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第1章 初识国债期货交易 1

1.1 国债概述 2

1.1.1 什么是国债 2

1.1.2 为什么要发国债 2

1.1.3 国债的类型 3

1.1.4 国债的发行 5

1.1.5 国债的偿还 6

1.1.6 国债投资的优势 6

1.2 国债期货概述 7

1.2.1 什么是期货 8

1.2.2 什么是国债期货 9

1.2.3 国债期货的特点 10

1.2.4 国债期货的功能 12

1.3 国债期货与股市的关系 14

1.4 国债期货的起源和发展 15

1.4.1 国债期货的起源 15

1.4.2 国债期货在中国的发展 16

1.5 国债期货行情分析软件 17

1.5.1 同花顺软件下载和安装 17

1.5.2 同花顺软件用户的注册与登录 20

1.5.3 利用同花顺软件查看国债期货行情 22

1.6 国债期货与股指期货的区别 24

第2章 国债期货交易指南 27

2.1 国债期货交易的流程 28

2.2 国债期货的开户 28

2.2.1 投资者适当性制度 28

2.2.2 开户流程 29

2.2.3 开户注意事项 30

2.3 国债期货交易的出入金 32

2.3.1 个人和法人的出入金 32

2.3.2 保证金封闭运行制度 32

2.4 国债期货的下单和成交 33

2.4.1 国债期货的下单注意事项 33

2.4.2 国债期货的成交原则 35

2.4.3 与交易相关的制度 35

2.5 实战炒国债期货 36

2.5.1 期货交易软件的下载和安装 36

2.5.2 期货交易软件的登录和银期转账 38

2.5.3 期货合约的买卖操作技巧 42

2.6 国债期货交易的误区 45

2.6.1 误认为国债期货交易时间与现货市场一致 45

2.6.2 误认为国债期货的当日结算价就是收盘价 45

2.6.3 误认为国债期货当日结算就是当日平仓 46

2.6.4 误认为国债期货的最后交易日在月末 46

2.6.5 误认为国债期货类似于股指期货采用现金交割 46

2.6.6 误认为5年期国债期货合约只能以5年期、3％票面利率的中期国债进行交割 47

2.6.7 误认为国债期货的交割结算价和交割货款相同 47

2.6.8 误认为投资者可以全权委托期货公司进行国债期货交易 47

2.6.9 误认为市价指令总能以最快时间和最优价格成交 47

2.6.10 误认为国债期货保证金低，更加适合散户参与 48

2.6.11 误认为国债期货满仓操作就能挣大钱，忽略了满仓操作的风险 48

2.6.12 误认为国债期货开仓后无须每日盯盘 49

第3章 国债期货合约及其基本面分析 51

3.1 世界上主要的国债期货合约有哪些 52

3.2 5年期国债期货合约 53

3.2.1 为什么先推出5年期国债期货合约 54

3.2.2 5年期国债期货合约内容及解释 54

3.2.3 5年期国债期货合约行情的查看 57

3.3 10年期国债期货合约 59

3.3.1 阔别市场18年，10年期国债期货再度亮相 59

3.3.2 10年期国债期货合约内容 59

3.3.3 10年期国债期货合约行情的查看 60

3.4 5年期、10年期国债期货合约对比 62

3.5 国债期货的定价 63

3.5.1 国债期货合约标的与可交割券的区别 63

3.5.2 转换因子的定义及计算 63

3.5.3 国债期货交割货款的定义及公式 64

3.5.4 最便宜可交割债券的定义及计算 64

3.5.5 如何利用久期寻找最便宜可交割债券 65

3.5.6 国债期货理论价格的计算 65

3.6 国债期货的基本面分析 65

3.6.1 经济周期变化 66

3.6.2 金融市场的变化 67

3.6.3 货币政策 67

3.6.4 财政政策 68

3.6.5 国债期货的市场环境和市场氛围 68

3.6.6 投资意识及心理因素 68

第4章 国债期货的技术分析 71

4.1 技术分析概述 72

4.1.1 什么是技术分析 72

4.1.2 市场行为包容消化一切 73

4.1.3 价格以趋势方式演变 73

4.1.4 历史会重演 74

4.2 技术分析的优点 74

4.3 技术分析的缺点 75

4.4 技术分析的类型 76

4.4.1 K线分析技术 77

4.4.2 趋势分析技术 77

4.4.3 形态分析技术 77

4.4.4 指标分析技术 77

4.5 技术分析的意义 78

4.6 技术分析的两个基本工具 79

4.6.1 线形图 79

