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中国银行业从业人员资格认证考试考点采分  风险管理
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中国银行业从业人员资格认证考试考点采分 风险管理PDF电子书下载

经济

  • 电子书积分:12 积分如何计算积分?
  • 作 者:华猛主编
  • 出 版 社:北京:中国人民大学出版社
  • 出版年份:2011
  • ISBN:9787300144047
  • 页数:334 页
图书介绍:本书作为中国银行从业人员资格考试教材,严格按照最新考试大纲的要求编写,根据对历年考点及历年考试真题的分类解析,进一步向考生讲解风险管理的定义、步骤、分类及研究方法。
《中国银行业从业人员资格认证考试考点采分 风险管理》目录

第1章 风险管理基础 1

考点1:风险管理基础概论 2

考点2:风险、收益与损失 2

考点3:风险管理与商业银行经营 4

考点4:商业银行风险管理的发展 6

考点5:商业银行风险分类 9

考点6:信用风险 10

考点7:市场风险 13

考点8:操作风险 14

考点9:流动性风险 15

考点10:国家风险 16

考点11:声誉风险 18

考点12:法律风险 19

考点13:战略风险 20

考点14:商业银行风险管理的主要策略 21

考点15:资本的概念和作用 25

考点16:监管资本与资本充足率要求 26

考点17:经济资本及其应用 28

考点18:绝对收益的计量 31

考点19:百分比收益率的计量 32

考点20:预期收益率和方差、标准差的计算 33

考点21:正态分布 34

考点22:风险分散的原理 36

第2章 商业银行风险管理基本架构 39

考点1:商业银行公司治理的定义和内涵 40

考点2:商业银行公司治理的原则和做法 41

考点3:商业银行内部控制的定义和内涵 43

考点4:商业银行内部控制的目标和要素 44

考点5:商业银行内部控制的主要原则 45

考点6:商业银行风险文化的定义和内涵 46

考点7:先进的风险管理理念 47

考点8:风险文化的培植 48

考点9:商业银行管理战略的定义和内涵 49

考点10:商业银行管理战略的基本内容 50

考点11:商业银行管理战略与风险管理的关系 51

考点12:商业银行风险管理组织——董事会及最高风险管理委员会 51

考点13:商业银行风险管理组织——监事会 52

考点14:商业银行风险管理组织——高级管理层 53

考点15:商业银行风险管理组织——风险管理部门 53

考点16:商业银行风险管理组织——财务控制部门 56

考点17:商业银行风险管理组织——内部审计部门 57

考点18:商业银行风险管理组织——法律/合规部门 57

考点19:商业银行风险的管理流程 58

考点20:商业银行风险的管理流程——风险识别/分析 59

考点21:商业银行风险的管理流程——风险计量/评估 60

考点22:商业银行风险的管理流程——风险监测/报告 61

考点23:商业银行风险的管理流程——风险控制/缓释 62

考点24:风险信息/数据的种类 63

考点25:数据处理 64

考点26:信息传递 65

考点27:信息系统安全管理的主要标准 66

第3章 信用风险管理 69

考点1:单一法人客户的基本信息分析 70

考点2:单一法人客户的财务状况分析 71

考点3:单一法人客户的财务状况分析——财务报表分析 72

考点4:单一法人客户的财务状况分析——财务比率分析 73

考点5:单一法人客户的财务状况分析——现金流量分析 77

考点6:单一法人客户的非财务因素分析 79

考点7:单一法人客户的担保分析 81

考点8:单一法人客户的担保方式——保证 82

考点9:单一法人客户的担保方式——抵押 83

考点10:单一法人客户的担保方式——质押 84

考点11:单一法人客户的担保方式——留置与定金 85

考点12:机构类客户和小企业/微小企业的信用风险识别和分析 86

考点13:企业集团的特征 87

考点14:集团法人客户的整体状况分析 88

考点15:集团法人客户的信用风险特征 91

考点16:个人客户的基本信息分析 92

考点17:个人信贷产品分类及风险分析 94

考点18:贷款组合信用风险识别 95

考点19:客户信用评级的基本概念 97

