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第一章 金融市场是一个复杂系统 1

1.1 金融中的实际问题 1

1.2 复杂系统和复杂性 2

1.3 金融市场概述 4

1.4 观察市场 13

第二章 标准金融理论 16

2.1 标准金融理论中存在的问题 16

2.2 随机游走 17

2.3 风险：意想不到的厚尾现象 33

2.4 在Black-Scholes期权定价理论框架内消除风险 35

第三章 沿华尔街的复杂行走 44

3.1 面对程式化事实 44

3.2 统计工具和数据包 45

3.3 经验分析 47

3.4 挑战标准理论 56

3.5 面向一般随机过程的理论框架 57

3.6 市场中的时间关联效应 59

第四章 具有全局相互作用的金融市场模型 66

4.1 自下而上的建模方法 66

4.2 两人成伴，三人成群 67

4.3 “去不去酒吧？” 71

4.4 从酒吧到市场 72

4.5 模型选择 89

4.6 EI Farol市场模型 89

4.7 EI Farol市场模型动力学 94

4.8 EI Farol市场模型的静态性质：波动率的起源 95

第五章 具有局域相互作用的金融市场模型 111

5.1 聚集效应与羊群效应 111

5.2 信息传递：EZ模型 114

5.3 解析模型：生成函数方法 118

5.4 逾渗问题 121

5.5 格子上的Cont-Bouchand模型 122

5.6 变化多端 123

5.7 修正的EZ模型 124

5.8 其他微观市场模型 127

第六章 真实市场中的非零风险 131

6.1 再论衍生产品 131

6.2 对冲降低风险 133

6.3 零风险 133

6.4 定价和对真实资产变动的对冲 134

6.5 公式的推广 164

第七章 确定性动力学、混沌和危机 181

7.1 与非线性共存 181

7.2 金融和经济活动中的非线性动力学模型 184

7.3 金融危机和暴跌 195

7.4 预测未来：谁将成为亿万富翁 204

进一步读物 206