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第一章 线性回归分析 1

第一节 线性回归概述 1

一、基本定义 1

二、模型假设条件 2

第二节 模型参数估计 3

一、一元线性回归模型参数估计 3

二、多元线性回归模型参数估计 12

第三节 线性回归模型的常规检验 15

一、F检验 15

二、t检验及置信区间 16

三、拟合优度检验 18

第二章 序列相关的Excel检验 20

第一节 序列相关及其来源后果 20

一、序列相关的含义 20

二、序列相关的来源、后果 27

第二节 序列相关的检验 28

一、图示法 28

二、DW检验法 28

三、LM检验法 30

第三节 序列相关的修正方法 33

一、在ρ已知的情形下——广义最小二乘法 34

二、广义最小二乘法克服序列相关 34

第三章 异方差 38

第一节 异方差的含义、来源及影响 38

一、异方差的含义及表现 38

二、异方差的来源 39

三、异方差的影响 40

第二节 异方差的检验 40

一、图示检验法 40

二、戈德菲尔德—匡特（Goldfeld-Quandt）检验 44

三、怀特（White）检验法 46

第三节 异方差的修正方法 49

一、取对数法 49

二、加权最小二乘法 50

第四章 多重共线性 54

第一节 多重共线性的来源及其后果 54

一、多重共线性的来源 54

二、多重共线性产生的后果 54

第二节 多重共线性的检验方法 55

一、实证检验 55

第三节 多重共线性的修正方法 59

一、理论方法介绍 59

二、实际操作 60

第五章 虚拟变量模型 67

第一节 虚拟变量的设立 67

一、虚拟变量的定义 67

二、虚拟变量的注意事项 68

三、虚拟变量的例子 68

第二节 用虚拟变量作季节分析 71

第三节 季节趋势的消除和季节指数的计算 78

一、移动平均趋势剔除法 79

二、季节变动的调整 82

第四节 含虚拟变量的回归分析与方差分析的关系 85

一、单因素方差分析 85

二、双因素方差分析 88

三、含虚拟变量的回归分析与方差分析的关系 90

第六章 联立方程组模型 93

第一节 联立方程组模型基本概念 93

一、什么是联立方程组模型 93

二、什么是内生变量和外生变量 93

三、什么是联立方程组的结构式与简化式 94

第二节 联立方程组模型的识别 95

一、什么联立方程组模型的识别 95

二、识别条件 95

第三节 联立方程组模型的估计 97

一、估计方法 97

二、间接最小二乘法 97

三、两阶段最小二乘法 97

第四节Excel估计联立方程组模型的应用实例 98

一、股票收益率与债券收益率之间关系的联立方程组模型 98

二、货币政策与股票市场间相互关系的联立方程组模型 107

第七章 时间序列分析 111

第一节 时间序列及时间序列分析简介 111

一、时间序列 111

二、时间序列分析 112

第二节 时间序列的平稳性 113

一、时间序列的平稳性 113

二、时间序列的实例 114

第三节 时间序列的伪回归现象 117

第四节 时间序列数据的单位根检验 121

第五节 时间序列的趋势和季节调整 125

第六节 时间序列的预测 133

一、趋势预测 133

二、ARMA模型预测 136

第八章 协整理论及其应用 144

第一节 协整理论的概念 144

第二节 时间序列的平稳性检验 145

一、理论基础 145

二、实证检验 146

第三节 协整性检验及误差修正模型（ECM） 156

一、协整回归 156

二、协整检验 157

三、建立单一方程的误差修正模型（ECM） 160

第四节 向量自回归模型（VAR） 162

一、模型形式 162

二、实际操作 162

第五节 格兰杰因果性检验 164

一、理论介绍 164

二、实际操作 165

第九章 面板数据分析 172

第一节 面板数据简介 172

一、面板数据及其特点 172

二、面板数据模型 173

三、注意事项 174

第二节 变系数模型 174

一、模型简介 174

二、数据处理 175

三、建立模型 177

第三节 混合模型与个体固定效应模型 183

一、数据处理 183

二、混合模型 186

三、个体固定效应模型 187

四、模型选取——F检验 189

第四节 双因素误差回归模型 191

一、数据处理 192

二、混合模型 193

三、个体时间双固定效应模型 194

四、模型选取——F检验 196

第十章ARCH模型与GARCH模型 199

第一节 金融时间序列的异方差 199

一、异方差数据的特征 199

二、Excel中折线图的画法 200

三、加载分析工具库 202

四、直方图的画法 204

第二节ARCH模型的参数估计与检验 207

一、ARCH模型的定义 207

二、ARCH模型的极大似然估计 207

三、参数估计的具体步骤 208

四、关于ARCH模型的检验 212

第三节GARCH模型的参数估计与检验 217

一、GARCH模型的定义 217

二、GARCH模型的极大似然估计 218

三、关于GARCH模型的检验 222

第十一章 主成分分析及因子分析的Excel实现 227

第一节 主成分分析的基本思想与模型 227

一、主成分分析的基本思想 227

二、主成分分析的几何意义 228

三、主成分分析的数学模型 229

四、主成分分析的数学导出 230

第二节 主成分分析在Excel中的实现 233

一、主成分分析在Excel中的操作步骤 233

二、主成分分析具体输出结果 236

三、分析结论 241

第三节 因子分析及其在Excel中的实现 242

一、因子分析的基本思想 242

二、因子分析与主成分分析的比较 243

三、因子分析的数学模型 244

四、因子分析的基本步骤 246

五、因子分析的Excel实现 247

第十二章 一些检验方法简介 257

第一节 股市有效性的动态游程统计量检验 257

一、理论简介 257

二、实证检验 258

三、EMH检验的横向比较 262

第二节 股市有效性的动态MDI检验 267

一、理论简介 267

二、实证检验及比较 271

第三节 股市价格泡沫的分布检验法 276

一、理论简介 276

二、分布检验法 278

三、实证检验与比较 280

第四节 结构突变序列的IT检验法 286

一、理论简介 286

二、实证检验 289

附录ExceL2007操作简介 300

参考文献 325