金融数学与金融工程实验教程PDF电子书下载

第1章 计量经济学实验 1

实验1 经典假设条件下线性回归模型的最小二乘估计法 1

［实验目的］ 1

［实验背景与理论基础］ 2

［实验原理］ 3

［实验过程和步骤］ 4

［实验总结］ 12

［思考与练习］ 13

实验2 异方差性及其性质 14

［实验目的］ 14

［实验背景与理论基础］ 14

［实验原理］ 15

［实验过程和步骤］ 16

［实验总结］ 26

［思考与练习］ 26

实验3 自相关性及其性质 28

［实验目的］ 28

［实验背景与理论基础］ 28

［实验原理］ 29

［实验过程和步骤］ 30

［实验总结］ 42

［思考与练习］ 42

第2章 金融时间序列分析实验 43

实验4 利用综合分析的方法对非平稳时间序列进行分析与预测 43

［实验目的］ 43

［知识准备］ 44

［实验内容］ 44

［实验步骤］ 46

［思考与练习］ 60

实验5 利用协整的方法对多元时间序列进行分析与预测 61

［实验目的］ 61

［知识准备］ 61

［实验内容］ 61

［实验步骤］ 62

［思考与练习］ 73

第3章 投资学实验 74

实验6 构造最优投资组合 74

［实验目的］ 74

［实验背景与理论基础］ 75

［实验原理］ 77

［实验过程］ 78

［实验示例］ 81

［实验总结］ 88

［思考与练习］ 88

实验7 CAPM模型与贝塔系数 89

［实验目的］ 89

［实验背景与理论基础］ 89

［实验原理］ 90

［实验过程］ 90

［实验示例］ 92

［实验总结］ 97

［思考与练习］ 97

第4章 金融衍生品实验 98

实验8 套期保值实验 98

［实验目的］ 98

［实验理论基础］ 99

［实验步骤］ 101

［实验总结］ 107

［思考与练习］ 107

实验9 欧式期权定价实验 108

［实验目的］ 108

［实验理论基础］ 108

［实验步骤］ 111

［思考与练习］ 114

第5章 综合实验案例 115

实验10 基于沪深300股指期货的ETF套期保值 115

［引言］ 115

［股指期货、套期保值和ETF基金简介］ 119

［沪深300股指期货与ETF基金套期保值的实证分析］ 128

［结论］ 135

实验11 股指期货套期保值实证分析 136

［问题介绍］ 136

［问题分析］ 137

［基本假设］ 137

［最优套期保值比率估计模型］ 138

［套期保值效果测量模型］ 142

［数据选择及分析］ 142

［沪深300股指期货对ETF套期保值的实证分析］ 146

［模型评价］ 151

参考文献 153