金融市场风险定量分析 理论、技术与应用PDF电子书下载

第一篇 证券市场时间序列分析 3

第一章 股市波动的自回归特征分析 3

1.1引言 3

1.2模型概述 6

1.3实证分析 9

第二章 基于R/S模型的股票收益与波动率分析 21

2.1引言 21

2.2 R/S分析法 22

2.3实证研究 26

2.4结论 35

第三章 协整方法及其在金融市场中的应用 38

3.1引言 38

3.2协整理论 40

3.3协整理论在证券投资中的实证研究 48

3.4国际资本流动运行分析 56

第二篇 优化金融学理论 69

第四章 神经网络模型在股价预测中的应用 69

4.1人工神经网络概述 69

4.2 BP神经网络 72

4.3 BP神经网络预测模型的实证分析 78

4.4小结 88

第五章 基于DEA方法的投资组合优化 91

5.1引言 91

5.2 DEA模型 94

5.3基于DEA方法的投资组合优化 99

5.4 DEA模型的应用 103

5.5结合DEA模型的投资决策定性分析 113

5.6基于DEA模型的投资决策方法 116

5.7本章小结 117

第六章CAPM模型及投资组合的优化 118

6.1引言 118

6.2资本资产定价模型 122

6.3实证分析 128

6.4结论 135

第七章 基于随机模拟和VAR约束的投资组合优化 136

7.1引言 136

7.2基于Monte Carlo模拟的资产预期收益率计算原理 137

7.3基于随机模拟和VAR约束下的投资组合优化 139

7.4小结 149

第三篇 金融风险评价 153

第八章 熵理论及其在金融风险评价中的应用 153

8.1熵理论概述 153

8.2熵理论在金融安全评价中的应用 157

8.3熵理论在投资组合中的应用 166

8.4熵理论在并购交易系统复杂性评价中的应用 176

第九章 突变理论及其在金融安全评价中的应用 186

9.1概述 186

9.2初等突变理论及其在金融安全评价中的应用 188

9.3高等突变理论及其在国际资本流动预警中的应用 201

第十章 粗糙集理论及其在评价指标体系中的应用 221

10.1概述 221

10.2粗糙集理论 224

10.3基于粗糙集理论评价的基本步骤 227

10.4粗糙集理论方法的应用 229

10.5本章小结 237

参考文献 239