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第1章 绪论 1

1.1计量经济学应用研究的若干方法论问题 1

1.1.1问题提出 1

1.1.2计量经济学模型的检验功能与发现功能 3

1.1.3计量经济学模型的归纳推理与演绎推理 4

1.1.4计量经济学应用研究的总体回归模型设定 6

1.1.5计量经济学应用模型对数据的依赖性 11

1.2现代计量经济学内容体系 16

1.2.1引言 16

1.2.2经典计量经济学模型的基础地位 17

1.2.3基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学 20

1.2.4基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学 24

1.2.5基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学 25

1.2.6基于非设定的结构关系而发展的非参数计量经济学 27

1.2.7现代计量经济学模型体系的分解与综合 28

1.3本章思考题与练习题 29

1.3.1思考题 29

1.3.2练习题 30

第2章 非经典计量经济学模型估计方法 33

2.1最大似然估计 33

2.1.1最大似然原理 33

2.1.2线性模型的最大似然估计 34

2.1.3非线性模型的最大似然估计 36

2.1.4异方差和序列相关的最大似然估计 39

2.1.5最大似然估计下的Wald、LM和LR检验 45

2.2广义矩估计 46

2.2.1概述 46

2.2.2广义矩估计及其性质 47

2.2.3正交性条件和过度识别限制的检验 50

2.2.4关于2SLS与GMM关系的讨论 53

2.3贝叶斯估计 54

2.3.1贝叶斯估计 54

2.3.2线性单方程计量经济学模型的贝叶斯估计 56

2.3.3一个贝叶斯估计的实例 60

2.4分位数回归估计 61

2.4.1分位数回归的提出 62

2.4.2分位数回归及其估计 63

2.4.3分位数回归的假设检验 65

2.4.4实例 67

2.5本章思考题与练习题 71

2.5.1思考题 71

2.5.2练习题 72

第3章 现代时间序列计量经济学模型 74

3.1时间序列的平稳性与单位根检验 75

3.1.1时间序列数据的平稳性 75

3.1.2单整时间序列 76

3.1.3平稳性的单位根检验 77

3.1.4趋势平稳与差分平稳随机过程 83

3.1.5结构变化时间序列的单位根检验 84

3.2时间序列的协整检验与误差修正模型 86

3.2.1长期均衡关系与协整 86

3.2.2协整的E-G检验 88

3.2.3协整的JJ检验 91

3.2.4关于均衡与协整关系的讨论 96

3.2.5结构变化时间序列的协整检验 96

3.2.6误差修正模型 97

3.3向量自回归模型 101

3.3.1向量自回归模型概述 101

3.3.2向量自回归模型及其估计 102

3.3.3格兰杰因果关系检验 104

3.3.4脉冲响应分析和方差分解分析 107

3.3.5向量误差修正模型 109

3.3.6实例 110

3.4本章思考题与练习题 117

3.4.1思考题 117

3.4.2练习题 118

第4章 微观计量经济学模型 119

4.1微观计量经济学模型概述 119

4.1.1微观计量经济学的产生和发展 119

4.1.2微观计量经济学模型的类型 120

4.2二元离散选择模型 122

4.2.1社会经济生活中的二元离散选择问题 122

4.2.2二元离散选择模型 123

4.2.3二元Probit离散选择模型及其参数估计 125

4.2.4二元Logit离散选择模型及其参数估计 127

4.2.5实例 128

4.2.6二元离散选择模型的检验 130

4.3多元离散选择模型 132

4.3.1社会经济生活中的多元选择问题 132

4.3.2一般多元离散选择Logit模型 133

4.3.3嵌套Logit模型 137

4.3.4排序多元离散选择模型 138

4.3.5实例 139

4.4离散计数数据模型 142

4.4.1离散计数数据模型的提出 143

4.4.2计数过程及其分布 144

4.4.3泊松回归模型 146

4.4.4负二项分布回归模型 149

4.4.5零变换泊松模型 150

4.4.6实例 151

4.5选择性样本数据计量经济学模型 153

4.5.1社会经济生活中的选择性样本问题 153

4.5.2“截断”数据计量经济学模型的最大似然估计 154

4.5.3“截断”数据计量经济学模型的Heckman两步估计 157

4.5.4“归并”数据计量经济学模型的最大似然估计 158

4.5.5选择性样本的经验判断和检验 159

4.5.6实例 161

4.6持续时间数据被解释变量计量经济学模型 162

4.6.1计量经济学中持续时间分析问题的提出 162

4.6.2转换比率与转换比率模型 164

4.6.3实例 167

4.7本章思考题与练习题 171

4.7.1思考题 171

4.7.2练习题 172

第5章 面板数据计量经济学模型 174

5.1面板数据计量经济学模型概述 174

5.1.1面板数据模型的发展 174

5.1.2经典面板数据模型的类型 176

5.1.3经典面板数据模型的设定检验 177

5.2变截距面板数据模型 181

5.2.1固定效应变截距模型 181

5.2.2随机效应变截距模型 184

5.2.3固定效应和随机效应的检验 189

5.2.4截面个体变截距面板数据模型实例 190

5.3变系数面板数据模型 192

5.3.1变系数面板数据模型表达及含义 193

5.3.2固定效应变系数面板数据模型的估计 194

5.3.3随机效应变系数面板数据模型的估计 195

5.3.4变系数面板数据模型实例 196

5.4动态面板数据模型 197

5.4.1动态面板数据模型表达及含义 198

5.4.2固定效应动态面板数据模型及估计 199

5.4.3随机效应动态面板数据模型及估计 200

5.4.4动态面板数据模型实例 202

5.5本章思考题与练习题 204

5.5.1思考题 204

5.5.2练习题 205

第6章 非参数计量经济学模型 207

6.1非参数计量经济学模型概述 207

6.1.1非参数计量经济学模型的发展 207

6.1.2非参数计量经济学模型的主要类型 209

6.2非参数模型局部逼近估计方法 210

6.2.1密度函数的非参数核估计 210

6.2.2非参数回归模型的核估计 216

6.2.3非参数回归模型的局部线性估计 218

6.2.4实例 220

6.3非参数模型全局逼近估计方法简介 223

6.3.1正交序列估计简介 223

6.3.2多项式样条估计简介 225

6.3.3惩罚最小二乘法简介 225

6.4半参数计量经济学模型 226

6.4.1半参数线性回归模型 227

6.4.2半参数二元离散选择模型 228

6.4.3实例 230

6.5本章思考题与练习题 232

6.5.1思考题 232

6.5.2练习题 233

第7章 空间计量经济学模型 234

7.1空间计量经济学模型概述 234

7.1.1空间计量经济学模型的发展 234

7.1.2空间计量经济学模型的类型 237

7.2空间效应 239

7.2.1空间权重矩阵 239

7.2.2空间相关性的指标 241

7.2.3实例 243

7.3空间计量经济学模型估计与检验 245

7.3.1空间滞后模型的IV和ML估计 245

7.3.2空间误差模型的ML估计 247

7.3.3空间计量经济学模型的LM检验 247

7.3.4空间残差相关性的Moran’I检验 250

7.3.5实例 250

7.4本章思考题与练习题 252

7.4.1思考题 252

7.4.2练习题 252

参考文献 253