商业银行操作风险的度量及其应用研究PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1 研究背景、意义及目的 1

1.2 国内外研究综述及最新进展 6

1.3 研究内容和框架 23

1.4 本书的创新点 30

第2章 商业银行操作风险概述及在我国的现状分析 32

2.1 操作风险概述 33

2.2 巴塞尔新资本协议与操作风险 40

2.3 我国对操作风险度量和管理的现状 48

2.4 损失分布法的度量思路和模型描述 56

2.5 本章小结 59

第3章 商业银行操作风险损失分布选择研究 60

3.1 研究的思路、模型的框架和建模的步骤 61

3.2 基于DTD的HFLS操作风险的度量 68

3.3 基于极值理论的LFHS操作风险的度量 73

3.4 商业银行操作风险和风险资本金的度量 81

3.5 实证分析 84

3.6 本章小结 99

第4章 小样本条件下操作风险度量中的参数估计研究 101

4.1 贝叶斯推断的基本原理及在操作风险度量中的应用 102

4.2 基于贝叶斯推断的商业银行操作风险度量模型 108

4.3 基于MCMC的模型参数的贝叶斯估计 116

4.4 实证分析 119

4.5 本章小结 124

第5章 基于Copula函数的商业银行操作风险相关性研究 125

5.1 Copula函数的定义和基本性质 126

5.2 基于Copula函数银行多个风险单元操作风险的度量 129

5.3 实证分析 146

5.4 本章小结 156

第6章 商业银行操作风险内外损失数据整合研究 157

6.1 问题的提出 158

6.2 操作风险信度模型的构建 160

6.3 有限波动信度理论在操作风险度量中的应用 162

6.4 基于最精确信度理论的Búihlmann-Straub信度模型的构建 165

6.5 实例分析 167

6.6 本章小结 170

第7章 结论 172

7.1 主要研究成果 172

7.2 局限及进一步研究方向 175

参考文献 177

致谢 192