贷款定价与违约风险 利率风险结构研究PDF电子书下载

1 导论 1

1.1 问题的提出、研究意义与目的 1

1.2 研究内容、思路与方法 4

1.3 研究框架 5

1.4 创新点 7

1.5 本章附录 9

2 贷款定价与违约风险研究综述 14

2.1 经典利息理论及其蕴含的贷款定价思想 14

2.2 违约风险与贷款定价的相关文献 27

2.3 贷款定价的其他文献 42

3 我国金融机构贷款定价行为的现状及存在的问题 51

3.1 制度环境 51

3.2 现状分析 53

3.3 存在的问题 57

4 贷款定价与违约风险：考虑决策者内在偏好 61

4.1 贷款定价与跨期选择 63

4.2 经验事实 66

4.3 基于亚式期权方法的贷款定价模型 74

4.4 本章案例研究 85

4.5 本章小结 96

4.6 本章附录 98

5 贷款定价与违约风险：考虑借款企业软预算约束 123

5.1 传统期权定价方法存在的缺陷 123

5.2 贷款定价两资产择差期权模型的建立 126

5.3 贷款定价两资产择差期权模型的分析 130

5.4 考虑抵押担保 141

5.5 本章案例研究 143

5.6 本章小结 148

5.7 本章附录 149

6 贷款定价与违约风险：考虑资本管制 155

6.1 巴塞尔资本协议的背景考察 156

6.2 巴塞尔资本协议与贷款定价的文献补充 157

6.3 一个参照模型——不考虑违约风险 161

6.4 巴塞尔资本协议下的贷款定价模型——考虑违约风险 166

6.5 本章小结 174

6.6 本章附录 175

7 结论、政策建议与展望 186

7.1 主要结论 186

7.2 政策建议 188

7.3 存在的不足与下一步研究的展望 189

参考文献 191

后记 210