.2 变量选取 327

20.3 研究方法 328

20.4 数据描述 329

20.5 EViews操作 332

20.5.1 工作对象的创建 332

20.5.2 LOGISTIC模型的估计 333

20.5.3 估计结果的解读 335

20.6 研究结论 335

上机题 336