精通Excel风险建模 公司金融风险管理指南 第2版PDF电子书下载

第一章 概述 1

本书范围 1

建模案例 3

风险建模的目标 4

小结 8

第二章 模型设计的简要评论 9

引言 10

设计目标 10

常犯错误 11

Excel特征 15

格式 17

数字格式 18

线条和边框 19

颜色和样式 21

输入和输出的特定颜色 22

数据有效性 22

控件——组合框和按钮 25

条件格式 30

使用函数和函数类型 30

通过加载项获得更多函数 33

文本和标签更新 34

记录版本号、作者等 35

使用名称 36

粘贴名称表 37

单元格批注 38

图表 39

绘制单个系列的动态图 42

模拟运算表 43

方案 46

工作表审核 47

小结 53

第三章 风险和不确定性 55

引言 55

风险 55

不确定性 62

对风险的反应 63

方法 64

小结 69

第四章 项目融资 71

引言 71

基本要求 72

优势 73

风险 73

风险分析 78

风险转移 79

财务模型 79

输入 82

敏感性分析和资本成本 87

基本建设、借贷和产出 89

会计一览表 91

管理分析和摘要 95

小结 103

第五章 模拟 105

引言 105

内置模块 106

流程 112

房地产案例 117

小结 123

第六章 财务分析 125

引言 125

流程 127

环境 128

行业 129

财务报告 131

盈利和损失 132

资产负债表 134

运营效率 136

盈利能力 139

财务结构 140

核心比率 141

市场比率 142

趋势分析 143

现金流 144

预测 148

财务分析 157

小结 160

第七章 信用风险 161

引言 161

现金流 162

保障比率 163

可持续性 167

比弗模型 171

巴萨利模型 171

Z值模型 172

斯普林格特分析 175

罗吉特分析 176

H因子模型 178

评级机构 179

小结 183

参考文献 183

第八章 估值 185

引言 185

输入 186

现金流 190

资本结构 192

估值和收益 194

敏感性分析 196

管理摘要 200

小结 201

第九章 债券 203

引言 203

债券定价 203

利率 206

收益率 209

久期和期限 211

凸性 216

比较 219

小结 221

第十章 期权 223

引言 223

期权 224

期权案例 227

期权对冲策略 230

布莱克-舒尔茨模型 237

模拟期权定价 242

二叉树模型 246

小结 249

第十一章 实物期权 251

引言 251

项目 252

延期的选择权 255

放弃的选择权 259

扩张的选择权 261

小结 264

第十二章 股票 265

引言 265

历史数据 268

收益率摘要 269

模拟 275

资产组合 277

小结 283

参考文献 283

第十三章 风险调整收益 285

引言 285

经济资本 285

风险调整资本收益 288

小结 294

第十四章 在险值 295

引言 295

单一资产模型 296

两资产模型 301

三个资产组合的模型 307

小结 311

第十五章 信用风险的在险值 313

引言 313

资产组合方法 314

内容概要 316

单一资产 317

两个债券的资产组合 324

模拟 332

小结 338

附录 339

附录1 软件安装和授权 339

附录2 微软Office 2007(Office12) 344

附录3 术语表 357