4.6.2 K线图 80

4.7 技术分析的反面意见 81

4.7.1 预言自我应验 82

4.7.2 过去可以预测未来吗 82

4.7.3 随机漫步理论 83

4.8 技术分析其实就是经验总结 84

第5章 国债期货交易的正确心态与习惯 85

5.1 心态决定成败 86

5.1.1 期货交易市场中的心态 86

5.1.2 良好的心态 88

5.2 冷静面对市场涨跌，切忌急功近利 88

5.2.1 贪婪 89

5.2.2 恐惧 90

5.3 适时调整投资理念，与时俱进 90

5.3.1 什么是投资理念 91

5.3.2 投资理念要与时俱进 91

5.4 耐心是投资成功的法宝 92

5.4.1 买进需要耐心 92

5.4.2 持有需要耐心 93

5.4.3 如何提高自己的耐心 94

5.5 树立风险意识，降低投资风险 94

5.5.1 正确认识市场的风险 95

5.5.2 抵御市场风险的能力 95

5.5.3 周密的入市计划 96

5.6 独立分析，冷静思考 97

5.7 投资大师与失败者的区别 98

5.8 正确的投资思维 99

5.8.1 绝不幻想 100

5.8.2 绝不满仓 100

5.8.3 甘于孤独 100

5.9 正确的投资行为习惯 101

5.10 投资交易的致命天敌 102

5.10.1 过量交易 103

5.10.2 过度交易 103

5.10.3 冲动性交易 104

5.10.4 保守性交易和自负性交易 104

5.10.5 报复性交易和激进性交易 105

5.10.6 怯懦性交易和侥幸性交易 105

5.10.7 预测性交易 106

第6章 国债期货的K线分析 107

6.1 K线运用要注意的问题 108

6.2 单根K线 108

6.2.1 强势K线 108

6.2.2 较强势K线 109

6.2.3 弱强势K线 109

6.2.4 无势K线 110

6.2.5 单根K线应用技巧 111

6.3 K线实战做多技巧 112

6.3.1 早晨之星实战做多技巧 112

6.3.2 平底实战做多技巧 114

6.3.3 锤头线实战做多技巧 115

6.3.4 两红夹一黑实战做多技巧 116

6.3.5 塔形底实战做多技巧 118

6.4 K线实战做空技巧 119

6.4.1 黄昏之星实战做空技巧 119

6.4.2 平顶实战做空技巧 121

6.4.3 射击之星实战做空技巧 122

6.4.4 两黑夹一红实战做空技巧 123

6.4.5 塔形顶实战做空技巧 125

第7章 国债期货的趋势分析 127

7.1 初识趋势 128

7.1.1 上升趋势 128

7.1.2 横向整理趋势 129

7.1.3 下降趋势 129

7.2 趋势线应用实战 130

7.2.1 趋势线的定义 130

7.2.2 趋势线的作用 131

7.2.3 上升趋势线和下降趋势线 131

7.2.4 慢速上升趋势线和慢速下降趋势线 132

7.2.5 快速上升趋势线和快速下降趋势线 133

7.2.6 新的上升趋势线和新的下降趋势线 134

7.2.7 上升趋势线应用实战 135

7.2.8 下降趋势线应用实战 137

7.3 通道线应用实战 138

7.4 黄金分割线应用实战 140

7.4.1 黄金分割线的由来 140

7.4.2 黄金分割线的特点 141

7.4.3 黄金分割线的实战应用 141

第8章 国债期货的形态分析 145

8.1 初识形态 146

8.1.1 反转形态 146

8.1.2 持续形态 146

8.2 反转形态应用实战 147

8.2.1 头肩形反转形态 148

8.2.2 倒头肩形反转形态 149

8.2.3 双重顶和双重底反转形态 151

8.2.4 V形反转形态 154

8.3 持续形态应用实战 155

8.3.1 三角形持续形态 156

8.3.2 旗形持续形态 160

8.3.3 楔形持续形态 162

第9章 国债期货的分时图分析 165

9.1 分时图概述 166

9.1.1 分时线和均价线 166

9.1.2 成交量和持仓量 167

9.1.3 盘口数据和成交明细 168

9.2 分时图的三波法则 170

9.2.1 分时图的三波上涨法则 170

9.2.2 分时图的三波下跌法则 172

9.3 分时图的做多技巧 173

9.3.1 分时图的双底做多技巧 174

9.3.2 分时图的头肩底做多技巧 175

9.3.3 分时图的圆弧底做多技巧 176

9.3.4 分时图的V形底做多技巧 177

