固定收益商品 最新分析与统计的技巧PDF电子书下载

前言 7

谢辞 9

1——导论 11

2——固定收益证券与衍生性产品概论 17

第1篇 金钱的时间价值 39

3——未来价价 39

4——现 值 57

5——殖利率（内部报酬率） 77

第2篇 不含选择权倩券的订价＆传统殖利率衡量 91

6——倩券价格 91

7——倩券殖利率与码差的传统衡量 125

8——殖利率曲线，即期利率曲线和远期利率 151

第3篇 报酬分析 181

9——金额报酬潜在来源 181

10—总报酬率 201

11—衡量历史绩效 229

第4篇 不含选择权倩券的价格波动率 245

12—不含选择权倩券的价格波动率性质 245

13—价格波动率衡量方法：存续期间 267

14—价格波动率衡量：结合存续期间与凸曲度 307

15—存续期间与殖利率曲线 335

第5篇 嵌入选择权倩券分析 353

16—利率模型 353

17—买进选择权：投资与价格性质 371

18—嵌入选择权倩券的订价与价格波动率 393

第6篇 信用风险 427

19—公司倩的信用风险观念与衡量 427

第7篇 证券化产品分析 447

20—证券化产品的相关衡量 447

21—摊销贷款的现金流量性质 485

22—抵押贷款担保证券的现金流量性质 513

23—抵押贷款担保证券的提前清偿模型 551

24—MBS建构概论 571

25—政府代理机构抵押贷款担保证券分析 603

第8篇 统计学与最佳化技巧 635

26—基本机率理论与统计学 635

27—回归分析 675

28—信用评等与风险因素辨识的统计技巧 697

29—追踪误差与多重因素模型 711

30—模拟 725

31—最佳化模型 747