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第1章　金融统计理论和方法综述 1

第一节 金融与金融体系 1

第二节 金融统计的内容与方法 2

本章小结 10

思考与练习 11

第2章　货币市场与资本市场统计分析 12

第一节 货币市场与资本市场概述 12

第二节　资本市场与货币政策的相互影响 18

第三节 我国资本市场与货币政策的协整关系 22

本章小结 39

思考与练习 39

第3章　有价证券的价值分析 41

第一节 影响股票价格的因素分析 41

第二节 股票价格的计量模型 45

第三节　债券的投资价值分析和债券收益率分析 50

第四节 投资基金的价值分析 58

第五节 其他投资基金的价值分析 59

第六节　市盈率分析 63

本章小结 64

思考与练习 65

第4章　通货膨胀统计理论及其方法 67

第一节 通货膨胀概述 68

第二节 我国通货膨胀的成因及其实证分析 73

第三节 通货膨胀与经济增长之间的关系 76

第四节 我国通货膨胀形成原因的实证分析 80

第五节 对治理通货膨胀的几点建议 95

本章小结 97

思考与练习 98

第5章　外债监测统计指标理论体系 99

第一节 外债统计的概念和作用 99

第二节 外债监测统计指标体系及其分析 103

本章小结 114

思考与练习 114

第6章　证券市场价格指数理论体系 115

第一节 股票价格指数体系 115

第二节　债券价格指数 136

本章小结 154

思考与练习 155

第7章　证券投资组合理论与方法 157

第一节 马柯维茨的证券组合理论 157

第二节　证券组合分析的简化模型 193

本章小结 219

思考与练习 220

第8章　VaR模型及其实证分析 225

第一节 VaR方法产生的背景及历史沿革 225

第二节　VaR概述 231

第三节 VaR模型的计算方法 235

第四节 VaR模型的事后检验 247

第五节 VaR的实证分析 250

本章小结 264

思考与练习 265

第9章　金融高频数据 266

第一节 金融高频数据分析的现状与问题 266

第二节 我国证券市场高频数据的分布特性 273

第三节 高频数据的自回归条件期间模型及其实证分析 283

本章小结 301

思考与练习 303

第10章　金融风险预警指标体系及预警方法 304

第一节 金融风险的内涵及金融危机的成因 304

第二节 国内外金融风险预警指标体系评价 307

第三节 金融风险预警方法评价 311

第四节　建立我国的金融预警系统 316

第五节 我国金融风险预警指标体系的确立 320

第六节 建立五灯显示预警系统 328

本章小结 333

思考与练习 334

思考与练习参考答案 335

主要参考文献 349