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复杂经济系统中的行为理性与异质性预期
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复杂经济系统中的行为理性与异质性预期PDF电子书下载

经济

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  • 作 者:(荷)卡尔斯·霍姆斯著;忻丹娜,李娜译
  • 出 版 社:上海:格致出版社
  • 出版年份:2016
  • ISBN:9787543224827
  • 页数:288 页
图书介绍:本书主要关注复杂的自适应经济系统中有限理性的个体行为人的基本异质性预期行为理论,给出了分析非线性系统的关键数学工具以及复杂系统在经济学和金融学中应用于建模的简单例子,并用金融时间序列数据和以人为实验对象的实验室实验,分别从宏观和微观层面,验证了复杂经济系统中的行为理性、异质性预期和学习理论。全书共分8章:在第1章导论后,第2章和第3章构成方法论部分,分别介绍了一维与二维非线性离散时间动力系统的数学工具;第4、5、6章构成第二部分,分别讨论了同质性预期和异质性预期下的蛛网模型,以及异质性预期下的资产定价模型;最后一部分是第7章和第8章,分别用标普500指数年数据和以人为实验对象的实验室实验讨论了异质性预期模型的实证有效性。
《复杂经济系统中的行为理性与异质性预期》目录

1 导论 1

1.1 经济动力学、非线性和复杂性 3

1.2 非线性经济中的适应性预期 13

1.3 理性预期对幼稚预期 17

1.4 自适应学习 21

1.5 行为理性和异质性预期 26

1.6 作为复杂自适应系统的金融市场 29

1.7 学习预测实验 36

1.8 简单的复杂系统 41

1.9 本书的目的和概要 42

2 一维系统中的分岔和混沌 45

2.1 单调映射 46

2.2 二次差分方程 50

2.3 分岔 53

2.4 混沌 62

2.5 李雅普诺夫指数 73

2.6 混沌和自相关性 76

3 二维系统中的分岔和奇异吸引子 80

3.1 埃农映射 81

3.2 分岔 85

3.3 马蹄映射 99

3.4 同宿轨线 102

3.5 李雅普诺夫特征指数 107

4 非线性蛛网模型 110

4.1 蛛网模型 111

4.2 幼稚预期 113

4.3 理性预期 114

4.4 复杂市场中的幼稚预期 114

4.5 适应性预期 117

4.6 线性回顾预期 121

4.7 行为理性的线性预测规则 131

4.8 在混沌中学会相信 139

5 异质性预期下的蛛网模型 150

5.1 异质性预期 151

5.2 理性预期对幼稚预期 155

5.3 相互竞争的线性预测规则 171

5.4 演化选择和自适应学习 179

6 异质性信念的资产定价模型 183

6.1 理性行为人的同质性基准 185

6.2 异质性信念 188

6.3 演化动态 189

6.4 预测规则 193

6.5 几个简单的例子 194

6.6 共存吸引子的一个例子 207

6.7 多种交易者类型 219

7 实证检验 226

7.1 价格比现金流的模型 228

7.2 一个简单双类型模型例子的估计 232

7.3 实证推论 238

8 实验室实验 244

8.1 学习预测实验(LtFE) 246

8.2 蛛网模型学习预测实验 249

8.3 资产定价模型学习预测实验 255

8.4 拟合异质性预期模型 259

8.5 正反馈实验对负反馈实验 263

8.6 最后的说明和未来展望 270

参考文献 273

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