上海市期货师专业技术水平认证考试用书 期货市场实务与规范PDF电子书下载

交易与分析篇 3

第一章 我国期货市场概述 3

第一节 期货市场的历史与发展 3

一、国际期货市场的发展概况 3

二、我国期货市场发展概况 5

第二节 我国期货市场的主体 9

第三节 我国期货市场的上市合约 10

一、期货合约的概念与主要条款 10

二、我国主要期货品种与其合约 11

第二章 期货市场交易实务 43

第一节 开户环节 43

一、开户的一般流程 43

二、股指期货开户流程 46

第二节 交易流程 50

一、资金划转 50

二、下单交易 50

三、竞价成交 53

四、结算 55

五、平仓及交割 60

第三节 期货相关软件介绍 66

一、网络版期货行情软件下载及安装说明 68

二、登录行情及交易下单 72

三、手机期货行情 75

四、程序化交易系统 77

五、交易心理 79

六、资金管理 81

第三章 期货价格分析概述 85

第一节 基本分析法概述 85

第二节 技术分析法概述 85

一、技术分析的理论基础 86

二、技术分析的四大要素 86

三、技术分析的主要内容 87

四、技术分析方法的使用特点 88

第三节 有效市场理论对期货分析的评价 90

一、市场效率类型与信息反应速度 90

二、有效市场的假设前提 91

三、有效市场假设与期货价格分析方法选择 91

第四章 基本面分析 93

第一节 基本面分析的理论基础 93

一、供给的基本法则 93

二、供给弹性分析 94

三、需求的基本法则 94

四、需求弹性分析 95

五、期货商品供给量结构的分析 95

六、期货商品需求量结构分析 98

第二节 基本面分析的方法与步骤 99

一、影响期货价格的其他因素 99

二、期货价格基本分析模型的构建 106

第三节 基本面分析的方法与步骤实例 109

一、植物油整体供需形势分析 110

二、豆油的供需情况分析 113

三、棕榈油的供需面分析 117

四、豆油、棕榈油跨品种套利分析 120

五、结论及行情展望 121

第五章 期货投资技术分析 123

第一节 道氏理论与趋势分析 123

一、道氏理论中极其重要的三个假设 123

二、道氏理论的基本观点 124

三、相互验证的原则 126

第二节 图形分析 127

一、趋势线 128

二、缺口理论 130

三、反转形态 132

四、整理形态 133

第三节 指标分析 136

一、移动平均线 136

二、指数平滑异同移动平均线 139

三、相对强弱指数 141

四、随机指数 143

五、乖离率 145

第四节 波浪理论 146

一、基本规则 147

二、波浪特性 147

三、价格管道 149

四、斐波南希数列与价格回撤 149

五、斐波南希时间目标 150

第五节 江恩理论 150

一、波动法则 151

二、江恩波动法则与江恩分割比率 152

三、江恩周期循环理论 153

四、江恩线和角度线 155

第六章 期货投资分析报告的撰写 157

第一节 期货评论 157

一、期货评论的分类 157

二、一般报告格式 159

第二节 期货专题分析 165

一、期货研究的发展趋势 165

二、期货专题分析的方法 166

三、套期保值报告 167

四、套利报告 170

五、资产配置报告 179

第三节 怎样看待公开发表的分析报告 180

一、冷静研读研究报告 181

二、谨慎看待投资报告的研究结论 181

三、关注媒体对信息转述时可能存在的失真 181

风险管理篇 185

第七章 期货市场风险管理 185

第一节 期货市场风险识别 185

一、期货市场风险管理 185

二、期货市场风险的类型 187

三、期货市场风险的成因 190

四、期货市场风险管理的必要性 191

第二节 期货市场的内部风险管理 192

一、交易所（结算所）的内部风险监控机制 192

二、期货公司的内部风险监控机制 196

三、用科学的风险理念指导期货公司风险管理 198

四、投资者（客户）的风险监控 202

第三节 期货交易中的外部风险管理 205

一、转变风险监管机制 205

二、加强法规建设 205

三、加强期货业协会建设 205

四、交易所（结算所）与会员的相互监督 206

第八章 风险管理技术与模型 207

第一节 风险管理技术与模型概述 207

一、风险管理技术的内容 207

二、风险测量技术的演变 208

第二节 常用的风险度量值 209

一、Delta 209

二、Gamma 210

三、Vega 210

四、Theta 211

五、Rho 211

第三节 在险价值及其模型 211

一、VaR含义 211

二、VaR的计算 212

监管法规篇 217

第九章 期货市场监管体制 217

第一节 期货市场的监管体系、目标和原则 217

一、国际期货市场的监管体系 217

二、国际期货市场的监管目标和原则 223

第二节 我国期货市场监管框架 224

一、中国证监会的集中统一监管 224

二、中国期货业协会的自律监管 226

三、期货交易所的自律监管 227

四、中国期货保证金监控中心的监管 230

第三节 中国证监会的集中统一监管 231

一、制定有关期货市场监督管理的规章、规则 232

二、依法行使审批权 235

三、要求信息披露权（报告权） 240

四、监督检查并采取相应制裁措施 248

五、制定并监督实施相关人员的资格标准和管理办法 256

六、对相关违法、违规行为进行查处 257

第四节 中国期货业自律监管 257

一、中国期货业协会的自律监管 257

二、期货交易所的自律监管 263

三、中国期货保证金监控中心的监管 267

第十章 期货交易的法律责任 269

第一节 期货交易的民事法律关系和民事责任 269

一、期货交易民事责任概述 269

二、期货经纪合同 270

三、证券公司为期货公司提供中间介绍业务协议 278

四、期货交易侵权行为纠纷 283

五、期货纠纷案件的审理 284

第二节 期货犯罪的刑事责任 287

一、期货犯罪的概念及构成 287

二、我国期货犯罪立法及其法律责任 288

职业道德与行为准则篇 303

第十一章 职业道德 303

第一节 职业道德概述 303

一、职业道德概念及特征 303

二、职业道德基本内容 304

三、职业道德的功能 306

四、期货职业道德的内容 307

五、期货职业道德现状 310

第二节 期货职业道德建设 312

一、净化期货职业道德环境 312

二、加强期货从业人员职业道德教育 312

三、强化期货执业监督 313

四、完善相关法律法规 313

第十二章 期货从业人员执业行为规范 315

第一节 期货从业人员执业行为规范概述 315

一、期货从业人员执业行为监管 315

二、相关办法和准则制定的意义和适用范围 316

第二节 期货从业人员执业规则和行为准则 316

一、期货从业人员执业规则 316

二、期货从业人员基本准则 318

三、合规执业 319

四、专业胜任能力 319

五、对投资者责任 320

六、竞业准则 320

七、其他信托责任 321

第三节 从业资格的管理 322

一、期货从业资格考试 322

二、从业资格认定、管理及撤销 322

三、后续职业培训 324

第四节 监督及惩戒 325

一、对期货从业人员监督 325

二、对期货从业人员惩戒 326

参考文献 333

后记 336