考点20:客户信用评级的发展 100

考点21:客户信用评级发展历程——专家判断法 100

考点22:客户信用评级发展历程——信用评分模型 103

考点23:客户信用评级发展历程——违约概率模型 104

考点24:违约概率模型——RiskCalc模型 105

考点25:违约概率模型——KMV的Credit Monitor模型 105

考点26:违约概率模型——KPMG风险中性定价模型 106

考点27:违约概率模型——死亡率模型 107

考点28:债项评级的基本概念 108

考点29:违约风险暴露的种类 110

考点30:违约损失率的估计 111

考点31:影响违约损失率的因素 112

考点32:计量违约损失率的方法 113

考点33:信用风险组合的违约相关性 114

考点34:信用风险组合计量模型 115

考点35:信用风险组合的压力测试 116

考点36:国家风险主权评级 118

考点37:信用风险监测的概念和目标 120

考点38:单一客户风险监测 121

考点39:贷款分类与债项评级 123

考点40:组合风险监测的方法 124

考点41:风险监测的主要指标 125

考点42:信用风险预警的程序 130

考点43:信用风险预警的主要方法 130

考点44:行业风险预警 132

考点45:区域风险预警 134

考点46:客户风险预警 135

考点47:风险报告的职责和路径 138

考点48:风险报告的主要内容 139

考点49:单一客户援信限额管理 140

考点50:集团客户援信限额管理 142

考点51:国家与区域风险限额管理 142

考点52:组合限额管理 144

考点53:信用风险缓释的定义和目的 146

考点54:信用风险缓释方式——合格低(质)押品 147

考点55:信用风险缓释方式——合格净额结算 148

考点56:信用风险缓释方式——合格保证和信用衍生工具 148

考点57:授信权限管理 150

考点58:贷款定价 150

考点59:信贷审批 152

考点60:贷后管理方法——贷款转让和贷款重组 152

考点61:资产证券化 154

考点62:信用衍生产品的特点 156

考点63:信用衍生产品的类别 157

考点64:《巴塞尔新资本协议》下的信用风险资本计量 159

考点65:内部评级体系的验证 163

考点66:经济资本管理 163

第4章 市场风险管理 165

考点1:市场风险的定义与分类 166

考点2:市场风险——利率风险 166

考点3:市场风险——汇率风险 169

考点4:市场风险——商品价格风险 171

考点5:即期产品的风险特征 171

考点6:远期衍生产品的风险特征 172

考点7:期货衍生产品的风险特征 174

考点8:互换衍生产品的风险特征 175

考点9:期权衍生产品的风险特征 177

考点10:资产分类的交易账户和银行账户 180

考点11:资产分类的监管标准与会计标准 182

考点12:我国商业银行资产分类现状 183

考点13:名义价值、市场价值、公允价值、市值重估的基本概念 185

考点14:敞口 188

考点15:久期 190

考点16:收益率曲线 193

考点17:市场风险计量方法——缺口分析 195

考点18:市场风险计量方法——久期分析 196

考点19:市场风险计量方法——外汇敞口分析 198

考点20:市场风险计量方法——风险价值(VaR) 199

考点21:市场风险计量方法——敏感性分析 203

考点22:市场风险计量方法——压力测试 204

考点23:市场风险计量方法——情景分析 205

考点24:市场风险计量方法——事后检验 206

考点25:市场风险管理的组织框架 207

考点26:市场风险报告的内容和种类 208

考点27:市场风险控制方法——限额管理 210

考点28:市场风险控制方法——市场风险对冲 212

考点29:经济资本配置 212

考点30:市场风险监管资本计量 213

考点31:经风险调整的绩效评估 214

第5章 操作风险管理 217

考点1:形成操作风险的人员因素的种类及内容 218

考点2:形成操作风险的内部流程的种类及内容 220

考点3:形成操作风险的系统缺陷的种类及内容 222

考点4:形成操作风险的外部事件的种类及内容 223

考点5:操作风险识别方法 225

考点6:操作风险的评估要素 226

考点7:操作风险的评估原则 227