9.3.5 分时图的低点不断抬高做多技巧 178

9.3.6 分时图的均价线支撑做多技巧 180

9.4 分时图的做空技巧 181

9.4.1 分时图的双顶做空技巧 181

9.4.2 分时图的头肩顶做空技巧 183

9.4.3 分时图的圆弧顶做空技巧 184

9.4.4 分时图的V形顶做空技巧 185

9.4.5 分时图的高点不断降低做空技巧 187

9.4.6 分时图的均价线压力做空技巧 188

第10章 国债期货的MACD分析 191

10.1 初识MACD 192

10.1.1 MACD概述 192

10.1.2 MACD的设置 193

10.2 MACD实战做多技巧 195

10.2.1 MACD金叉做多技巧 196

10.2.2 MACD指标底背离做多技巧 199

10.2.3 MACD指标的绿柱底背离做多技巧 201

10.3 MACD实战做空技巧 202

10.3.1 MACD死叉做空技巧 203

10.3.2 MACD指标顶背离做空技巧 206

10.3.3 MACD指标的红柱顶背离做空技巧 208

第11章 国债期货的KDJ分析 211

11.1 初识KDJ 212

11.1.1 KDJ概述 212

11.1.2 KDJ的设置 213

11.2 KDJ实战做多技巧 216

11.2.1 KDJ指标的D值跌破20后的做多技巧 216

11.2.2 KDJ指标金叉的做多技巧 217

11.2.3 KDJ底背离的做多技巧 219

11.3 KDJ实战做空技巧 221

11.3.1 KDJ指标的D值突破80后的做空技巧 221

11.3.2 KDJ指标死叉的做空技巧 222

11.3.3 KDJ顶背离的做空技巧 225

11.4 KDJ实战综合应用技巧 226

第12章 国债期货的风险与应对技巧 229

12.1 初识国债期货风险 230

12.1.1 期货市场风险的主要来源 230

12.1.2 期货市场风险的特征 230

12.1.3 防范期货市场风险 231

12.2 国债期货的常见风险 232

12.2.1 因对风险管理制度了解不到位而引发的风险 232

12.2.2 因不熟悉交易指令引发的风险 233

12.2.3 满仓操作的风险 233

12.2.4 不及时止损的风险 234

12.2.5 错误操作的风险 234

12.2.6 盲目炒作流动性差的远期合约的风险 235

12.2.7 高估自己风险承受能力的风险 235

12.2.8 拘泥于做多或做空情结的单向交易风险 235

12.3 国债期货强行平仓的风险 236

12.3.1 强行平仓制度的相关规定 236

12.3.2 常见的强行平仓风险类型 237

12.4 保证金调整风险 238

12.4.1 国内商品期货保证金调整的一些规定 238

12.4.2 国债期货与商品期货保证金制度的比较 239

12.4.3 期货公司保证金比例的自行调整 239

12.5 持仓限额风险 239

12.6 大户持仓报告风险 240

12.7 国债期货的风险小故事 241

12.7.1 国债期货交易时间与股指期货相同吗 241

12.7.2 保证金比例是固定的吗 241

12.7.3 卖出合约就是抛出吗 242

12.7.4 使用市价指令无风险吗 242

12.7.5 持仓及下单手数有限制吗 242

12.7.6 投资国债期货能坐等到期交割吗 243

第13章 国债期货的交易策略 245

13.1 套期保值概述 246

13.1.1 什么是套期保值 246

13.1.2 套期保值的基本特征 246

13.1.3 套期保值的理论基础 246

13.1.4 套期保值的特点 247

13.1.5 套期保值的原则 248

13.2 多头套期保值 249

13.2.1 多头套期保值适用的情况 249

13.2.2 多头套期保值实例 249

13.3 空头套期保值 250

13.3.1 空头套期保值适用的情况 250

13.3.2 空头套期保值实例 251

13.4 初识国债期货套利 252

13.4.1 国债期货套利的特征 252

13.4.2 国债期货套利的作用 253

13.5 国债期货套利的分类 254

13.5.1 期现套利 254

13.5.2 跨期套利 255

13.5.3 跨品牌套利 255

13.5.4 跨市套利 255

13.6 套利与保值的区别 255

13.7 国债期货的跨期套利 256

13.7.1 不同交割月份期货合约间的价格关系 256

13.7.2 牛市套利 257

13.7.3 熊市套利 258