动态证券投资决策的模型和方法PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:郭文旌著
- 出 版 社:北京:中国金融出版社
- 出版年份:2012
- ISBN:9787504965752
- 页数:200 页
1 引言 1
1.1 均值—方差组合投资理论 2
1.2 效用投资理论 5
2 预备知识 8
2.1 数学预备知识 8
2.2 基本概念 14
3 单期不允许卖空限制下的证券组合投资决策 18
3.1 投资者负债投资情形 18
3.1.1 市场描述 19
3.1.2 主要结论 20
3.1.3 实际数据模拟 25
3.2 一般情形的神经网络解法 26
3.2.1 神经网络模型 27
3.2.2 稳定性和收敛性分析 30
3.2.3 算法具体步骤 32
3.3 本章小结 33
4 不确定终止期的动态证券投资决策 34
4.1 多期投资模型 34
4.1.1 最优投资策略 36
4.1.2 有效边界 43
4.2 连续时间投资模型 45
4.2.1 最优投资策略 45
4.2.2 有效边界 48
4.2.3 算例 49
4.3 跳跃扩散过程 51
4.3.1 模型的转化 51
4.3.2 最优投资策略 54
4.3.3 有效边界 57
4.4 本章小结 58
5 考虑投资者特定消费的动态证券组合投资决策 60
5.1 引言 60
5.2 固定消费模式 62
5.2.1 模型 63
5.2.2 连续情形 63
5.2.3 分段连续情形 65
5.2.4 HJB方程 67
5.2.5 消费的影响分析 68
5.3 消费对象为可存消费品与非可存消费品 71
5.3.1 模型 71
5.3.2 引理 73
5.3.3 主要结论 82
5.4 本章小结 86
6 随机市场系数下的动态证券组合投资决策 88
6.1 连续股价市场 88
6.1.1 市场描述 88
6.1.2 近似问题的求解 90
6.1.3 有效边界 95
6.2 带跳股价市场 95
6.2.1 模型的构建 95
6.2.2 最优投资策略 97
6.2.3 有效边界 102
6.3 本章小结 104
7 不完全信息市场 105
7.1 投资模型 105
7.1.1 市场描述 105
7.1.2 预备知识及?的解析表达 108
7.2 允许投资策略的刻画 113
7.3 最优投资消费策略 117
7.4 本章小结 120
8 投资对象含有期权 121
8.1 引言 121
8.2 扩散过程情形 123
8.2.1 模型的建立 123
8.2.2 不含无风险证券 124
8.2.3 含无风险证券 128
8.3 跳跃扩散情形 134
8.3.1 Black—Scholes公式 134
8.3.2 最优投资消费策略 135
8.4 买卖价格不同的情形 141
8.4.1 模型 141
8.4.2 一般效用函数情形 142
8.4.3 幂效用函数情形 146
8.5 本章小结 149
9 动态证券组合投资理论在保险投资决策中的应用 151
9.1 保险公司的盈余过程 152
9.2 扩散市场 153
9.2.1 均值—方差模型 153
9.2.2 均值—CaR模型 159
9.3 跳跃扩散市场 170
9.3.1 模型 170
9.3.2 验证性定理 171
9.3.3 最优保险投资策略 174
9.3.4 有效边界 179
9.3.5 数据模拟 179
9.4 本章小结 183
参考文献 184
- 《中风偏瘫 脑萎缩 痴呆 最新治疗原则与方法》孙作东著 2004
- 《基于地质雷达信号波的土壤重金属污染探测方法研究》赵贵章 2019
- 《第一性原理方法及应用》李青坤著 2019
- 《声动中国 七十年歌声里的中国故事》王一诺责任编辑;(中国)《声动中国》编写组 2019
- 《数学物理方法与仿真 第3版》杨华军 2020
- 《Helmholtz方程的步进计算方法研究》李鹏著 2019
- 《土壤环境监测前沿分析测试方法研究》中国环境监测总站编著 2018
- 《长三角雾霾突发事件风险评估、应急决策及联动防治机制研究》叶春明著 2019
- 《大数据环境下的信息管理方法技术与服务创新丛书 俄罗斯档案事业改革与发展研究》徐胡乡责编;肖秋会 2019
- 《模型与认知》(美)乔纳森·A.瓦斯肯著,魏刘伟译 2019
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《清至民国中国西北戏剧经典唱段汇辑 第8卷》孔令纪 2018
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018