考点8:操作风险的评估方法——自我评估法 228

考点9:操作风险的评估方法——关键风险指标法 230

考点10:操作风险控制环境 232

考点11:操作风险的分类 233

考点12:操作风险缓释方法——商业保险 235

考点13:操作风险缓释方法——业务外包 236

考点14:柜台业务的风险控制 237

考点15:法人信贷业务的风险控制 238

考点16:个人信贷业务的风险控制 240

考点17:资金交易业务的风险控制 241

考点18:代理业务的风险控制 242

考点19:风险监测 244

考点20:操作风险的报告路径 245

考点21:风险报告的内容 245

考点22:操作风险的计量方法概述 247

考点23:操作风险计量方法——标准法 247

考点24:操作风险计量方法——替代标准法 249

考点25:操作风险计量方法——高级计量法(AMA) 250

第6章 流动性风险管理 255

考点1:流动性、流动性风险、流动性风险管理的概念 256

考点2:流动性风险的识别 257

考点3:流动性资产和流动性负债 258

考点4:资产负债期限结构 259

考点5:资产负债分布结构 260

考点6:流动性风险评估方法——流动性比率/指标法 262

考点7:我国的流动性监管要求 267

考点8:流动性风险评估方法——现金流分析法 268

考点9:流动性风险评估方法——缺口分析法 269

考点10:流动性风险评估方法——久期分析法 270

考点11:流动性风险的预警指标/信号 272

考点12:流动性风险监测与控制——压力测试 273

考点13:流动性风险监测与控制——情景分析 274

考点14:流动性风险的管理方法——对本币的流动性风险管理 276

考点15:流动性风险的管理方法——对外币的流动性风险管理 277

第7章 声誉风险管理和战略风险管理 279

考点1:声誉风险管理的内容及作用 280

考点2:声誉风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任 281

考点3:声誉风险管理的基本做法——建立清晰的声誉风险管理流程 282

考点4:声誉风险管理的基本做法——采取恰当的声誉风险管理方法 283

考点5:声誉危机管理规划 285

考点6:战略风险管理的作用 288

考点7:战略风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任 289

考点8:战略风险管理的基本做法——建立清晰的战略风险管理流程 289

考点9:战略风险管理的基本做法——采取恰当的战略风险管理方法 292

第8章 银行监管与市场约束 295

考点1:银行监管与市场约束 296

考点2:银行监管的必要性 296

考点3:银行监管的目标和基本原则 298

考点4:银行监管的标准 299

考点5:银行风险监管的理念 300

考点6:银行风险监管核心指标体系的类别和定义 302

考点7:风险抵补类指标 303

考点8:风险监管的主要内容 305

考点9:银行监管方法——市场准入 307

考点10:资本充足率计算公式和最低要求 309

考点11:资本的构成 310

考点12:资本扣除的有关规定 312

考点13:银行监管方法——资本监管的表内信用资产风险权重 313

考点14:银行监管方法——资本监管质押和担保的处理 314

考点15:银行监管方法——资本监管表外项目的处理 314

考点16:银行监管方法——资本监管的市场风险资本要求 316

考点17:银行监管方法——资本监管的要点 317

考点18:银行监管方法——监督检查 318

考点19:银行监管方法——监督检查的现场检查方法 319

考点20:银行监管方法——风险评级 320

考点21:银行监管方法——风险评级方法 321

考点22: CAMELs评级中的要素评级内容和标准 322

考点23:银行监管法规体系 324

考点24:市场约束参与方及其作用 325

考点25:信息披露的总体要求 327

考点26:信息披露的内容 328

考点27:我国银行业信息披露管理 329

考点28:外部审计的必要性和作用 331

考点29:外部审计的内容 331

考点30:外部审计与信息披露的关系 332

考点31:外部审计与监督检查的关系 333

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