风险管理小辞典PDF电子书下载

第1篇 总论 3

风险 3

市场风险 5

信用风险 7

商誉风险 9

流动性风险 10

作业风险 12

法律风险 15

资本 16

巴塞尔协定 17

三大支柱 19

资本适足率 21

第2篇 市场风险 24

利率风险 24

交易簿 26

市场风险标准法 28

标准法—权益证券风险 29

标准法—外汇风险（含黄金价格风险） 31

标准法—商品价格风险 33

标准法—利率风险 35

内部模型法 38

内部模型法之惩罚乘数 42

风险值 44

特定期间 46

信赖水准 48

Delta-Normal法 49

历史移动平均法 52

指数加权移动平均法 53

历史模拟法 55

拔靴复制法 57

蒙地卡罗模拟法 60

夏普比率 62

殖利率曲线 64

资金缺口模型 67

到期日缺口模型 69

存续期间缺口 71

现金流量拆解 72

零息债券 74

定息债券 76

浮动利率债券 78

养券 80

衍生性金融商品 81

远期利率协定 83

利率期货 85

公债期货 87

应计利息 92

可转换公司债 93

利率选择权 97

利率交换 100

货币交换 103

可赎回债券 105

可卖回债券 106

选择权 107

亚洲式选择权 110

名目本金衡量法 112

敏感性因子衡量法 113

情境模拟分析法—盈馀及经济价值 115

边际风险值 116

增额风险值 117

成分风险值 119

未分散风险值 120

单位风险值 121

极值理论 122

风险调整后绩效衡量 123

风险调整后资本报酬率 125

市场风险压力测试 127

回顾测试 130

市场风险应计提资本 132

盈馀风险值 133

净值风险值 134

第3篇 信用风险 138

违约机率 138

信用评等 139

违约损失率 140

二维评等系统 141

折现率 142

违约暴险额 144

信用风险转换系数 146

预期损失 147

非预期损失 148

信用风险冲抵 149

合格担保品 150

信用衍生性商品 151

信用违约交换契约 152

总收益交换契约 155

信用连动债券 158

双重违约 160

违约相关性、联合违约 162

交叉违约 164

风险加权资产 166

表外项目 167

债权抵押证券 169

转付证券 171

求偿顺位 172

专案融资 173

Z-Score模型 174

类神经网路模型 176

Merton选择权模型 177

Moody’s KMV（MKMV） 179

预期违约频率 180

CreditMetricSTM模型 182

转置矩阵 185

缩减式模型法 187

马可夫过程 189

单因子模型 192

循环观点的评分；及时点观点的评分 194

资产相关性 197

波氏机率分配 200

回归分析模型 203

逻吉斯回归分析模型 205

消费者信用评分 207

区隔分析 209

拒绝推论 211

好坏比值 212

K-S检定 214

ROC曲线与AUC值 216

核准点 218

校准 220

样本稳定度指标 222

收入负债比 224

资料仓储、资料超市 226

征信机构 228

信用风险压力测试 229

经济资本 233

模型验证 235

第4篇 作业风险 238

基本指标法 238

作业风险标准法 240

选择性标准法 243

内部衡量法 245

暴险指标—作业风险 248

损失机率VS.损失金额 249

Gamma风险权数γ值（调整系数） 250

风险概况指数 251

损失分配法 254

索引 255