1 导论 1
1.1 问题的提出、研究意义与目的 1
1.2 研究内容、思路与方法 4
1.3 研究框架 5
1.4 创新点 7
1.5 本章附录 9
2 贷款定价与违约风险研究综述 14
2.1 经典利息理论及其蕴含的贷款定价思想 14
2.2 违约风险与贷款定价的相关文献 27
2.3 贷款定价的其他文献 42
3 我国金融机构贷款定价行为的现状及存在的问题 51
3.1 制度环境 51
3.2 现状分析 53
3.3 存在的问题 57
4 贷款定价与违约风险:考虑决策者内在偏好 61
4.1 贷款定价与跨期选择 63
4.2 经验事实 66
4.3 基于亚式期权方法的贷款定价模型 74
4.4 本章案例研究 85
4.5 本章小结 96
4.6 本章附录 98
5 贷款定价与违约风险:考虑借款企业软预算约束 123
5.1 传统期权定价方法存在的缺陷 123
5.2 贷款定价两资产择差期权模型的建立 126
5.3 贷款定价两资产择差期权模型的分析 130
5.4 考虑抵押担保 141
5.5 本章案例研究 143
5.6 本章小结 148
5.7 本章附录 149
6 贷款定价与违约风险:考虑资本管制 155
6.1 巴塞尔资本协议的背景考察 156
6.2 巴塞尔资本协议与贷款定价的文献补充 157
6.3 一个参照模型——不考虑违约风险 161
6.4 巴塞尔资本协议下的贷款定价模型——考虑违约风险 166
6.5 本章小结 174
6.6 本章附录 175
7 结论、政策建议与展望 186
7.1 主要结论 186
7.2 政策建议 188
7.3 存在的不足与下一步研究的展望 189
参考文献 191
后记 210