复杂性视角下金融市场极端风险溢出的群体动力学机制与路径研究PDF电子书下载

1绪论 1

1.1 问题的提出和选题意义 1

1.2 相关概念界定 5

1.3 研究思路与基本框架 6

1.4 研究方法 10

1.5 特色与创新之处 12

2文献回顾与述评 13

2.1 金融复杂性研究文献简述 13

2.2 金融市场风险溢出研究述评 16

2.3 极端风险溢出研究述评 24

2.4 群体动力学机制研究述评 29

2.5 组群视角下的金融市场极端风险溢出路径研究述评 32

3全球化下金融市场复杂系统的组群分析 38

3.1 金融市场系统的复杂性与行为非理性 38

3.2 金融市场系统的组群特征 55

4复杂性视角下金融市场极端风险溢出的群体动力学机制 63

4.1 群体动力学理论发展及其应用 63

4.2 投资主体集群的动力学机制 79

4.3 金融市场组群的动力学机制 84

4.4 国家（政府）组群的动力学机制 89

5组群视角下的金融市场极端风险溢出路径分析 96

5.1 组群视角下金融市场极端风险溢出路径的类型 96

5.2 “金砖国家”金融市场极端风险溢出实证分析 116

5.3 “金砖国家”金融市场极端风险净传染效应：基于空间计量分析 135

5.4 基于空间溢出的欧洲主权债务市场极端风险溢出实证分析 155

5.5 基于多元LMSV模型的中国与国际股市间风险溢出效应实证分析 165

5.6 A股与B股跨市场“羊群效应”：基于CCK模型的实证检验 177

6金融市场极端风险溢出的监控机制设计与对策分析 192

6.1 机制设计及相关理论 192

6.2 监控机制设计目标与基本原则 195

6.3 金融市场极端风险溢出监控机制设计原理 198

6.4 金融市场极端风险溢出的监控机制基本内容 218

6.5 预防金融市场极端风险溢出的对策建议 229

7研究结论与展望 240

7.1 研究的主要结论 240

7.2 研究展望 244

参考文献 247