宏观计量的若干前沿理论与应用PDF电子书下载

第一章 导论 1

1.1 宏观计量若干问题的研究背景 2

1.2 宏观计量若干问题的研究线索 8

1.3 宏观计量所使用的主要统计知识 14

1.4 本书导读 20

第二章 数据生成过程和协整检验与估计 31

2.1 协整理论的经济学背景 31

2.2 数据生成过程与单位根检验 34

2.3 协整系统及其表述 55

2.4 协整向量的估计与检验 66

2.5 协整方程和ECM设定及其协整与调节向量的假设检验 81

2.6 对湖北经济的实证：一个简单的案例 88

2.7 本章要点 99

第三章 中国宏观经济的协整分析 101

3.1 预期扩展的菲利浦斯曲线模型及其对我国的适用性检验 101

3.2 我国货币需求的协整分析 116

3.3 我国通货膨胀成因的再检验 128

3.4 本章实证研究的特点 131

第四章 数据生成过程的结构突变 132

4.1 结构突变的趋势稳定过程与结构突变的单位根过程 133

4.2 结构突变的单位根过程 135

4.3 人民币汇率与结构突变的单位根过程 139

4.4 结构突变发生在某一区间时的单位根检验及其仿真试验 146

4.5 本章要点 166

第五章 协整向量的结构突变 168

5.1 协整向量的FMOLS估计及其仿真试验 168

5.2 协整向量的结构突变检验 178

5.3 supF、meanF和Lc的检验势：仿真试验证据 188

5.4 统计量Lc的功能与拒绝H0的意义 193

5.5 本章要点 196

第六章 外生性与条件误差校正模型及其结构变化 197

6.1 外生性 197

6.2 条件ECM与弱外生性 204

6.3 误差校正模型的结构变化诊断 209

6.4 我国进口等变量的弱外生性检验和ECM结构变化诊断 214

6.5 本章要点 223

参考文献 224